PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

CZAR и SPY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и SPY

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.21%13.32%10.92%2.34%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%1.43%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у SPY с доходностью -3.65%.

CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с VT
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Сравнение комиссий CZAR и SPY

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SPY в 0.09%.

CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF

Доходность на риск

CZAR vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.96

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.49

-0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.23

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.53

-0.94

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

7.27

-5.17

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.96

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.70

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.56

+0.07

Корреляция

Корреляция между CZAR и SPY составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SPY

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.53%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SPY

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-55.19%

+41.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-12.05%

+1.76%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.50%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-5.53%

-1.33%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-9.09%

+7.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

2.54%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SPY

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.82%, в то время как у State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) волатильность равна 5.35%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

5.35%

-0.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.50%

+0.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

19.06%

-3.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

17.06%

-1.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

17.92%

-2.67%