Сравнение CZMSX с VB
CZMSX (Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CZMSX returned 5.47%/yr vs 8.31%/yr for VB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CZMSX charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VB.
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и VB
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 18.47%, что значительно выше, чем у VB с доходностью 16.28%.
CZMSX
- 1 день
- 0.50%
- 1 месяц
- 3.01%
- 6 месяцев
- 10.74%
- С начала года
- 18.47%
- 1 год
- 24.80%
- 3 года*
- 11.18%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.31%
- 1 месяц
- 0.76%
- 6 месяцев
- 8.76%
- С начала года
- 16.28%
- 1 год
- 25.42%
- 3 года*
- 14.96%
- 5 лет*
- 8.31%
- 10 лет*
- 11.14%
Сравнение доходности по годам CZMSX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 18.47% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 16.28% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 14.51% |
Correlation
The correlation between CZMSX and VB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.96 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.98 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 февр. 2017 г. | 0.98 |
The correlation between CZMSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZMSX vs. VB — Ранг доходности на риск
CZMSX
VB
Сравнение CZMSX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZMSX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.10 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.27 | -0.02 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.58 | 2.84 | -0.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.56 | 10.37 | -1.80 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и VB
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и VB.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZMSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -59.56% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -8.98% | -1.02% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -25.36% | -2.37% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -28.15% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.25% | -1.71% | +0.46% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.50% | -8.40% | -5.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.00% | 2.46% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и VB
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 3.54% и 3.38% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZMSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.54% | 3.38% | +0.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.66% | 12.07% | +0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 16.47% | +1.41% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.88% | 20.74% | +3.14% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.06% | 21.36% | +2.70% |
Сравнение комиссий CZMSX и VB
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и VB
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.47%, что больше доходности VB в 1.21%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 7.47% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.21% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.96, CZMSX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
CZMSX has higher volatility (3.54%) compared to VB (3.38%). In terms of maximum drawdown, CZMSX dropped -40.96% vs VB's -59.56%.
VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZMSX и VB
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор