PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с VB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZMSX с VB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZMSX (Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund) and VB (Vanguard Small-Cap ETF) are both Small Cap Blend Equities funds. Over the past 5 years, CZMSX returned 3.72%/yr vs 7.11%/yr for VB. With a 0.98 correlation, they move nearly in lockstep. CZMSX charges 0.99%/yr vs 0.05%/yr for VB.

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и VB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CZMSX показывает доходность 13.97%, а VB немного выше – 14.16%.

CZMSX

1 день
0.52%
1 месяц
3.80%
С начала года
13.97%
6 месяцев
12.71%
1 год
24.05%
3 года*
11.81%
5 лет*
3.72%
10 лет*
—

VB

1 день
-0.65%
1 месяц
3.52%
С начала года
14.16%
6 месяцев
14.12%
1 год
28.82%
3 года*
17.05%
5 лет*
7.11%
10 лет*
11.30%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZMSX и VB

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		13.97%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		14.16%8.87%14.17%18.22%-17.51%17.57%19.19%27.34%-9.34%14.73%

Correlation

The correlation between CZMSX and VB is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.98

The correlation between CZMSX and VB has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

Vanguard Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с CAMSXCZMSX с IJRCZMSX с RYOTXCZMSX с SSCDXCZMSX с RIVSXCZMSX с WFSPX
Часто сравнивают с VB:
VB с VBRVB с IJRVB с VBKVB с VOOVB с SCHAVB с VTWOVB с FSSNX

Доходность на риск

CZMSX vs. VB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VB
Ранг доходности на риск VB: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VB: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VB: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VB: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VB: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VB: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c VB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXVBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
1.78

-0.30

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.21
2.56

-0.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.63

3.22

-0.59

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.65

11.87

-3.22

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. VB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 1.48, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VB равному 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и VB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXVBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

1.78

-0.30

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.16

0.34

-0.19

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.53

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.44

-0.08

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и VB

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и VB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZMSXVBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-59.56%

+18.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.00%

-8.98%

-1.02%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-27.73%

-25.36%

-2.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-28.15%

-9.01%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.05%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.55%

-0.65%

-0.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.65%

-8.44%

-5.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.03%

2.43%

+0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и VB

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 4.67% по сравнению с Vanguard Small-Cap ETF (VB) с волатильностью 4.42%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZMSXVBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.67%

4.42%

+0.25%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.26%

11.72%

+0.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.79%

16.28%

+1.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.88%

20.74%

+3.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.14%

21.42%

+2.72%

Сравнение комиссий CZMSX и VB

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и VB

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.76%, что больше доходности VB в 1.19%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		7.76%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
VB
Vanguard Small-Cap ETF		1.19%1.33%1.30%1.55%1.59%1.24%1.14%1.39%1.67%1.35%1.50%1.48%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, CZMSX and VB move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CZMSX has higher volatility (4.67%) compared to VB (4.42%). In terms of maximum drawdown, CZMSX dropped -40.96% vs VB's -59.56%.

VB currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZMSX и VB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор