Сравнение CZA с XLG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG).
CZA и XLG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. XLG - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Top 50 Index. Фонд был запущен 4 мая 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и XLG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и XLG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | -7.21% | 19.51% | 33.49% | 38.16% | -24.29% | 30.77% | 24.15% | 32.04% | -3.59% | 23.04% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно выше, чем у XLG с доходностью -7.21%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям XLG по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.73% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
XLG
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -7.21%
- 6 месяцев
- -4.60%
- 1 год
- 18.96%
- 3 года*
- 21.75%
- 5 лет*
- 13.95%
- 10 лет*
- 15.73%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и XLG
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии XLG в 0.20%.
Доходность на риск
CZA vs. XLG — Ранг доходности на риск
CZA
XLG
Сравнение CZA c XLG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | XLG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.95 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.49 | -0.69 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.22 | -0.11 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.58 | -0.93 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.46 | -2.72 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.95 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.75 | -0.31 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.84 | -0.32 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.59 | -0.12 |
Корреляция
Корреляция между CZA и XLG составляет 0.65 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и XLG
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности XLG в 0.70%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
XLG Invesco S&P 500 Top 50 ETF | 0.70% | 0.64% | 0.72% | 0.97% | 1.34% | 0.94% | 1.25% | 1.58% | 2.00% | 1.85% | 2.00% | 2.09% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и XLG
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, примерно равная максимальной просадке XLG в -52.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и XLG.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -52.39% | -0.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.41% | -1.02% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -28.02% | +9.10% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -30.46% | -15.72% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -8.96% | +2.93% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.69% | +0.76% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 3.58% | -0.41% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и XLG
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у Invesco S&P 500 Top 50 ETF (XLG) волатильность равна 5.74%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XLG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | XLG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.74% | -0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 10.65% | -1.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 19.97% | -2.10% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 18.68% | -2.56% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 18.81% | +0.45% |