- Эмитент
- Themes
- Дата выпуска
- 12 дек. 2023 г.
- Регион
- Developed Markets (Broad)
- Категория
- Large Cap Blend Equities
- С плечом
- 1x (No leverage)
- Отслеживаемый индекс
- Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross
- Дивидендная политика
- Распределительная
- Класс актива
- Акции
- Размер класса активов
- Высокая
- Стиль класса активов
- Смешанный
- Активы под управлением
- $2M
График цены за акцию
Загрузка графика...
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность
График доходности CZAR
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) снизился на 1.2% с начала года. Текущая цена акции CZAR — $32.
Загрузка графика...
Доходность по периодам
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) показал доход в -1.18% с начала года и 2.67% за последние 12 месяцев.
Themes Natural Monopoly ETF
- 1 день
- -0.81%
- 1 месяц
- -0.05%
- С начала года
- -1.18%
- 6 месяцев
- -0.33%
- 1 год
- 2.67%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Бенчмарк (S&P 500 Index)
- 1 день
- -0.74%
- 1 месяц
- 4.90%
- С начала года
- 10.35%
- 6 месяцев
- 10.28%
- 1 год
- 26.52%
- 3 года*
- 20.83%
- 5 лет*
- 12.30%
- 10 лет*
- 13.66%
Доходность CZAR по месяцам
На основе ежедневных данных с 13 дек. 2023 г. средняя дневная доходность (также называемая ожидаемой доходностью) составляет +0.04%, а средняя месячная доходность — +0.81%. При таком уровне доходности ваши инвестиции удвоятся примерно за 7.2 лет.
Исторически 68% месяцев были с положительной доходностью, а 32% — с отрицательной. Лучший месяц был нояб. 2024 г. с доходностью +4.7%, в то время как худший месяц был апр. 2024 г. с доходностью -5.1%. Самая длинная серия побед составила 5 подряд месяцев, а самая длинная серия поражений — 2 месяцев.
В ежедневном выражении CZAR закрывался с повышением в 54% случаев. Лучший день был 9 апр. 2025 г. с доходностью +6.8%, в то время как худший день был 4 апр. 2025 г. с доходностью -6.2%.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 0.69% | -0.40% | -4.94% | 4.59% | -0.61% | -0.29% | -1.18% | ||||||
| 2025 | 3.35% | 1.56% | -2.52% | 1.48% | 2.64% | 4.11% | -1.08% | 1.83% | 1.70% | -1.18% | 0.05% | 0.82% | 13.32% |
| 2024 | 0.43% | 3.55% | 2.55% | -5.10% | 1.69% | 2.91% | 3.05% | 2.57% | 1.53% | -2.45% | 4.73% | -4.47% | 10.92% |
| 2023 | 2.34% | 2.34% |
Метрики бенчмарка
Themes Natural Monopoly ETF has an annualized alpha of -3.41%, beta of 0.70, and R2 of 0.52 versus S&P 500 Index. Calculated based on daily prices since December 14, 2023.
- This ETF participated in 77.23% of S&P 500 Index downside but only 53.57% of its upside - more exposed to losses than it benefited from rallies.
- This ETF had an annualized alpha of -3.41% versus S&P 500 Index - delivering less than market exposure alone would predict.
- Альфа
- -3.41%
- Бета
- 0.70
- R²
- 0.52
- Участие в росте
- 53.57%
- Участие в снижении
- 77.23%
Комиссия
Комиссия CZAR составляет 0.35%, что примерно соответствует среднему уровню по рынку.
Доходность на риск
Ранг доходности на риск
CZAR имеет ранг 12 по соотношению доходности и риска — в нижних 12% среди ETF на нашем сайте. Это означает, что принимаемый риск значительно превышает получаемую доходность. Стоит подумать, оправдывает ли потенциал роста такую волатильность, или рассмотреть альтернативы.
Показатели доходности на риск
Ниже приведены показатели риск-скорректированной доходности для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и их сравнение с выбранным бенчмарком (S&P 500 Index). Эти показатели оценивают доходность инвестиций относительно связанных с ними рисков.
| CZAR | Бенчмарк | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.68 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.05 | 1.41 | -0.36 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.28 | 2.93 | -2.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.88 | 13.52 | -12.64 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Дивиденды
История дивидендов
Дивидендная доходность Themes Natural Monopoly ETF за предыдущие двенадцать месяцев составила 1.49%. Годовые выплаты за этот период в сумме составили $0.47 на акцию.
| Период | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
| Дивиденд | $0.47 | $0.47 | $0.27 |
Дивидендный доход | 1.49% | 1.47% | 0.94% |
Дивиденды по месяцам
В таблице показаны ежемесячные выплаты дивидендов для Themes Natural Monopoly ETF. Указанные значения скорректированы с учетом сплитов.
| янв. | февр. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | нояб. | дек. | Total | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | ||||||
| 2025 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.00 | $0.47 | $0.47 |
| 2024 | $0.27 | $0.27 |
Просадки
График просадок
На графике просадок отображаются убытки портфеля с любого максимума на всем периоде.
Загрузка графика...
Максимальные просадки
Themes Natural Monopoly ETF показал максимальную просадку в 13.38%, зарегистрированную 8 апр. 2025 г.. Полное восстановление заняло 24 торговые сессии.
Текущая просадка Themes Natural Monopoly ETF составляет 3.92%.
В таблице ниже показаны максимальные просадки. Максимальная просадка - показатель риска. Он показывает снижение стоимости портфеля от максимума после серии убыточных торгов.
Related event | Просадка | Падение | Восстановление | В просадке |
|---|---|---|---|---|
Распродажа 2025 года2025 | -13.38%апр. 2025 г. | 1mo 17d | 1mo 5d | 2mo 22dфевр. 2025 г. - май 2025 г. |
Откат 2026 года2026 | -9.54%март 2026 г. | 1mo 14d | — | 3mo 23dфевр. 2026 г. - сейчас |
Откат 2024 года2024 | -6.77%май 2024 г. | 1mo 18d | 2mo 7d | 3mo 25dмарт 2024 г. - июль 2024 г. |
Откат 2025 года2025 | -6.09%янв. 2025 г. | 1mo 2d | 1mo 4d | 2mo 6dдек. 2024 г. - февр. 2025 г. |
Откат 2025 года2025 | -5.78%нояб. 2025 г. | 23d | 1mo 23d | 2mo 16dокт. 2025 г. - янв. 2026 г. |
Показатели просадок
| CZAR | Бенчмарк | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -56.78% | +43.40% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.54% | -9.10% | -0.44% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -18.90% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -25.43% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -33.92% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.92% | -0.74% | -3.18% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.18% | -10.72% | +8.54% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 1.97% | +1.08% |
Волатильность
График волатильности
Ниже представлен график, показывающий скользящую волатильность за один месяц.
Загрузка графика...
Составьте портфель с CZAR
Добавьте Themes Natural Monopoly ETF в портфель и проанализируйте распределение активов — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или балансировка рисков.
Открыть анализ портфеля с CZAR