PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с GSFTX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZAMX с GSFTX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZAMX (Multi-Manager Alternative Strategies Fund) and GSFTX (Columbia Dividend Income Fund) are both mutual funds - CZAMX is a Multistrategy fund managed by Columbia, while GSFTX is a Large Cap Value Equities fund managed by Columbia. Over the past 5 years, CZAMX returned 2.93%/yr vs 10.69%/yr for GSFTX. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. CZAMX charges 1.27%/yr vs 0.66%/yr for GSFTX.

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и GSFTX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 4.57%, что значительно ниже, чем у GSFTX с доходностью 8.09%.

CZAMX

1 день
0.10%
1 месяц
0.73%
С начала года
4.57%
6 месяцев
5.42%
1 год
11.08%
3 года*
4.64%
5 лет*
2.93%
10 лет*
—

GSFTX

1 день
0.93%
1 месяц
1.48%
С начала года
8.09%
6 месяцев
8.45%
1 год
20.38%
3 года*
16.58%
5 лет*
10.69%
10 лет*
12.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZAMX и GSFTX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		4.57%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		8.09%15.88%15.00%10.57%-4.94%26.26%7.75%28.12%-4.38%19.53%

Correlation

The correlation between CZAMX and GSFTX is 0.50, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.50

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.42

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 2 февр. 2017 г.

0.36

The correlation between CZAMX and GSFTX shifts across timeframes, from 0.36 (all time) to 0.50 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Columbia Dividend Income Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с QQQCZAMX с VOOCZAMX с JAAAXCZAMX с CBALXCZAMX с QRPNXCZAMX с QRPRX
Часто сравнивают с GSFTX:
GSFTX с LBSAXGSFTX с EQNIXGSFTX с HLIEXGSFTX с PRDGXGSFTX с AGRFXGSFTX с VOOGSFTX с SPY

Доходность на риск

CZAMX vs. GSFTX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 9696
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GSFTX
Ранг доходности на риск GSFTX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSFTX: 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSFTX: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSFTX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSFTX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSFTX: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c GSFTX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Dividend Income Fund (GSFTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXGSFTXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.24
2.31

+0.92

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.85
3.32

+1.53

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.63

1.41

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.08

3.81

+2.27

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

20.07

14.36

+5.71

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. GSFTX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 3.24, что выше коэффициента Шарпа GSFTX равного 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и GSFTX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXGSFTXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.24

2.31

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.88

0.81

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.80

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.86

0.54

+0.31

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и GSFTX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки GSFTX в -47.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и GSFTX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAMXGSFTXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-47.69%

+40.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-1.79%

-5.51%

+3.72%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-5.52%

-13.01%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-17.01%

+11.49%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.76%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.00%

-0.28%

+0.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.54%

-6.37%

+4.83%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

0.54%

1.46%

-0.92%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и GSFTX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 0.68%, в то время как у Columbia Dividend Income Fund (GSFTX) волатильность равна 2.47%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GSFTX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAMXGSFTXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

0.68%

2.47%

-1.79%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.40%

6.87%

-4.47%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.36%

9.06%

-5.70%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.36%

13.27%

-9.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.35%

15.69%

-12.34%

Сравнение комиссий CZAMX и GSFTX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии GSFTX в 0.66%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и GSFTX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.06%, что меньше доходности GSFTX в 4.99%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.06%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
GSFTX
Columbia Dividend Income Fund		4.99%5.35%6.02%4.96%3.87%2.87%1.74%2.90%7.63%4.00%3.77%8.27%

Часто задаваемые вопросы

CZAMX and GSFTX have a correlation of 0.50, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GSFTX has higher volatility (2.47%) compared to CZAMX (0.68%). In terms of maximum drawdown, CZAMX dropped -7.16% vs GSFTX's -47.69%.

CZAMX currently has the higher Sharpe Ratio (3.24 vs 2.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZAMX и GSFTX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор