Сравнение CZMSX с FSOPX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX).
CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. FSOPX управляется Fidelity. Фонд был запущен 22 мар. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности CZMSX и FSOPX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZMSX и FSOPX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | -2.48% | 1.55% | 8.55% | 15.65% | -20.05% | 19.40% | 20.47% | 27.16% | -10.77% | 14.84% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.69% | 15.81% | 15.31% | 20.38% | -17.82% | 23.39% | 17.03% | 29.92% | -8.12% | 10.62% |
Доходность по периодам
С начала года, CZMSX показывает доходность -2.48%, что значительно ниже, чем у FSOPX с доходностью 4.69%.
CZMSX
- 1 день
- -0.80%
- 1 месяц
- -8.29%
- С начала года
- -2.48%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 10.03%
- 3 года*
- 6.45%
- 5 лет*
- 1.18%
- 10 лет*
- —
FSOPX
- 1 день
- 3.79%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- 4.69%
- 6 месяцев
- 10.60%
- 1 год
- 32.66%
- 3 года*
- 17.07%
- 5 лет*
- 8.69%
- 10 лет*
- 11.92%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZMSX и FSOPX
CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии FSOPX в 0.00%.
Доходность на риск
CZMSX vs. FSOPX — Ранг доходности на риск
CZMSX
FSOPX
Сравнение CZMSX c FSOPX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZMSX | FSOPX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 1.48 | -1.04 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.79 | 2.13 | -1.34 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.28 | -0.18 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 2.35 | -1.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.06 | 10.03 | -7.97 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZMSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 1.48 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.05 | 0.40 | -0.35 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.55 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.29 | 0.36 | -0.07 |
Корреляция
Корреляция между CZMSX и FSOPX составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZMSX и FSOPX
Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.07%, что больше доходности FSOPX в 4.22%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZMSX Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund | 9.07% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% | 0.00% | 0.00% |
FSOPX Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund | 4.22% | 4.41% | 9.41% | 0.98% | 5.16% | 30.85% | 2.01% | 6.67% | 13.99% | 10.31% | 0.69% | 5.93% |
Просадки
Сравнение просадок CZMSX и FSOPX
Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки FSOPX в -61.75%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и FSOPX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZMSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -61.75% | +20.79% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.87% | -13.87% | 0.00% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -30.06% | -7.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.15% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -15.76% | -6.29% | -9.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.81% | -10.45% | -3.36% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.66% | 3.25% | +0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZMSX и FSOPX
Текущая волатильность для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) составляет 5.85%, в то время как у Fidelity Series Small Cap Opportunities Fund (FSOPX) волатильность равна 8.00%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FSOPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZMSX | FSOPX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.85% | 8.00% | -2.15% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.70% | 13.55% | -0.85% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 22.33% | 22.47% | -0.14% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.90% | 21.70% | +2.20% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 24.25% | 21.93% | +2.32% |