PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с RYOTX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с RYOTX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. RYOTX управляется Royce Investment Partners. Фонд был запущен 31 дек. 1991 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и RYOTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и RYOTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		9.23%13.51%13.24%19.51%-22.66%30.36%24.56%21.19%-9.09%6.63%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у RYOTX с доходностью 9.23%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

RYOTX

1 день
2.99%
1 месяц
-7.15%
С начала года
9.23%
6 месяцев
10.78%
1 год
45.50%
3 года*
17.84%
5 лет*
7.08%
10 лет*
11.46%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Royce Micro Cap Series Fund

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с IJRCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNX
Часто сравнивают с RYOTX:
RYOTX с IWCRYOTX с VTIAXRYOTX с VTSAXRYOTX с SQLVRYOTX с AVUVRYOTX с RYDVXRYOTX с WEMMX

Сравнение комиссий CZMSX и RYOTX

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что меньше комиссии RYOTX в 1.20%.

RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Доходность на риск

CZMSX vs. RYOTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
RYOTX
Ранг доходности на риск RYOTX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RYOTX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RYOTX: 7575
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RYOTX: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RYOTX: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c RYOTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXRYOTXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

1.73

-1.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

2.37

-1.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.31

-0.17

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

3.26

-2.31

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

11.42

-7.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. RYOTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа RYOTX равного 1.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и RYOTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXRYOTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

1.73

-1.12

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.30

-0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.59

-0.28

Корреляция

Корреляция между CZMSX и RYOTX составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и RYOTX

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что меньше доходности RYOTX в 13.68%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
RYOTX
Royce Micro Cap Series Fund		13.68%14.94%12.20%6.97%5.10%23.10%7.40%2.72%13.95%7.76%11.41%12.99%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и RYOTX

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки RYOTX в -56.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и RYOTX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXRYOTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-56.86%

+15.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-13.59%

-0.28%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-35.84%

-1.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.87%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-7.15%

-6.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-9.47%

-4.34%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.88%

-0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и RYOTX

Текущая волатильность для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) составляет 6.72%, в то время как у Royce Micro Cap Series Fund (RYOTX) волатильность равна 9.07%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RYOTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXRYOTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

9.07%

-2.35%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

17.62%

-4.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

26.53%

-4.04%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

23.39%

+0.54%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

23.03%

+1.24%