Сравнение CZA с IWC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Microcap ETF (IWC).
CZA и IWC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IWC - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell Microcap Index. Фонд был запущен 12 авг. 2005 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и IWC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и IWC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.99% | 22.45% | 13.63% | 8.99% | -21.93% | 18.67% | 20.88% | 22.20% | -13.13% | 12.79% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у IWC с доходностью 1.99%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CZA имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции IWC немного впереди с 10.15%.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
IWC
- 1 день
- 0.61%
- 1 месяц
- -5.48%
- С начала года
- 1.99%
- 6 месяцев
- 8.14%
- 1 год
- 46.56%
- 3 года*
- 16.75%
- 5 лет*
- 2.65%
- 10 лет*
- 10.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и IWC
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IWC в 0.60%.
Доходность на риск
CZA vs. IWC — Ранг доходности на риск
CZA
IWC
Сравнение CZA c IWC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Microcap ETF (IWC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | IWC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 1.78 | -1.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 2.42 | -1.61 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.30 | -0.19 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 3.48 | -2.83 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 11.21 | -8.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 1.78 | -1.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.11 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.42 | +0.10 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.28 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между CZA и IWC составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и IWC
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IWC в 1.06%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
IWC iShares Microcap ETF | 1.06% | 1.10% | 1.06% | 1.17% | 1.18% | 0.78% | 0.98% | 1.19% | 1.01% | 1.09% | 1.16% | 1.49% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и IWC
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IWC в -64.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и IWC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -64.61% | +11.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.35% | -0.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -40.68% | +21.76% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -47.21% | +1.03% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -8.27% | +2.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -15.39% | +8.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 4.14% | -0.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и IWC
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у iShares Microcap ETF (IWC) волатильность равна 8.93%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IWC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | IWC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 8.93% | -3.77% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 18.07% | -8.68% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 26.30% | -8.43% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 24.40% | -8.28% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 24.30% | -5.04% |