PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с PRPFX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с PRPFX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and PRPFX (Permanent Portfolio Permanent Portfolio) are both funds - CZA is a Mid Cap Blend Equities fund tracking the Zacks Mid-Cap Core Index, while PRPFX is a Diversified Portfolio fund managed by Permanent Portfolio. Over the past 10 years, CZA returned 10.10%/yr vs 11.06%/yr for PRPFX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CZA charges 0.69%/yr vs 0.81%/yr for PRPFX.

Доходность

Сравнение доходности CZA и PRPFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 6.75%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.06% соответственно.

CZA

1 день
-0.24%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.10%

PRPFX

1 день
-0.49%
1 месяц
0.99%
С начала года
6.75%
6 месяцев
9.08%
1 год
23.21%
3 года*
21.47%
5 лет*
11.56%
10 лет*
11.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и PRPFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		5.97%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-8.89%21.90%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		6.75%28.78%19.36%11.96%-5.48%10.87%18.80%19.20%-7.02%11.42%

Correlation

The correlation between CZA and PRPFX is 0.43, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.43

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.52

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.63

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 апр. 2007 г.

0.55

The correlation between CZA and PRPFX shifts across timeframes, from 0.43 (1 year) to 0.63 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

Permanent Portfolio Permanent Portfolio

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с PRPFX:
PRPFX с SPYPRPFX с ALLWPRPFX с ^GSPCPRPFX с VOOPRPFX с VFINXPRPFX с FPURXPRPFX с MOGAX

Доходность на риск

CZA vs. PRPFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
PRPFX
Ранг доходности на риск PRPFX: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PRPFX: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PRPFX: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PRPFX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PRPFX: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PRPFX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c PRPFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZAPRPFXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.89

-0.85

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.32

-0.73

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.39

-0.20

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

2.91

-1.47

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

8.07

-2.58

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. PRPFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа PRPFX равного 1.89. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и PRPFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZAPRPFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.89

-0.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

1.05

-0.64

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

1.05

-0.52

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.80

-0.33

Просадки

Сравнение просадок CZA и PRPFX

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и PRPFX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZAPRPFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-27.16%

-26.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-8.10%

-1.11%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-8.19%

-10.73%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-15.49%

-3.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

-20.84%

-25.34%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-4.50%

+3.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-3.52%

-3.36%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.91%

-0.50%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и PRPFX

Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 2.64%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZAPRPFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

2.64%

+0.49%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

11.21%

-1.91%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

12.45%

+0.33%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

11.05%

+5.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

10.61%

+8.67%

Сравнение комиссий CZA и PRPFX

CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и PRPFX

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что меньше доходности PRPFX в 3.06%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.47%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
PRPFX
Permanent Portfolio Permanent Portfolio		3.06%3.27%1.86%1.39%1.58%2.05%5.38%4.69%6.90%2.14%0.95%7.06%

Часто задаваемые вопросы

CZA and PRPFX have a correlation of 0.43, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CZA has higher volatility (3.13%) compared to PRPFX (2.64%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs PRPFX's -27.16%.

PRPFX currently has the higher Sharpe Ratio (1.89 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и PRPFX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор