PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAR с GSIB
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAR с GSIB

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZAR (Themes Natural Monopoly ETF) and GSIB (Themes Global Systemically Important Banks ETF) are both exchange-traded funds - CZAR is a Large Cap Blend Equities fund tracking the Solactive Natural Monopoly Index - Benchmark TR Gross, while GSIB is a Financials Equities fund actively managed by Themes. CZAR is passively managed, while GSIB is actively managed. Over the past year, CZAR returned 2.67% vs 42.41% for GSIB. A 0.57 correlation means they provide meaningful diversification when combined. Both charge a 0.35% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CZAR и GSIB

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAR показывает доходность -1.18%, что значительно ниже, чем у GSIB с доходностью 9.75%.

CZAR

1 день
-0.81%
1 месяц
-0.05%
С начала года
-1.18%
6 месяцев
-0.33%
1 год
2.67%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GSIB

1 день
-1.07%
1 месяц
5.66%
С начала года
9.75%
6 месяцев
16.02%
1 год
42.41%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAR и GSIB

2026 (YTD)202520242023
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		-1.18%13.32%10.92%2.46%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		9.75%61.67%32.86%2.35%

Correlation

The correlation between CZAR and GSIB is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 дек. 2023 г.

0.57

The correlation between CZAR and GSIB has been stable across timeframes, ranging from 0.57 to 0.60 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZAR и GSIB

Секторы
CZAR
GSIB

Промышленность

27.3%

-

Технологии

20.9%

-

Финансовые услуги

17.0%
100.0%

Здравоохранение

8.2%

-

Потребительский циклический сектор

6.1%

-

Потребительский защитный сектор

5.8%

-

Энергетика

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.5%

-

Коммунальные услуги

2.7%

-

Коммуникационные услуги

2.3%

-

Недвижимость

-

-

Промышленность

CZAR
27.3%
GSIB

-

Технологии

CZAR
20.9%
GSIB

-

Финансовые услуги

CZAR
17.0%
GSIB
100.0%

Здравоохранение

CZAR
8.2%
GSIB

-

Потребительский циклический сектор

CZAR
6.1%
GSIB

-

Потребительский защитный сектор

CZAR
5.8%
GSIB

-

Энергетика

CZAR
3.9%
GSIB

-

Сырьевые материалы

CZAR
3.5%
GSIB

-

Коммунальные услуги

CZAR
2.7%
GSIB

-

Коммуникационные услуги

CZAR
2.3%
GSIB

-

Недвижимость

CZAR

-

GSIB

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Themes Natural Monopoly ETF

Themes Global Systemically Important Banks ETF

Часто сравнивают с CZAR:
CZAR с TOLLCZAR с MSTYCZAR с BDGSCZAR с SCHGCZAR с SPYCZAR с SCHDCZAR с SPMO
Часто сравнивают с GSIB:
GSIB с EUFNGSIB с ATMPGSIB с PCGGGSIB с FTXOGSIB с GDEGSIB с XLFGSIB с FNGS

Доходность на риск

CZAR vs. GSIB — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAR
Ранг доходности на риск CZAR: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAR: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAR: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAR: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAR: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAR: 1313
Ранг коэф-та Мартина
GSIB
Ранг доходности на риск GSIB: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSIB: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSIB: 7575
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSIB: 6868
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSIB: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSIB: 6060
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAR c GSIB - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) и Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZARGSIBDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.22
2.47

-2.25

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
0.39
3.43

-3.03

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.05

1.41

-0.37

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

0.28

3.07

-2.78

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

0.88

10.80

-9.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAR vs. GSIB - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAR на текущий момент составляет 0.22, что ниже коэффициента Шарпа GSIB равного 2.47. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAR и GSIB, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZARGSIBРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.22

2.47

-2.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

2.35

-1.67

Просадки

Сравнение просадок CZAR и GSIB

Максимальная просадка CZAR за все время составила -13.38%, что меньше максимальной просадки GSIB в -17.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAR и GSIB.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZARGSIBРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-13.38%

-17.71%

+4.33%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.54%

-13.90%

+4.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.92%

-1.07%

-2.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-2.18%

-2.06%

-0.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

3.94%

-0.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAR и GSIB

Текущая волатильность для Themes Natural Monopoly ETF (CZAR) составляет 3.12%, в то время как у Themes Global Systemically Important Banks ETF (GSIB) волатильность равна 5.26%. Это указывает на то, что CZAR испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSIB. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZARGSIBРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.12%

5.26%

-2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.85%

13.97%

-4.12%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.24%

17.24%

-5.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.04%

18.45%

-3.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

15.04%

18.45%

-3.41%

Сравнение комиссий CZAR и GSIB

И CZAR, и GSIB имеют комиссию равную 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAR и GSIB

Дивидендная доходность CZAR за последние двенадцать месяцев составляет около 1.49%, что меньше доходности GSIB в 1.74%

ПозицияTTM20252024
CZAR
Themes Natural Monopoly ETF		1.49%1.47%0.94%
GSIB
Themes Global Systemically Important Banks ETF		1.74%1.91%1.67%

Часто задаваемые вопросы

CZAR and GSIB have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSIB has higher volatility (5.26%) compared to CZAR (3.12%). In terms of maximum drawdown, CZAR dropped -13.38% vs GSIB's -17.71%.

On 1-year performance, GSIB leads with 42.41% vs 2.67% for CZAR. Both ETFs have the same 0.35% expense ratio. On volatility, CZAR has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, GSIB has performed better with a 42.41% return vs 2.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZAR and GSIB have the same expense ratio: 0.35% per year.

GSIB has the higher dividend yield at 1.74%, compared with 1.49% for CZAR.

CZAR is categorized as Large Cap Blend Equities, while GSIB is Financials Equities.

GSIB currently has the higher Sharpe Ratio (2.47 vs 0.22), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAR и GSIB

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор