PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с QRPIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с QRPIX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. QRPIX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 18 сент. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и QRPIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и QRPIX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		2.18%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-2.09%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		10.92%23.39%18.85%7.23%25.26%14.27%-21.04%-2.98%-4.46%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 2.18%, что значительно ниже, чем у QRPIX с доходностью 10.92%.

CZAMX

1 день
0.11%
1 месяц
-0.53%
С начала года
2.18%
6 месяцев
3.78%
1 год
7.22%
3 года*
4.03%
5 лет*
2.80%
10 лет*
—

QRPIX

1 день
0.66%
1 месяц
2.63%
С начала года
10.92%
6 месяцев
16.37%
1 год
23.43%
3 года*
20.29%
5 лет*
18.12%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

AQR Alternative Risk Premia Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с SHRIXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTX
Часто сравнивают с QRPIX:
QRPIX с QSPIXQRPIX с QMNNXQRPIX с DIAMXQRPIX с QLEIXQRPIX с QNZNXQRPIX с VOOQRPIX с ACWV

Сравнение комиссий CZAMX и QRPIX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что меньше комиссии QRPIX в 1.40%.

QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. QRPIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8080
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5353
Ранг коэф-та Мартина
QRPIX
Ранг доходности на риск QRPIX: 7676
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QRPIX: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QRPIX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QRPIX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QRPIX: 6969
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QRPIX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c QRPIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXQRPIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.84

1.91

-0.07

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.52

2.34

+0.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.39

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.31

1.98

+0.32

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.52

6.88

-0.35

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. QRPIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа QRPIX равному 1.91. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и QRPIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXQRPIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

1.91

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.83

1.55

-0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.79

0.77

+0.02

Корреляция

Корреляция между CZAMX и QRPIX составляет 0.23 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и QRPIX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.14%, что больше доходности QRPIX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.14%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%
QRPIX
AQR Alternative Risk Premia Fund		1.30%1.45%2.24%4.52%0.00%4.08%1.98%0.85%0.09%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и QRPIX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки QRPIX в -28.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и QRPIX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXQRPIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-28.45%

+21.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-4.47%

+2.68%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-11.29%

+5.77%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.16%

0.00%

-1.16%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-7.79%

+6.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

3.11%

-2.06%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и QRPIX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 0.89%, в то время как у AQR Alternative Risk Premia Fund (QRPIX) волатильность равна 2.53%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с QRPIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXQRPIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.89%

2.53%

-1.64%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

6.56%

-3.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.74%

11.43%

-7.69%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

11.74%

-8.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

10.36%

-6.99%