PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с CAMSX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с CAMSX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. CAMSX управляется Cambiar Funds. Фонд был запущен 31 авг. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и CAMSX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и CAMSX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		2.94%8.91%6.01%12.12%-8.70%17.24%9.52%29.01%-12.51%3.69%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у CAMSX с доходностью 2.94%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

CAMSX

1 день
1.67%
1 месяц
-6.58%
С начала года
2.94%
6 месяцев
4.22%
1 год
17.99%
3 года*
7.59%
5 лет*
4.43%
10 лет*
7.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Cambiar Small Cap Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNXCZMSX с AZBIX
Часто сравнивают с CAMSX:
CAMSX с SPYCAMSX с CSMDXCAMSX с AASMXCAMSX с FSOPXCAMSX с SSLCXCAMSX с BOSOXCAMSX с RYRRX

Сравнение комиссий CZMSX и CAMSX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии CAMSX в 1.10%.

CAMSX
Cambiar Small Cap Fund
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Доходность на риск

CZMSX vs. CAMSX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
CAMSX
Ранг доходности на риск CAMSX: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAMSX: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAMSX: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAMSX: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAMSX: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAMSX: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c CAMSX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Cambiar Small Cap Fund (CAMSX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXCAMSXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.93

-0.32

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.41

-0.38

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.57

-0.63

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

5.04

-1.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. CAMSX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа CAMSX равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и CAMSX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXCAMSXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.93

-0.32

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.24

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.39

-0.09

Корреляция

Корреляция между CZMSX и CAMSX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и CAMSX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности CAMSX в 10.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
CAMSX
Cambiar Small Cap Fund		10.30%10.60%3.52%1.35%0.48%32.84%0.34%4.82%24.24%4.61%0.00%8.66%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и CAMSX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки CAMSX в -58.43%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и CAMSX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXCAMSXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-58.43%

+17.47%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-11.67%

-2.20%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-22.14%

-15.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.99%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-8.95%

-4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-8.90%

-4.91%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.64%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и CAMSX

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с Cambiar Small Cap Fund (CAMSX) с волатильностью 6.00%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAMSX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXCAMSXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.00%

+0.72%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.53%

+0.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

20.12%

+2.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

18.67%

+5.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

20.74%

+3.53%