Сравнение CZMSX с VB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. VB - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Small Cap. Фонд был запущен 26 янв. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и VB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и VB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 0.46% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 2.50% | 8.87% | 14.17% | 18.22% | -17.51% | 17.57% | 19.19% | 27.34% | -9.34% | 14.73% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у VB с доходностью 2.50%.
CZMSX
- 1 день
- 3.01%
- 1 месяц
- -5.52%
- С начала года
- 0.46%
- 6 месяцев
- 1.83%
- 1 год
- 13.34%
- 3 года*
- 7.51%
- 5 лет*
- 1.44%
- 10 лет*
- —
VB
- 1 день
- 0.57%
- 1 месяц
- -5.14%
- С начала года
- 2.50%
- 6 месяцев
- 4.07%
- 1 год
- 20.05%
- 3 года*
- 13.25%
- 5 лет*
- 5.47%
- 10 лет*
- 10.57%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и VB
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии VB в 0.05%.
Доходность на риск
CZMSX vs. VB — Ранг доходности на риск
CZMSX
VB
Сравнение CZMSX c VB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | VB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.03 | 1.43 | -0.39 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.13 | 1.19 | -0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.95 | 1.43 | -0.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.55 | 6.12 | -2.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.61 | 0.92 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.06 | 0.26 | -0.20 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.50 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.42 | -0.11 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и VB составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и VB
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности VB в 1.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 8.81% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
VB Vanguard Small-Cap ETF | 1.33% | 1.33% | 1.30% | 1.55% | 1.59% | 1.24% | 1.14% | 1.39% | 1.67% | 1.35% | 1.50% | 1.48% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и VB
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки VB в -59.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и VB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -59.56% | +18.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -14.29% | +0.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -28.15% | -9.01% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -42.05% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.22% | -5.55% | -7.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -8.49% | -5.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.69% | 3.34% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и VB
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Vanguard Small-Cap ETF (VB) имеют волатильность 6.72% и 6.72% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | VB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.72% | 6.72% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.04% | 12.62% | +0.42% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.49% | 21.87% | +0.62% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.93% | 20.77% | +3.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.27% | 21.40% | +2.87% |