PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CZA с LSAF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CZA с LSAF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CZA (Invesco Zacks Mid-Cap ETF) and LSAF (LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds - CZA tracks the Zacks Mid-Cap Core Index while LSAF tracks the AlphaFactor US Core Equity Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CZA returned 6.64%/yr vs 9.83%/yr for LSAF. Their correlation of 0.89 suggests significant overlap in exposure. CZA charges 0.69%/yr vs 0.75%/yr for LSAF.

Доходность

Сравнение доходности CZA и LSAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CZA показывает доходность 5.97%, что значительно ниже, чем у LSAF с доходностью 12.50%.

CZA

1 день
-0.24%
1 месяц
1.90%
С начала года
5.97%
6 месяцев
6.65%
1 год
13.18%
3 года*
12.55%
5 лет*
6.64%
10 лет*
10.10%

LSAF

1 день
-0.07%
1 месяц
4.14%
С начала года
12.50%
6 месяцев
13.20%
1 год
23.97%
3 года*
19.85%
5 лет*
9.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CZA и LSAF

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		5.97%8.31%12.14%7.00%-5.91%27.42%0.35%32.27%-12.29%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		12.50%12.01%18.09%15.48%-13.12%22.75%6.92%28.35%-15.47%

Correlation

The correlation between CZA and LSAF is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 3 окт. 2018 г.

0.89

The correlation between CZA and LSAF has been stable across timeframes, ranging from 0.89 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CZA и LSAF

Секторы
CZA
LSAF

Финансовые услуги

23.8%
17.2%

Промышленность

16.0%
15.4%

Здравоохранение

12.6%
9.3%

Коммунальные услуги

10.6%
0.9%

Недвижимость

10.5%
2.2%

Технологии

10.5%
16.4%

Потребительский циклический сектор

6.2%
22.5%

Сырьевые материалы

4.2%
3.1%

Потребительский защитный сектор

2.9%
7.3%

Энергетика

0.8%
5.6%

Коммуникационные услуги

-

1.0%

Финансовые услуги

CZA
23.8%
LSAF
17.2%

Промышленность

CZA
16.0%
LSAF
15.4%

Здравоохранение

CZA
12.6%
LSAF
9.3%

Коммунальные услуги

CZA
10.6%
LSAF
0.9%

Недвижимость

CZA
10.5%
LSAF
2.2%

Технологии

CZA
10.5%
LSAF
16.4%

Потребительский циклический сектор

CZA
6.2%
LSAF
22.5%

Сырьевые материалы

CZA
4.2%
LSAF
3.1%

Потребительский защитный сектор

CZA
2.9%
LSAF
7.3%

Энергетика

CZA
0.8%
LSAF
5.6%

Коммуникационные услуги

CZA

-

LSAF
1.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Invesco Zacks Mid-Cap ETF

LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF

Часто сравнивают с CZA:
CZA с IJHCZA с FMDECZA с YAFFXCZA с FKUTXCZA с RNMCCZA с POAGXCZA с IWF
Часто сравнивают с LSAF:
LSAF с ACTVLSAF с CSDLSAF с NOIEXLSAF с FTDSLSAF с RUNNLSAF с PWCLSAF с LSAT

Доходность на риск

CZA vs. LSAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CZA
Ранг доходности на риск CZA: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CZA: 2929
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CZA: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CZA: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CZA: 2929
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CZA: 3636
Ранг коэф-та Мартина
LSAF
Ранг доходности на риск LSAF: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа LSAF: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино LSAF: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега LSAF: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара LSAF: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина LSAF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CZA c LSAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CZALSAFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.04
1.67

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.59
2.48

-0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.29

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.44

3.66

-2.22

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

5.48

11.96

-6.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CZA vs. LSAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CZA на текущий момент составляет 1.04, что ниже коэффициента Шарпа LSAF равного 1.67. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CZA и LSAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CZALSAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.04

1.67

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.41

0.54

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.53

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.47

0.00

Просадки

Сравнение просадок CZA и LSAF

Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что больше максимальной просадки LSAF в -41.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и LSAF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CZALSAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.20%

-41.67%

-11.53%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.21%

-6.58%

-2.63%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.92%

-20.26%

+1.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-18.92%

-24.94%

+6.02%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-46.18%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.78%

-0.12%

-0.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.88%

-6.33%

-0.55%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.41%

2.01%

+0.40%

Волатильность

Сравнение волатильности CZA и LSAF

Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 3.13%, в то время как у LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF (LSAF) волатильность равна 3.74%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LSAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CZALSAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.13%

3.74%

-0.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.30%

10.27%

-0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.78%

14.42%

-1.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.14%

18.39%

-2.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.28%

21.88%

-2.60%

Сравнение комиссий CZA и LSAF

CZA берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии LSAF в 0.75%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CZA и LSAF

Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.47%, что больше доходности LSAF в 0.61%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CZA
Invesco Zacks Mid-Cap ETF		1.47%1.56%1.27%1.36%1.71%0.89%1.42%1.40%1.27%1.10%1.87%1.37%
LSAF
LeaderShares AlphaFactor US Core Equity ETF		0.61%0.69%0.42%0.84%0.96%0.37%0.53%0.71%0.20%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, CZA and LSAF move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

LSAF has higher volatility (3.74%) compared to CZA (3.13%). In terms of maximum drawdown, CZA dropped -53.20% vs LSAF's -41.67%.

On 5-year performance, LSAF leads with 9.83% vs 6.64% for CZA. On fees, CZA is cheaper at 0.69% per year. On volatility, CZA has been the lower-risk option at 3.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, LSAF has performed better with a 9.83% return vs 6.64%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CZA is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.75% for LSAF.

CZA has the higher dividend yield at 1.47%, compared with 0.61% for LSAF.

CZA tracks Zacks Mid-Cap Core Index, while LSAF tracks AlphaFactor US Core Equity Index. They also come from different issuers: Invesco and Redwood. Their fees differ too: 0.69% for CZA and 0.75% for LSAF.

LSAF currently has the higher Sharpe Ratio (1.67 vs 1.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CZA и LSAF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор