PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с BDGS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с BDGS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and BDGS (Bridges Capital Tactical ETF) are both Large Cap Blend Equities funds. CZAR is passively managed, while BDGS is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.67% vs 13.85% for BDGS. A 0.51 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZAR charges 0.35%/yr vs 0.87%/yr for BDGS.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и BDGS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью 5.64%.

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

BDGS

1 день
-0.29%
1 месяц
1.26%
С начала года
5.64%
6 месяцев
5.65%
1 год
13.85%
3 года*
14.06%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и BDGS

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.34%
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		5.64%10.61%19.07%0.32%

Correlation

The correlation between CZAR and BDGS is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 14 дек. 2023 г.

0.51

The correlation between CZAR and BDGS has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.51 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и BDGS

Секторы
CZAR
BDGS

Промышленность

27.3%
6.6%

Технологии

20.9%
37.4%

Финансовые услуги

17.0%
9.3%

Здравоохранение

8.2%
7.5%

Потребительский циклический сектор

6.1%
10.9%

Потребительский защитный сектор

5.8%
4.1%

Энергетика

3.9%
2.6%

Сырьевые материалы

3.5%
1.5%

Коммунальные услуги

2.7%
1.9%

Коммуникационные услуги

2.3%
16.6%

Недвижимость

-

1.5%

Промышленность

CZAR
27.3%
BDGS
6.6%

Технологии

CZAR
20.9%
BDGS
37.4%

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
BDGS
9.3%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
BDGS
7.5%

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
BDGS
10.9%

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
BDGS
4.1%

Энергетика

CZAR
3.9%
BDGS
2.6%

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
BDGS
1.5%

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
BDGS
1.9%

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
BDGS
16.6%

Недвижимость

CZAR

-

BDGS
1.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Bridges Capital Tactical ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с MSTYCZAR с TOLLCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMOCZAR с VT
Часто сравнивают с BDGS:
BDGS с AFLGBDGS с AAPYBDGS с GDEBDGS с CFABDGS с AMZPBDGS с BEEZBDGS с MODL

Доходность на риск

CZAR vs. BDGS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
BDGS
Ранг доходности на риск BDGS: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BDGS: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BDGS: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BDGS: 7878
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BDGS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BDGS: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c BDGS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARBDGSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.29

-2.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.40

-3.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.47

-0.43

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.45

-3.17

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

16.47

-15.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. BDGS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа BDGS равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и BDGS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARBDGSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.29

-2.07

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

1.76

-1.07

Просадки

Сравнение просадок CZAR и BDGS

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и BDGS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARBDGSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-9.12%

-4.26%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-4.03%

-5.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-9.12%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-0.83%

-3.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-0.64%

-1.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

0.84%

+2.21%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и BDGS

Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 3.12% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 1.14%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARBDGSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

1.14%

+1.98%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

4.74%

+5.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

6.08%

+6.16%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

8.21%

+6.83%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

8.21%

+6.83%

Сравнение комиссий CZAR и BDGS

CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDGS в 0.87%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и BDGS

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что больше доходности BDGS в 0.52%

ПозицияTTM202520242023
BDGS
Bridges Capital Tactical ETF		0.52%0.55%1.81%0.84%
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and BDGS have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZAR has higher volatility (3.12%) compared to BDGS (1.14%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs BDGS's -9.12%.

On 1-year performance, BDGS leads with 13.85% vs 2.67% for CZAR. On fees, CZAR is cheaper at 0.35% per year. On volatility, BDGS has been the lower-risk option at 1.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, BDGS has performed better with a 13.85% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 0.87% for BDGS.

CZAR has the higher dividend yield at 1.49%, compared with 0.52% for BDGS.

They also come from different issuers: Themes and Bridges. Their fees differ too: 0.35% for CZAR and 0.87% for BDGS.

BDGS currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и BDGS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор