PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZMSX с IJR
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZMSX с IJR

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR).

CZMSX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 янв. 2017 г.. IJR - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность S&P SmallCap 600 Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CZMSX и IJR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZMSX и IJR

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		0.46%1.55%8.55%15.65%-20.05%19.40%20.47%27.16%-10.77%14.84%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		4.11%5.89%8.63%16.06%-16.20%26.58%11.28%22.82%-8.51%13.93%

Доходность по периодам

С начала года, CZMSX показывает доходность 0.46%, что значительно ниже, чем у IJR с доходностью 4.11%.

CZMSX

1 день
3.01%
1 месяц
-5.52%
С начала года
0.46%
6 месяцев
1.83%
1 год
13.34%
3 года*
7.51%
5 лет*
1.44%
10 лет*
—

IJR

1 день
0.49%
1 месяц
-4.18%
С начала года
4.11%
6 месяцев
5.47%
1 год
20.83%
3 года*
10.67%
5 лет*
4.19%
10 лет*
9.88%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund

iShares Core S&P Small-Cap ETF

Часто сравнивают с CZMSX:
CZMSX с FSOPXCZMSX с VBCZMSX с CAMSXCZMSX с RIVSXCZMSX с ASFYXCZMSX с FSSNXCZMSX с AZBIX
Часто сравнивают с IJR:
IJR с IWMIJR с VBIJR с AVUVIJR с IJSIJR с IJHIJR с SCHAIJR с VBR

Сравнение комиссий CZMSX и IJR

CZMSX берет комиссию в 0.99%, что несколько больше комиссии IJR в 0.06%.

CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF

Доходность на риск

CZMSX vs. IJR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZMSX
Ранг доходности на риск CZMSX: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZMSX: 2020
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZMSX: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZMSX: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZMSX: 2828
Ранг коэф-та Мартина
IJR
Ранг доходности на риск IJR: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IJR: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IJR: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IJR: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IJR: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IJR: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZMSX c IJR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZMSXIJRDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.61

0.92

-0.31

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.03

1.43

-0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.19

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.42

-0.48

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

3.55

5.73

-2.18

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZMSX vs. IJR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZMSX на текущий момент составляет 0.61, что ниже коэффициента Шарпа IJR равного 0.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZMSX и IJR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZMSXIJRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

0.92

-0.31

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.06

0.20

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.43

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.42

-0.11

Корреляция

Корреляция между CZMSX и IJR составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZMSX и IJR

Дивидендная доходность CZMSX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.81%, что больше доходности IJR в 1.28%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund		8.81%8.85%3.05%2.04%10.31%17.14%0.31%5.75%7.94%7.88%0.00%0.00%
IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF		1.28%1.44%2.05%1.31%1.41%1.53%1.11%1.44%1.58%1.20%1.22%1.48%

Просадки

Сравнение просадок CZMSX и IJR

Максимальная просадка CZMSX за все время составила -40.96%, что меньше максимальной просадки IJR в -58.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZMSX и IJR.

Загрузка...

Показатели просадок

CZMSXIJRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-40.96%

-58.15%

+17.19%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.87%

-14.85%

+0.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.16%

-28.02%

-9.14%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-44.36%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-13.22%

-5.26%

-7.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.81%

-9.34%

-4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.69%

3.68%

+0.01%

Волатильность

Сравнение волатильности CZMSX и IJR

Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) имеет более высокую волатильность в 6.72% по сравнению с iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) с волатильностью 6.25%. Это указывает на то, что CZMSX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IJR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZMSXIJRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.72%

6.25%

+0.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.04%

12.99%

+0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.49%

22.66%

-0.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

21.51%

+2.42%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

24.27%

22.91%

+1.36%