Сравнение CZAR с BDGS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS).
CZAR и BDGS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZAR - это пассивный фонд от Themes, который отслеживает доходность Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 12 дек. 2023 г.. BDGS - это активно управляемый фонд от Bridges. Фонд был запущен 10 мая 2023 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAR и BDGS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAR и BDGS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | -4.21% | 13.32% | 10.92% | 2.34% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | -0.87% | 10.61% | 19.07% | 0.32% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAR показывает доходность -4.21%, что значительно ниже, чем у BDGS с доходностью -0.87%.
CZAR
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -3.61%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -4.84%
- 1 год
- 5.72%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BDGS
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -0.85%
- С начала года
- -0.87%
- 6 месяцев
- 0.57%
- 1 год
- 10.90%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAR и BDGS
CZAR берет комиссию в 0.35%, что меньше комиссии BDGS в 0.85%.
Доходность на риск
CZAR vs. BDGS — Ранг доходности на риск
CZAR
BDGS
Сравнение CZAR c BDGS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Bridges Capital Tactical ETF (BDGS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAR | BDGS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.62 | 1.72 | -1.11 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.08 | 1.29 | -0.21 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.59 | 1.90 | -1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.10 | 9.84 | -7.74 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAR | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 | 1.02 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 1.54 | -0.91 |
Корреляция
Корреляция между CZAR и BDGS составляет 0.52 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAR и BDGS
Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.53%, что больше доходности BDGS в 0.56%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
CZAR Themes Natural Monopoly ETF | 1.53% | 1.47% | 0.94% | 0.00% |
BDGS Bridges Capital Tactical ETF | 0.56% | 0.55% | 1.81% | 0.84% |
Просадки
Сравнение просадок CZAR и BDGS
Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что больше максимальной просадки BDGS в -9.12%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и BDGS.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAR | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -13.38% | -9.12% | -4.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.29% | -5.85% | -4.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.86% | -1.61% | -5.25% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -2.06% | -0.67% | -1.39% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.90% | 1.13% | +1.77% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAR и BDGS
Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) имеет более высокую волатильность в 4.82% по сравнению с Bridges Capital Tactical ETF (BDGS) с волатильностью 3.45%. Это указывает на то, что CZAR испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BDGS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAR | BDGS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.82% | 3.45% | +1.37% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.72% | 5.12% | +4.60% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 15.91% | 10.72% | +5.19% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.25% | 8.35% | +6.90% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 15.25% | 8.35% | +6.90% |