Сравнение CZAR с MSTY
CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and MSTY (YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while MSTY is a Derivative Income fund actively managed by YieldMax. CZAR is passively managed, while MSTY is actively managed. Over the past year, CZAR returned 3.06% vs -74.10% for MSTY. At a 0.32 correlation, their price movements are largely independent. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.99%/yr for MSTY.
Доходность
Сравнение доходности CZAR и MSTY
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность 0.33%, что значительно выше, чем у MSTY с доходностью -34.11%.
CZAR
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- 1.58%
- 6 месяцев
- -0.69%
- С начала года
- 0.33%
- 1 год
- 3.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
MSTY
- 1 день
- -2.79%
- 1 месяц
- -21.10%
- 6 месяцев
- -40.36%
- С начала года
- -34.11%
- 1 год
- -74.10%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CZAR и MSTY
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 0.33% | 13.32% | 8.01% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | -34.11% | -42.71% | 212.16% |
Correlation
The correlation between CZAR and MSTY is 0.33, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.33 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 февр. 2024 г. | 0.32 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZAR vs. MSTY — Ранг доходности на риск
CZAR
MSTY
Сравнение CZAR c MSTY - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZAR | MSTY | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.40 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 0.75 | +0.31 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.32 | -0.96 | +1.28 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.91 | -1.40 | +2.31 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZAR и MSTY
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки MSTY в -77.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и MSTY.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZAR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -77.40% | +64.02% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -77.37% | +67.83% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -2.44% | -74.10% | +71.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.27% | -28.24% | +25.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.37% | 52.80% | -49.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и MSTY
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 3.18%, в то время как у YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF (MSTY) волатильность равна 23.12%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSTY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZAR | MSTY | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.18% | 23.12% | -19.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.13% | 52.77% | -42.64% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.12% | 64.70% | -52.58% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 14.88% | 72.23% | -57.35% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 14.88% | 72.23% | -57.35% |
Сравнение комиссий CZAR и MSTY
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии MSTY в 0.99%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и MSTY
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.46%, что меньше доходности MSTY в 289.23%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.46% | 1.47% | 0.94% |
MSTY YieldMax™ MSTR Option Income Strategy ETF | 289.23% | 294.61% | 104.56% |
Часто задаваемые вопросы
CZAR and MSTY have a correlation of 0.33, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSTY has higher volatility (23.12%) compared to CZAR (3.18%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs MSTY's -77.40%.
On 1-year performance, CZAR leads with 3.06% vs -74.10% for MSTY. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.18%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CZAR has performed better with a 3.06% return vs -74.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.99% for MSTY.
MSTY has the higher dividend yield at 289.23%, compared with 1.46% for CZAR.
CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while MSTY is Derivative Income. They also come from different issuers: Themes and YieldMax. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.99% for MSTY.
CZAR currently has the higher Sharpe Ratio (0.25 vs -1.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZAR и MSTY
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор