PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с VO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с VO

Последнее обновление 25 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and VO (Vanguard Mid-Cap ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while VO tracks the CRSP US Mid Cap Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.77%/yr vs 11.98%/yr for VO. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.03%/yr for VO.

Доходность

Сравнение доходности CZA и VO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 9.13%, что значительно ниже, чем у VO с доходностью 10.84%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям VO по среднегодовой доходности: 10.77% против 11.98% соответственно.

CZA

1 день
0.70%
1 месяц
3.51%
С начала года
9.13%
6 месяцев
7.73%
1 год
15.79%
3 года*
13.41%
5 лет*
7.45%
10 лет*
10.77%

VO

1 день
0.44%
1 месяц
2.61%
С начала года
10.84%
6 месяцев
9.30%
1 год
17.12%
3 года*
16.43%
5 лет*
7.68%
10 лет*
11.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и VO

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		9.13%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		10.84%11.62%15.31%16.03%-18.73%24.70%18.10%30.98%-9.24%19.28%

Correlation

The correlation between CZA and VO is 0.86, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.91

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.81

The correlation between CZA and VO shifts across timeframes, from 0.81 (all time) to 0.91 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и VO

Секторы
CZA
VO

Финансовые услуги

24.0%
12.5%

Промышленность

16.3%
17.7%

Здравоохранение

13.1%
7.5%

Коммунальные услуги

10.4%
7.9%

Технологии

10.1%
20.8%

Недвижимость

10.1%
5.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
8.6%

Сырьевые материалы

4.3%
4.0%

Потребительский защитный сектор

3.0%
4.7%

Энергетика

0.7%
7.9%

Коммуникационные услуги

-

3.0%

Финансовые услуги

CZA
24.0%
VO
12.5%

Промышленность

CZA
16.3%
VO
17.7%

Здравоохранение

CZA
13.1%
VO
7.5%

Коммунальные услуги

CZA
10.4%
VO
7.9%

Технологии

CZA
10.1%
VO
20.8%

Недвижимость

CZA
10.1%
VO
5.1%

Потребительский циклический сектор

CZA
8.0%
VO
8.6%

Сырьевые материалы

CZA
4.3%
VO
4.0%

Потребительский защитный сектор

CZA
3.0%
VO
4.7%

Энергетика

CZA
0.7%
VO
7.9%

Коммуникационные услуги

CZA

-

VO
3.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Vanguard Mid-Cap ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с VO:
VO с VOOVO с VOTVO с IJHVO с VOEVO с VIMAXVO с VXFVO с SCHM

Доходность на риск

CZA vs. VO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 4040
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 4545
Ранг коэф-та Мартина
VO
Ранг доходности на риск VO: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VO: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VO: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VO: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VO: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VO: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c VO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Vanguard Mid-Cap ETF (VO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZAVODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.24
1.35

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.88
1.94

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.22

1.24

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.72

2.11

-0.38

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.60

7.94

-1.34

CZA vs. VO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.24, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VO равному 1.35. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и VO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и VO

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки VO в -58.87%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и VO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAVOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-58.87%

+5.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.17%

-1.04%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-19.02%

+0.10%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-27.57%

+8.65%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-39.37%

-6.81%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.85%

+0.85%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.86%

-7.84%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.40%

2.16%

+0.24%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и VO

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.95%, в то время как у Vanguard Mid-Cap ETF (VO) волатильность равна 4.41%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAVOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.95%

4.41%

-1.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

9.84%

-0.39%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.78%

0.00%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

17.66%

-1.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.25%

18.93%

+0.32%

Сравнение комиссий CZA и VO

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии VO в 0.03%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и VO

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что больше доходности VO в 1.35%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.43%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
VO
Vanguard Mid-Cap ETF		1.35%1.52%1.49%1.52%1.60%1.12%1.45%1.48%1.82%1.35%1.45%1.47%

Часто задаваемые вопросы

CZA and VO have a correlation of 0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VO has higher volatility (4.41%) compared to CZA (2.95%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs VO's -58.87%.

On 10-year performance, VO leads with 11.98% vs 10.77% for CZA. On fees, VO is cheaper at 0.03% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, VO has performed better with a 11.98% return vs 10.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VO is cheaper with a 0.03% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.43%, compared with 1.35% for VO.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while VO tracks CRSP US Mid Cap Index. They also come from different issuers: Invesco and Vanguard. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.03% for VO.

VO currently has the higher Sharpe Ratio (1.35 vs 1.24), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и VO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор