Сравнение CZA с XMMO
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO).
CZA и XMMO являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. XMMO - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P MidCap 400 Index. Фонд был запущен 3 мар. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и XMMO
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и XMMO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 6.86% | 13.04% | 38.03% | 20.39% | -16.02% | 16.69% | 29.17% | 36.78% | 6.12% | 37.18% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у XMMO с доходностью 6.86%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям XMMO по среднегодовой доходности: 10.03% против 18.41% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
XMMO
- 1 день
- 1.85%
- 1 месяц
- -2.62%
- С начала года
- 6.86%
- 6 месяцев
- 9.51%
- 1 год
- 29.37%
- 3 года*
- 25.85%
- 5 лет*
- 12.62%
- 10 лет*
- 18.41%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и XMMO
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XMMO в 0.33%.
Доходность на риск
CZA vs. XMMO — Ранг доходности на риск
CZA
XMMO
Сравнение CZA c XMMO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | XMMO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.91 | -1.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.27 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 2.41 | -1.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 11.42 | -8.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.34 | -0.85 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.60 | -0.16 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.83 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.55 | -0.08 |
Корреляция
Корреляция между CZA и XMMO составляет 0.73 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и XMMO
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XMMO в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
XMMO Invesco S&P MidCap Momentum ETF | 0.70% | 0.78% | 0.34% | 0.80% | 1.43% | 0.41% | 0.61% | 0.60% | 0.19% | 0.21% | 0.22% | 0.64% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и XMMO
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке XMMO в -55.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и XMMO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -55.37% | +2.17% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.81% | -0.62% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -27.91% | +8.99% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -36.74% | -9.44% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -2.62% | -3.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -9.52% | +2.59% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.70% | +0.47% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и XMMO
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у Invesco S&P MidCap Momentum ETF (XMMO) волатильность равна 9.04%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | XMMO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 9.04% | -3.88% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 14.39% | -5.00% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 22.03% | -4.16% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 21.27% | -5.15% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 22.11% | -2.85% |