PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с VT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAR с VT

Последнее обновление 1 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT).

CZAR и VT являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. VT - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность FTSE Global All Cap Index. Фонд был запущен 24 июн. 2008 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и VT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAR и VT

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-4.66%13.32%10.92%2.34%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		-1.71%22.43%16.49%2.17%

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у VT с доходностью -1.71%.

CZAR

1 день
1.90%
1 месяц
-4.94%
С начала года
-4.66%
6 месяцев
-4.96%
1 год
5.58%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VT

1 день
3.08%
1 месяц
-6.22%
С начала года
-1.71%
6 месяцев
1.42%
1 год
21.53%
3 года*
16.86%
5 лет*
9.22%
10 лет*
11.53%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Vanguard Total World Stock ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с SPY
Часто сравнивают с VT:
VT с VOOVT с VTIVT с VXUSVT с ACWIVT с SPYVT с VWRA.LVT с VWCE.DE

Сравнение комиссий CZAR и VT

CZAR берет комиссию в 0.35%, что несколько больше комиссии VT в 0.06%.

CZAR
Themes Natural Monopoly ETF
VT
Vanguard Total World Stock ETF

Доходность на риск

CZAR vs. VT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 2323
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 2222
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 2222
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 2222
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 2424
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 2525
Ранг коэф-та Мартина
VT
Ранг доходности на риск VT: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VT: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VT: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VT: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VT: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VT: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c VT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Vanguard Total World Stock ETF (VT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARVTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.35

1.25

-0.90

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.60

1.84

-1.24

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.08

1.27

-0.19

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.54

1.83

-1.29

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.93

8.51

-6.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. VT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.35, что ниже коэффициента Шарпа VT равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и VT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARVTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.35

1.25

-0.90

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.61

0.40

+0.21

Корреляция

Корреляция между CZAR и VT составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и VT

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что меньше доходности VT в 1.82%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.54%1.47%0.94%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VT
Vanguard Total World Stock ETF		1.82%1.82%1.95%2.08%2.20%1.82%1.66%2.32%2.53%2.11%2.39%2.45%

Просадки

Сравнение просадок CZAR и VT

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки VT в -50.27%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и VT.

Загрузка...

Показатели просадок

CZARVTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-50.27%

+36.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.29%

-11.84%

+1.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-26.38%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-34.24%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-7.30%

-6.89%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.06%

-7.08%

+5.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.55%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и VT

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.80%, в то время как у Vanguard Total World Stock ETF (VT) волатильность равна 6.33%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZARVTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.80%

6.33%

-1.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.72%

9.95%

-0.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

15.91%

17.24%

-1.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.26%

15.98%

-0.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.26%

17.20%

-1.94%