Сравнение CZA с PRPFX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX).
CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. PRPFX управляется Permanent Portfolio. Фонд был запущен 30 нояб. 1982 г..
Доходность
Сравнение доходности CZA и PRPFX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и PRPFX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 5.17% | 28.78% | 19.36% | 11.96% | -5.48% | 10.87% | 18.80% | 19.20% | -7.02% | 11.42% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у PRPFX с доходностью 5.17%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям PRPFX по среднегодовой доходности: 10.03% против 11.10% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
PRPFX
- 1 день
- 0.42%
- 1 месяц
- -3.53%
- С начала года
- 5.17%
- 6 месяцев
- 11.34%
- 1 год
- 26.96%
- 3 года*
- 20.92%
- 5 лет*
- 12.48%
- 10 лет*
- 11.10%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и PRPFX
CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии PRPFX в 0.81%.
Доходность на риск
CZA vs. PRPFX — Ранг доходности на риск
CZA
PRPFX
Сравнение CZA c PRPFX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | PRPFX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 2.01 | -1.52 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.49 | -1.68 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.43 | -0.32 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.45 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 12.22 | -9.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 2.01 | -1.52 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 1.13 | -0.70 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 1.05 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.80 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между CZA и PRPFX составляет 0.56 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и PRPFX
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что меньше доходности PRPFX в 3.11%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
PRPFX Permanent Portfolio Permanent Portfolio | 3.11% | 3.27% | 1.86% | 1.39% | 1.58% | 2.05% | 5.38% | 4.69% | 6.90% | 2.14% | 0.95% | 7.06% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и PRPFX
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки PRPFX в -27.16%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и PRPFX.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -27.16% | -26.04% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -8.10% | -5.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -15.49% | -3.43% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -20.84% | -25.34% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.91% | -0.12% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -3.52% | -3.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.29% | +0.88% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и PRPFX
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) имеет более высокую волатильность в 5.16% по сравнению с Permanent Portfolio Permanent Portfolio (PRPFX) с волатильностью 3.99%. Это указывает на то, что CZA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PRPFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | PRPFX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 3.99% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 11.47% | -2.08% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 13.87% | +4.00% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 11.06% | +5.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 10.58% | +8.68% |