Сравнение CZAR с MSTY
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CZAR is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, CZAR returned 0.66% vs -70.33% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -3.17%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.39%.
CZAR
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -3.38%
- С начала года
- -3.17%
- 6 месяцев
- -3.87%
- 1 год
- 0.66%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -9.12%
- 1 месяц
- -37.97%
- С начала года
- -34.39%
- 6 месяцев
- -36.51%
- 1 год
- -70.33%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -3.17% | 13.32% | 8.01% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.39% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between CZAR and MSTY is 0.32, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CZAR
MSTY
Сравнение CZAR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZAR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.18 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.76 | +0.26 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.07 | -0.95 | +1.02 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.20 | -1.42 | +1.62 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZAR и MSTY
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки MSTY в -74.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -74.21% | +60.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -74.21% | +64.67% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.85% | -74.21% | +68.36% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.24% | -27.06% | +24.82% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.25% | 49.58% | -46.33% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и MSTY
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 2.92%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 20.77%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.92% | 20.77% | -17.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.96% | 50.35% | -40.39% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.10% | 62.64% | -50.54% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.97% | 72.01% | -57.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.97% | 72.01% | -57.04% |
Сравнение комиссий CZAR и MSTY
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и MSTY
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%, что меньше доходности MSTY в 314.78%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.52% | 1.47% | 0.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 314.78% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and MSTY have a correlation of 0.32, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (20.77%) compared to CZAR (2.92%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs MSTY's -74.21%.
On 1-year performance, CZAR leads with 0.66% vs -70.33% for MSTY. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 2.92%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CZAR has performed better with a 0.66% return vs -70.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 314.78%, compared with 1.52% for CZAR.
CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.99% for MSTY.
CZAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.05 vs -1.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор