- ISIN
- US19767A5891
- Эмитент
- BlackRock
- Дата выпуска
- 3 янв. 2017 г.
- Категория
- Small Cap Blend Equities
- Минимальные инвестиции
- $100
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Малая
- Стиль класса активов
- Смешанный
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZMSX
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) прибавил 14.0% с начала года. Текущая цена акции CZMSX — $17. Инвесторы, вложившие $1,000 в акции CZMSX 5 лет назад, сейчас владели бы инвестицией на сумму $1,200.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) показал доход в 13.97% с начала года и 24.05% за последние 12 месяцев.
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund
- 1 день
- 0.52%
- 1 месяц
- 3.80%
- С начала года
- 13.97%
- 6 месяцев
- 12.71%
- 1 год
- 24.05%
- 3 года*
- 11.81%
- 5 лет*
- 3.72%
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CZMSX по месяцам
На основе ежедневных данных с 1 февр. 2017 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.86%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 6.7 лет.
Исторически 59% месяцев были с положительной доходностью, а 41% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2020 г. с доходностью +16.7%, в то время как худший месяц был март 2020 г. с доходностью -21.8%. Самая длинная серия побед составила 7 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 4 месяцев.
В ежедневном выражении CZMSX закрывался с повышением в 52% случаев. Лучший день был 9 дек. 2021 г. с доходностью +17.0%, в то время как худший день был 10 дек. 2021 г. с доходностью -16.6%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 4.70% | 1.18% | -5.18% | 9.88% | 2.72% | 0.52% | 13.97% | ||||||
| 2025 | 2.99% | -5.86% | -7.48% | -2.65% | 5.30% | 3.58% | 0.38% | 5.67% | -0.78% | 0.85% | 1.08% | -0.63% | 1.55% |
| 2024 | -3.22% | 5.05% | 3.35% | -6.98% | 3.49% | -0.89% | 8.72% | -1.00% | -0.00% | -2.09% | 11.08% | -7.51% | 8.55% |
| 2023 | 9.68% | -1.26% | -4.84% | -1.77% | -1.87% | 8.57% | 5.26% | -4.23% | -5.56% | -6.73% | 8.51% | 11.28% | 15.65% |
| 2022 | -8.41% | 0.58% | -0.06% | -9.25% | 0.70% | -7.79% | 9.13% | -2.87% | -9.45% | 10.23% | 3.54% | -5.92% | -20.05% |
| 2021 | 2.32% | 7.70% | 1.57% | 3.62% | -0.37% | 0.51% | -1.53% | 2.03% | -1.80% | 5.28% | -3.71% | 2.81% | 19.40% |
Метрики бенчмарка
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund has an annualized alpha of -4.28%, beta of 1.07, and R2 of 0.67 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since February 02, 2017.
- This fund participated in 116.81% of S&P 500 Index downside but only 96.31% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This fund had an annualized alpha of -4.28% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- With beta of 1.07 and R2 of 0.67, this fund moves broadly in line with S&P 500 Index - much of its variation is explained by market exposure rather than independent behavior.
- Альфа
- -4.28%
- Бета
- 1.07
- R²
- 0.67
- Участие в росте
- 96.31%
- Участие в снижении
- 116.81%
Комиссия
Комиссия CZMSX составляет 0.99%, что выше среднего уровня по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZMSX имеет ранг 33 по соотношению доходности и риска — ниже, чем у 33% инвестиционных фондов на нашем сайте. Доходность не полностью компенсирует принимаемый риск. Это не критично, но учитывайте при принятии решения — особенно если вы консервативный инвестор.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund (CZMSX) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CZMSX | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -0.87 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.26 | 1.41 | -0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.63 | 2.93 | -0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.65 | 13.52 | -4.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund за предыдущие двенадцать месяцев составила 7.76%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $1.36 на акцию. Фонд увеличивает выплаты уже 2 года подряд.
| Период | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Дивиденд | $1.36 | $1.36 | $0.50 | $0.32 | $1.42 | $3.24 | $0.06 | $0.89 | $1.02 | $1.22 |
Дивидендный доход | 7.76% | 8.85% | 3.05% | 2.04% | 10.31% | 17.14% | 0.31% | 5.75% | 7.94% | 7.88% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.36 | $1.36 |
| 2024 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.50 | $0.50 |
| 2023 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.32 | $0.32 |
| 2022 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $1.42 | $1.42 |
| 2021 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $3.24 | $3.24 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund показал максимальную просадку в 40.96%, зарегистрированную 18 мар. 2020 г.. Полное восстановление заняло 164 торговые сессии.
Текущая просадка Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund составляет 1.55%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Обвал COVID2020 | -40.96%март 2020 г. | 2mo 1d | 7mo 26d | 9mo 27dянв. 2020 г. - нояб. 2020 г. |
Медвежий рынок2022 | -37.16%сент. 2022 г. | 9mo 20d | — | 4y 5moдек. 2021 г. - сейчас |
Распродажа на фоне повышения ставокКонец 2018 | -26.76%дек. 2018 г. | 3mo 20d | 1y 21d | 1y 4moсент. 2018 г. - янв. 2020 г. |
Коррекция 2021 года2021 | -10.39%дек. 2021 г. | 22d | 8d | 1moнояб. 2021 г. - дек. 2021 г. |
Откат 2018 года2018 | -9.19%февр. 2018 г. | 10d | 3mo 8d | 3mo 18dянв. 2018 г. - май 2018 г. |
Показатели просадок
| CZMSX | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -40.96% | -56.78% | +15.82% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.00% | -9.10% | -0.90% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -27.73% | -18.90% | -8.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.16% | -25.43% | -11.73% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.55% | -0.74% | -0.81% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.65% | -10.72% | -2.93% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.03% | 1.97% | +1.06% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CZMSX
Добавьте Multi-Manager Small Cap Equity Strategies Fund в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZMSX