Сравнение CZA с SPHQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ).
CZA и SPHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. SPHQ - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P 500 Quality Index. Фонд был запущен 6 дек. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и SPHQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и SPHQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.64% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.33% | 13.25% | 25.44% | 24.83% | -15.76% | 28.03% | 17.36% | 33.64% | -7.10% | 19.10% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.64%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 1.33%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.14% против 13.65% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.28%
- 1 месяц
- -4.48%
- С начала года
- 0.64%
- 6 месяцев
- 2.83%
- 1 год
- 7.81%
- 3 года*
- 10.07%
- 5 лет*
- 7.04%
- 10 лет*
- 10.14%
SPHQ
- 1 день
- -0.13%
- 1 месяц
- -4.08%
- С начала года
- 1.33%
- 6 месяцев
- 3.12%
- 1 год
- 15.43%
- 3 года*
- 18.15%
- 5 лет*
- 12.67%
- 10 лет*
- 13.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и SPHQ
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.
Доходность на риск
CZA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск
CZA
SPHQ
Сравнение CZA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | SPHQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.75 | 1.40 | -0.65 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.10 | 1.19 | -0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.67 | 1.46 | -0.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.81 | 6.32 | -3.51 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 | 0.90 | -0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.78 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.53 | 0.77 | -0.24 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.50 | -0.03 |
Корреляция
Корреляция между CZA и SPHQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и SPHQ
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности SPHQ в 1.19%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
SPHQ Invesco S&P 500 Quality ETF | 1.19% | 1.09% | 1.15% | 1.42% | 1.85% | 1.19% | 1.55% | 1.51% | 1.85% | 1.57% | 1.67% | 2.29% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и SPHQ
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и SPHQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -57.83% | +4.63% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -8.90% | -0.31% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -25.04% | +6.12% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -31.60% | -14.58% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.77% | -6.04% | +0.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -10.78% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.19% | 2.51% | +0.68% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и SPHQ
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) имеют волатильность 5.17% и 5.27% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | SPHQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.17% | 5.27% | -0.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.40% | 9.65% | -0.25% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.88% | 17.12% | +0.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.11% | 16.39% | -0.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 17.81% | +1.45% |