PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CZA с SPHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с SPHQ

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and SPHQ (Invesco S&P 500 Quality ETF) are both exchange-traded funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while SPHQ is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Quality Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.59%/yr vs 14.56%/yr for SPHQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.15%/yr for SPHQ.

Доходность

Сравнение доходности CZA и SPHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 12.49%, что значительно ниже, чем у SPHQ с доходностью 14.73%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям SPHQ по среднегодовой доходности: 10.59% против 14.56% соответственно.

CZA

1 день
1.47%
1 месяц
3.55%
6 месяцев
8.28%
С начала года
12.49%
1 год
18.19%
3 года*
12.63%
5 лет*
8.03%
10 лет*
10.59%

SPHQ

1 день
-0.60%
1 месяц
-3.26%
6 месяцев
11.00%
С начала года
14.73%
1 год
22.00%
3 года*
20.14%
5 лет*
13.32%
10 лет*
14.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и SPHQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		12.49%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		14.73%13.25%25.44%24.83%-15.76%28.03%17.36%33.64%-7.10%19.10%

Correlation

The correlation between CZA and SPHQ is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.68

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.70

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 апр. 2007 г.

0.73

The correlation between CZA and SPHQ shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.79 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов CZA и SPHQ

Секторы
CZA
SPHQ

Финансовые услуги

22.4%
16.1%

Промышленность

15.8%
12.6%

Здравоохранение

14.0%
3.3%

Технологии

10.2%
40.1%

Коммунальные услуги

10.2%
4.5%

Недвижимость

9.3%

-

Потребительский циклический сектор

5.6%
5.6%

Потребительский защитный сектор

2.7%
7.9%

Сырьевые материалы

2.4%
3.5%

Энергетика

0.7%
1.0%

Коммуникационные услуги

-

3.9%

Финансовые услуги

CZA
22.4%
SPHQ
16.1%

Промышленность

CZA
15.8%
SPHQ
12.6%

Здравоохранение

CZA
14.0%
SPHQ
3.3%

Технологии

CZA
10.2%
SPHQ
40.1%

Коммунальные услуги

CZA
10.2%
SPHQ
4.5%

Недвижимость

CZA
9.3%
SPHQ

-

Потребительский циклический сектор

CZA
5.6%
SPHQ
5.6%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.7%
SPHQ
7.9%

Сырьевые материалы

CZA
2.4%
SPHQ
3.5%

Энергетика

CZA
0.7%
SPHQ
1.0%

Коммуникационные услуги

CZA

-

SPHQ
3.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Invesco S&P 500 Quality ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с POAGXCZA с IWFCZA с FLQM
Часто сравнивают с SPHQ:
SPHQ с QUALSPHQ с VOOSPHQ с SPYSPHQ с JQUASPHQ с SCHDSPHQ с SPYVSPHQ с QQQ

Доходность на риск

CZA vs. SPHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 5656
Ранг коэф-та Мартина
SPHQ
Ранг доходности на риск SPHQ: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPHQ: 5757
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPHQ: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPHQ: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPHQ: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPHQ: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c SPHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CZASPHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.44
1.55

-0.11

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.17
2.23

-0.06

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.25

1.27

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.98

2.48

-0.50

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.62

10.05

-2.43

CZA vs. SPHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.44, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SPHQ равному 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и SPHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CZA и SPHQ

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки SPHQ в -57.83%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и SPHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZASPHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-57.83%

+4.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.90%

-0.31%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-16.57%

-2.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-25.04%

+6.12%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-31.60%

-14.58%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-5.02%

+5.02%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.84%

-10.65%

+3.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.39%

2.19%

+0.20%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и SPHQ

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.89%, в то время как у Invesco S&P 500 Quality ETF (SPHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZASPHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.89%

6.27%

-3.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.37%

12.17%

-2.80%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.67%

14.22%

-1.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.13%

16.72%

-0.59%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.19%

17.94%

+1.25%

Сравнение комиссий CZA и SPHQ

CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHQ в 0.15%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и SPHQ

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.38%, что больше доходности SPHQ в 1.09%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.38%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
SPHQ
Invesco S&P 500 Quality ETF		1.09%1.09%1.15%1.42%1.85%1.19%1.55%1.51%1.85%1.57%1.67%2.29%

Часто задаваемые вопросы

CZA and SPHQ have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SPHQ has higher volatility (6.27%) compared to CZA (2.89%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs SPHQ's -57.83%.

On 10-year performance, SPHQ leads with 14.56% vs 10.59% for CZA. On fees, SPHQ is cheaper at 0.15% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.89%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, SPHQ has performed better with a 14.56% return vs 10.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SPHQ is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.

CZA has the higher dividend yield at 1.38%, compared with 1.09% for SPHQ.

CZA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHQ is S&P 500. CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while SPHQ tracks S&P 500 Quality Index. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.15% for SPHQ.

SPHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.55 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и SPHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор