Сравнение CZA с SPHD
CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and SPHD (Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF) are both exchange-traded funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while SPHD is a Dividend fund tracking the S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CZA returned 10.77%/yr vs 7.55%/yr for SPHD. A 0.80 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.30%/yr for SPHD.
Доходность
Сравнение доходности CZA и SPHD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 9.13%, что значительно выше, чем у SPHD с доходностью 8.15%. За последние 10 лет акции CZA превзошли акции SPHD по среднегодовой доходности: 10.77% против 7.55% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.70%
- 1 месяц
- 3.51%
- С начала года
- 9.13%
- 6 месяцев
- 7.73%
- 1 год
- 15.79%
- 3 года*
- 13.41%
- 5 лет*
- 7.45%
- 10 лет*
- 10.77%
SPHD
- 1 день
- -0.04%
- 1 месяц
- 0.78%
- С начала года
- 8.15%
- 6 месяцев
- 7.75%
- 1 год
- 11.57%
- 3 года*
- 12.69%
- 5 лет*
- 6.90%
- 10 лет*
- 7.55%
Сравнение доходности по годам CZA и SPHD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 9.13% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 8.15% | 3.41% | 18.08% | 1.32% | 0.58% | 24.98% | -9.98% | 20.26% | -6.17% | 11.90% |
Correlation
The correlation between CZA and SPHD is 0.68, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.68 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.74 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.80 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.80 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 окт. 2012 г. | 0.80 |
The correlation between CZA and SPHD shifts across timeframes, from 0.68 (1 year) to 0.80 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CZA vs. SPHD — Ранг доходности на риск
CZA
SPHD
Сравнение CZA c SPHD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CZA | SPHD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.17 | +0.04 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.72 | 1.59 | +0.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.60 | 3.89 | +2.71 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CZA и SPHD
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки SPHD в -41.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и SPHD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CZA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -41.39% | -11.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.21% | -7.33% | -1.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -18.92% | -13.29% | -5.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -19.50% | +0.58% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -41.39% | -4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -1.95% | +1.95% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.86% | -4.69% | -2.17% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.40% | 2.99% | -0.59% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и SPHD
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 2.95%, в то время как у Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF (SPHD) волатильность равна 4.23%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SPHD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CZA | SPHD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.95% | 4.23% | -1.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.45% | 8.10% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.78% | 11.45% | +1.33% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.14% | 14.16% | +1.98% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.25% | 17.64% | +1.61% |
Сравнение комиссий CZA и SPHD
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии SPHD в 0.30%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и SPHD
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.43%, что меньше доходности SPHD в 4.60%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.43% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
SPHD Invesco S&P 500® High Dividend Low Volatility ETF | 4.60% | 4.02% | 3.41% | 4.48% | 3.89% | 3.45% | 4.89% | 4.07% | 4.40% | 3.14% | 3.83% | 3.49% |
Часто задаваемые вопросы
CZA and SPHD have a correlation of 0.68, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SPHD has higher volatility (4.23%) compared to CZA (2.95%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs SPHD's -41.39%.
On 10-year performance, CZA leads with 10.77% vs 7.55% for SPHD. On fees, SPHD is cheaper at 0.30% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 2.95%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 10-year period, CZA has performed better with a 10.77% return vs 7.55%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
SPHD is cheaper with a 0.30% expense ratio, compared with 0.69% for CZA.
SPHD has the higher dividend yield at 4.60%, compared with 1.43% for CZA.
CZA is categorized as Mid Cap Blend Equities, while SPHD is Dividend. CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while SPHD tracks S&P 500 Low Volatility High Dividend Index. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.30% for SPHD.
CZA currently has the higher Sharpe Ratio (1.24 vs 1.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CZA и SPHD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор