PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CZAR с SCHG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CZAR и SCHG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и SCHG


2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
-4.21%13.32%10.92%2.34%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
-9.73%17.50%34.95%1.29%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно выше, чем у SCHG с доходностью -9.73%.


CZAR

1 день
0.47%
1 месяц
-3.61%
С начала года
-4.21%
6 месяцев
-4.84%
1 год
5.72%
3 года*
5 лет*
10 лет*

SCHG

1 день
0.96%
1 месяц
-4.46%
С начала года
-9.73%
6 месяцев
-8.15%
1 год
17.00%
3 года*
22.30%
5 лет*
12.76%
10 лет*
16.95%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Themes Natural Monopoly ETF

Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF

Сравнение комиссий CZAR и SCHG

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии SCHG в 0.04%.


Доходность на риск

CZAR vs. SCHG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2222
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2121
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2121
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2020
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2626
Ранг коэф-та Мартина

SCHG
Ранг доходности на риск SCHG: 4141
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SCHG: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SCHG: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SCHG: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SCHG: 4040
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SCHG: 3939
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c SCHG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CZARSCHGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.36

0.76

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.62

1.24

-0.63

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.17

-0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.59

1.09

-0.50

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.10

3.71

-1.61

CZAR vs. SCHG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.36, что ниже коэффициента Шарпа SCHG равного 0.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и SCHG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CZARSCHGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.36

0.76

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.57

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.63

0.79

-0.16

Корреляция

Корреляция между CZAR и SCHG составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и SCHG

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности SCHG в 0.43%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
1.53%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SCHG
Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF
0.43%0.36%0.39%0.46%0.55%0.42%0.52%0.82%1.27%1.01%1.04%1.22%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и SCHG

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки SCHG в -34.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и SCHG.


Загрузка...

Показатели просадок


CZARSCHGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-34.59%

+21.21%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-16.41%

+6.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-34.59%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.86%

-12.51%

+5.65%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-5.22%

+3.16%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.90%

4.84%

-1.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и SCHG

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.82%, в то время как у Schwab U.S. Large-Cap Growth ETF (SCHG) волатильность равна 6.77%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SCHG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CZARSCHGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.82%

6.77%

-1.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

12.54%

-2.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

22.45%

-6.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.25%

22.31%

-7.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.25%

21.51%

-6.26%