Сравнение CZAR с MSTY
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY).
CZAR и MSTY являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. MSTY - это активно управляемый фонд от YieldMax. Фонд был запущен 21 февр. 2024 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAR и MSTY
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 6.02% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -14.76% | -42.71% | 200.20% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -14.76%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -7.50%
- С начала года
- -14.76%
- 6 месяцев
- -56.08%
- 1 год
- -52.14%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и MSTY
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Доходность на риск
CZAR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CZAR
MSTY
Сравнение CZAR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | -0.82 | +1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | -1.20 | +1.81 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 0.86 | +0.22 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | -0.69 | +1.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | -1.23 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | -0.82 | +1.18 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.28 | +0.35 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и MSTY составляет 0.31 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и MSTY
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что меньше доходности MSTY в 302.86%
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 302.86% | 294.61% | 104.56% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и MSTY
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки MSTY в -71.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и MSTY.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -71.79% | +58.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -71.79% | +61.50% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -66.49% | +59.63% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -23.45% | +21.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 40.24% | -37.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и MSTY
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.82%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 14.72%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 14.72% | -9.90% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 48.87% | -39.15% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 63.89% | -47.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 72.61% | -57.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 72.61% | -57.36% |