PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с SCHD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с SCHD

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and SCHD (Schwab U.S. Dividend Equity ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while SCHD is a Dividend fund tracking the Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. Both are passively managed. Over the past year, CZAR returned 2.80% vs 28.76% for SCHD. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.06%/yr for SCHD.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SCHD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -0.86%, что значительно ниже, чем у SCHD с доходностью 19.82%.

CZAR

1 день
0.32%
1 месяц
-0.67%
С начала года
-0.86%
6 месяцев
0.03%
1 год
2.80%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SCHD

1 день
0.68%
1 месяц
2.84%
С начала года
19.82%
6 месяцев
19.65%
1 год
28.76%
3 года*
15.59%
5 лет*
8.50%
10 лет*
12.79%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и SCHD

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-0.86%13.32%10.92%2.34%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		19.82%4.34%11.66%2.23%

Correlation

The correlation between CZAR and SCHD is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.58

The correlation between CZAR and SCHD shifts across timeframes, from 0.47 (1 year) to 0.58 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZAR и SCHD

Секторы
CZAR
SCHD

Промышленность

27.3%
7.5%

Технологии

20.9%
16.4%

Финансовые услуги

17.0%
9.3%

Здравоохранение

8.2%
18.8%

Потребительский циклический сектор

6.1%
6.3%

Потребительский защитный сектор

5.8%
19.2%

Энергетика

3.9%
16.2%

Сырьевые материалы

3.5%
1.2%

Коммунальные услуги

2.7%
0.0%

Коммуникационные услуги

2.3%
6.3%

Недвижимость

-

-

Промышленность

CZAR
27.3%
SCHD
7.5%

Технологии

CZAR
20.9%
SCHD
16.4%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
SCHD
9.3%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
SCHD
18.8%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
SCHD
6.3%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
SCHD
19.2%

Энергетика

CZAR
3.9%
SCHD
16.2%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
SCHD
1.2%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
SCHD
0.0%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
SCHD
6.3%

Недвижимость

CZAR

-

SCHD

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Schwab U.S. Dividend Equity ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SPMOCZAR с VT
Часто сравнивают с SCHD:
SCHD с VOOSCHD с VYMSCHD с SPYSCHD с SCHGSCHD с JEPISCHD с FDVVSCHD с VIG

Доходность на риск

CZAR vs. SCHD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1313
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1212
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1212
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1414
Ранг коэф-та Мартина
SCHD
Ранг доходности на риск SCHD: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHD: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHD: 8989
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHD: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHD: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SCHD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARSCHDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.23
2.64

-2.41

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.41
4.08

-3.67

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.30

6.26

-5.97

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.92

15.38

-14.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. SCHD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.23, что ниже коэффициента Шарпа SCHD равного 2.64. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SCHD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARSCHDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.23

2.64

-2.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.59

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.77

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.86

-0.17

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SCHD

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SCHD в -33.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SCHD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARSCHDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-33.37%

+19.99%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-4.61%

-4.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-16.13%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.85%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.37%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.61%

-0.73%

-2.88%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-3.32%

+1.14%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.06%

1.87%

+1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SCHD

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 2.98% по сравнению с Schwab U.S. Dividend Equity ETF (SCHD) с волатильностью 2.69%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARSCHDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.98%

2.69%

+0.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

7.65%

+2.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.95%

+1.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.03%

14.38%

+0.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.03%

16.71%

-1.68%

Сравнение комиссий CZAR и SCHD

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHD в 0.06%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SCHD

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.48%, что меньше доходности SCHD в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.48%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHD
Schwab U.S. Dividend Equity ETF		3.24%3.82%3.64%3.49%3.39%2.78%3.16%2.98%3.06%2.63%2.89%2.97%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and SCHD have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (2.98%) compared to SCHD (2.69%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs SCHD's -33.37%.

On 1-year performance, SCHD leads with 28.76% vs 2.80% for CZAR. On fees, SCHD is cheaper at 0.06% per year. On volatility, SCHD has been the lower-risk option at 2.69%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, SCHD has performed better with a 28.76% return vs 2.80%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SCHD is cheaper with a 0.06% expense ratio, compared with 0.35% for CZAR.

SCHD has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.48% for CZAR.

CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while SCHD is Dividend. CZAR tracks Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while SCHD tracks Dow Jones U.S. Dividend 100 Index. They also come from different issuers: Themes and Charles Schwab. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.06% for SCHD.

SCHD currently has the higher Sharpe Ratio (2.64 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и SCHD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор