PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZAMX с CMTFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CZAMX с CMTFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX).

CZAMX управляется Columbia. Фонд был запущен 2 янв. 2017 г.. CMTFX управляется Columbia. Фонд был запущен 8 нояб. 2000 г..

Доходность

Сравнение доходности CZAMX и CMTFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CZAMX и CMTFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		1.85%4.59%1.99%3.07%2.85%0.80%5.78%6.09%-3.16%0.44%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		-6.05%25.10%31.72%56.85%-34.63%23.04%49.65%44.21%-1.26%34.31%

Доходность по периодам

С начала года, CZAMX показывает доходность 1.85%, что значительно выше, чем у CMTFX с доходностью -6.05%.

CZAMX

1 день
0.21%
1 месяц
-1.16%
С начала года
1.85%
6 месяцев
3.67%
1 год
6.52%
3 года*
3.88%
5 лет*
2.73%
10 лет*
—

CMTFX

1 день
4.58%
1 месяц
-5.89%
С начала года
-6.05%
6 месяцев
-4.98%
1 год
32.66%
3 года*
26.02%
5 лет*
13.22%
10 лет*
21.08%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Multi-Manager Alternative Strategies Fund

Columbia Global Technology Growth Fund

Часто сравнивают с CZAMX:
CZAMX с MSFTCZAMX с VOOCZAMX с QQQCZAMX с QRPNXCZAMX с JAAAXCZAMX с SHGTXCZAMX с SHRIX
Часто сравнивают с CMTFX:
CMTFX с SHGTXCMTFX с FAGCXCMTFX с FAGOXCMTFX с VGTCMTFX с SPLPCMTFX с CQQQCMTFX с FAGIX

Сравнение комиссий CZAMX и CMTFX

CZAMX берет комиссию в 1.27%, что несколько больше комиссии CMTFX в 0.92%.

CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund

Доходность на риск

CZAMX vs. CMTFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZAMX
Ранг доходности на риск CZAMX: 7979
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZAMX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZAMX: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZAMX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZAMX: 5959
Ранг коэф-та Мартина
CMTFX
Ранг доходности на риск CMTFX: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CMTFX: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CMTFX: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CMTFX: 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CMTFX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CMTFX: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZAMX c CMTFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) и Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAMXCMTFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.78

1.25

+0.53

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.44

1.86

+0.58

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.33

1.26

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.34

-0.19

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.12

8.20

-2.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZAMX vs. CMTFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZAMX на текущий момент составляет 1.78, что выше коэффициента Шарпа CMTFX равного 1.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZAMX и CMTFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAMXCMTFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.25

+0.53

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.81

0.51

+0.30

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.44

+0.34

Корреляция

Корреляция между CZAMX и CMTFX составляет 0.33 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZAMX и CMTFX

Дивидендная доходность CZAMX за последние двенадцать месяцев составляет около 3.15%, что меньше доходности CMTFX в 3.29%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZAMX
Multi-Manager Alternative Strategies Fund		3.15%3.20%2.11%2.60%7.74%1.44%0.89%2.11%1.48%0.00%0.00%0.00%
CMTFX
Columbia Global Technology Growth Fund		3.29%3.09%1.02%2.23%3.36%4.19%0.87%2.44%5.89%3.60%0.35%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CZAMX и CMTFX

Максимальная просадка CZAMX за все время составила -7.16%, что меньше максимальной просадки CMTFX в -68.28%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZAMX и CMTFX.

Загрузка...

Показатели просадок

CZAMXCMTFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-7.16%

-68.28%

+61.12%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-2.98%

-14.35%

+11.37%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-5.52%

-39.42%

+33.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-39.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.47%

-10.42%

+8.95%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.57%

-16.39%

+14.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.05%

4.09%

-3.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CZAMX и CMTFX

Текущая волатильность для Multi-Manager Alternative Strategies Fund (CZAMX) составляет 1.01%, в то время как у Columbia Global Technology Growth Fund (CMTFX) волатильность равна 8.94%. Это указывает на то, что CZAMX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CMTFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CZAMXCMTFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

1.01%

8.94%

-7.93%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

2.78%

16.85%

-14.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.75%

27.32%

-23.57%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

3.37%

25.88%

-22.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

3.37%

24.70%

-21.33%