Сравнение CZAMX с GSFTX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX).
CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. GSFTX управляется Columbia. Фонд был запущен 4 мар. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности CZAMX и GSFTX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZAMX и GSFTX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 1.85% | 4.59% | 1.99% | 3.07% | 2.85% | 0.80% | 5.78% | 6.09% | -3.16% | 0.44% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 3.24% | 15.88% | 15.00% | 10.57% | -4.94% | 26.26% | 7.75% | 28.12% | -4.38% | 19.53% |
Доходность по периодам
С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 3.24%.
CZAMX
- 1 день
- 0.21%
- 1 месяц
- -1.16%
- С начала года
- 1.85%
- 6 месяцев
- 3.67%
- 1 год
- 6.52%
- 3 года*
- 3.88%
- 5 лет*
- 2.73%
- 10 лет*
- —
GSFTX
- 1 день
- 1.64%
- 1 месяц
- -3.89%
- С начала года
- 3.24%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 16.86%
- 3 года*
- 15.08%
- 5 лет*
- 10.69%
- 10 лет*
- 12.14%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZAMX и GSFTX
CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.
Доходность на риск
CZAMX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск
CZAMX
GSFTX
Сравнение CZAMX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZAMX | GSFTX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.78 | 1.22 | +0.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.44 | 1.74 | +0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.33 | 1.27 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.77 | +0.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.12 | 8.20 | -2.08 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZAMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.78 | 1.22 | +0.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.81 | 0.81 | +0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.78 | 0.54 | +0.24 |
Корреляция
Корреляция между CZAMX и GSFTX составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZAMX и GSFTX
Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности GSFTX в 5.23%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZAMX Multi-Manager Alternative Strategies Fund | 3.15% | 3.20% | 2.11% | 2.60% | 7.74% | 1.44% | 0.89% | 2.11% | 1.48% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
GSFTX Columbia Dividend Income Fund | 5.23% | 5.35% | 6.02% | 4.96% | 3.87% | 2.87% | 1.74% | 2.90% | 7.63% | 4.00% | 3.77% | 8.27% |
Просадки
Сравнение просадок CZAMX и GSFTX
Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и GSFTX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZAMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -7.16% | -47.69% | +40.53% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -2.98% | -10.18% | +7.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -5.52% | -17.01% | +11.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -32.76% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.47% | -3.94% | +2.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.57% | -6.40% | +4.83% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.05% | 2.20% | -1.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZAMX и GSFTX
Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 3.46%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZAMX | GSFTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 1.01% | 3.46% | -2.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 2.78% | 7.00% | -4.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.75% | 13.68% | -9.93% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 3.37% | 13.30% | -9.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 3.37% | 15.68% | -12.31% |