Сравнение CZAR с TOLL
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL).
CZAR и TOLL являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. TOLL - это активно управляемый фонд от Tema. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAR и TOLL
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и TOLL
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.66% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | -4.23% | 11.36% | 12.79% | 1.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.66%, что значительно ниже, чем у TOLL с доходностью -4.23%.
CZAR
- 1 день
- 1.90%
- 1 месяц
- -4.94%
- С начала года
- -4.66%
- 6 месяцев
- -4.96%
- 1 год
- 5.58%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TOLL
- 1 день
- 1.57%
- 1 месяц
- -7.88%
- С начала года
- -4.23%
- 6 месяцев
- -1.15%
- 1 год
- 5.36%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и TOLL
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии TOLL в 0.55%.
Доходность на риск
CZAR vs. TOLL — Ранг доходности на риск
CZAR
TOLL
Сравнение CZAR c TOLL - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | TOLL | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.60 | 0.55 | +0.05 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.07 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.54 | 0.52 | +0.02 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.93 | 1.92 | +0.01 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.35 | 0.28 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.61 | 0.77 | -0.15 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и TOLL составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и TOLL
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.54%, что больше доходности TOLL в 0.33%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.54% | 1.47% | 0.94% | 0.00% |
TOLL Tema Monopolies and Oligopolies ETF | 0.33% | 0.32% | 1.99% | 0.36% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и TOLL
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки TOLL в -15.54%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и TOLL.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -15.54% | +2.16% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -11.83% | +1.54% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -7.30% | -9.33% | +2.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -2.43% | +0.37% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 3.19% | -0.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и TOLL
Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 4.80%, в то время как у Tema Monopolies and Oligopolies ETF (TOLL) волатильность равна 5.65%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TOLL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | TOLL | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.80% | 5.65% | -0.85% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 10.53% | -0.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 19.18% | -3.27% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.76% | -0.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.26% | 15.76% | -0.50% |