Сравнение CZMSX с VTMFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VTMFX управляется BlackRock. Фонд был запущен 6 сент. 1994 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и VTMFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и VTMFX

	2026 (YTD)	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund	0.46%	1.55%	8.55%	15.65%	-20.05%	19.40%	20.47%	27.16%	-10.77%	14.84%
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	-2.15%	11.28%	12.17%	15.55%	-12.69%	13.10%	13.31%	18.01%	-1.40%	11.21%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно выше, чем у VTMFX с доходностью -2.15%.

CZMSX

1 день: 3.01%

1 месяц: -5.52%

С начала года: 0.46%

6 месяцев: 1.83%

1 год: 13.34%

3 года*: 7.51%

5 лет*: 1.44%

10 лет*: —

VTMFX

1 день: 1.46%

1 месяц: -3.58%

С начала года: -2.15%

6 месяцев: -0.34%

1 год: 10.95%

3 года*: 10.43%

5 лет*: 6.18%

10 лет*: 7.97%

*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Название символа

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Часто сравнивают с CZMSX:

CZMSX с FSOPX CZMSX с VB CZMSX с IJR CZMSX с CAMSX CZMSX с RIVSX CZMSX с FSSNX CZMSX с ASFYX

Часто сравнивают с VTMFX:

VTMFX с VTCLX VTMFX с VWINX VTMFX с VWENX VTMFX с VBIAX VTMFX с VASGX VTMFX с VOO VTMFX с USBLX

Сравнение комиссий CZMSX и VTMFX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VTMFX в 0.09%.

CZMSX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

VTMFX

Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares

Доходность на риск

CZMSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CZMSX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

VTMFX

Overall Rank

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

	CZMSX	VTMFX	Difference
Коэффициент Шарпа Доходность на единицу общей волатильности	0.61	1.34	-0.72
Коэффициент Сортино Доходность на единицу негативного риска	1.03	1.94	-0.91
Коэффициент Омега Вероятность прибыли против убытков	1.13	1.29	-0.15
Коэффициент Кальмара Доходность относительно максимальной просадки	0.95	1.73	-0.78
Коэффициент Мартина Доходность относительно средней просадки	3.55	8.12	-4.57
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа VTMFX равного 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и VTMFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

	CZMSX	VTMFX	Разница
Коэф-т Шарпа (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	0.61	1.34	-0.72
Коэф-т Шарпа (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет	0.06	0.73	-0.67
Коэф-т Шарпа (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет	—	0.88	—
Коэф-т Шарпа (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен	0.30	0.82	-0.52

Корреляция

Корреляция между CZMSX и VTMFX составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и VTMFX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VTMFX в 2.28%

	TTM	2025	2024	2023	2022	2021	2020	2019	2018	2017	2016	2015
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund	8.81%	8.85%	3.05%	2.04%	10.31%	17.14%	0.31%	5.75%	7.94%	7.88%	0.00%	0.00%
VTMFX Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares	2.28%	2.14%	2.08%	1.94%	1.85%	1.38%	1.72%	2.05%	2.22%	2.00%	2.13%	2.06%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и VTMFX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что больше максимальной просадки VTMFX в -28.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и VTMFX.

Загрузка...

Показатели просадок

	CZMSX	VTMFX	Разница
Макс. просадка Максимальное падение от пика до дна	-40.96%	-28.49%	-12.47%
Макс. просадка (1 год) Максимальное падение за 1 год	-13.87%	-6.82%	-7.05%
Макс. просадка (5 лет) Максимальное падение за 5 лет	-37.16%	-17.40%	-19.76%
Макс. просадка (10 лет) Максимальное падение за 10 лет	—	-21.87%	—
Текущая просадка Текущее падение от пика	-13.22%	-4.00%	-9.22%
Средняя просадка Среднее падение от пика до дна	-13.81%	-3.57%	-10.24%
Индекс Язвы Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков	3.69%	1.45%	+2.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и VTMFX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Vanguard Tax-Managed Balanced Fund Admiral Shares (VTMFX) с волатильностью 2.86%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTMFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

	CZMSX	VTMFX	Разница
Волатильность (1 месяц) Рассчитано за последний месяц	6.72%	2.86%	+3.86%
Волатильность (6 месяцев) Рассчитано за последние 6 месяцев	13.04%	4.82%	+8.22%
Волатильность (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев	22.49%	8.55%	+13.94%
Волатильность (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении	23.93%	8.51%	+15.42%
Волатильность (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении	24.27%	9.10%	+15.17%

Сравнение CZMSX с VTMFX

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и VTMFX

Сравнение доходности по годам CZMSX и VTMFX

Доходность по периодам

CZMSX

VTMFX

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий CZMSX и VTMFX

Доходность на риск

CZMSX vs. VTMFX — Ранг доходности на риск

CZMSX

VTMFX

Сравнение CZMSX c VTMFX - Риск-скорректированная доходность

Коэффициент Шарпа

Коэффициент Сортино

Коэффициент Омега

Коэффициент Кальмара

Коэффициент Мартина

CZMSX vs. VTMFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Коэффициенты Шарпа по периодам

Коэф-т Шарпа (1 год)

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Корреляция

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и VTMFX

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и VTMFX

Показатели просадок

Макс. просадка

Макс. просадка (1 год)

Макс. просадка (5 лет)

Макс. просадка (10 лет)

Текущая просадка

Средняя просадка

Индекс Язвы

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и VTMFX

Волатильность по периодам

Волатильность (1 месяц)

Волатильность (6 месяцев)

Волатильность (1 год)

Волатильность (5 лет)

Волатильность (10 лет)