Сравнение CZA с IMCB
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB).
CZA и IMCB являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. IMCB - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность IMCB-US - Morningstar U.S. Mid Cap Index. Фонд был запущен 28 июн. 2004 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и IMCB
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и IMCB
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.83% | 10.25% | 15.10% | 16.37% | -16.09% | 22.81% | 13.35% | 31.49% | -11.53% | 19.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у IMCB с доходностью 1.83%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции CZA имеют среднегодовую доходность 10.03%, а акции IMCB немного впереди с 10.34%.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
IMCB
- 1 день
- 0.68%
- 1 месяц
- -4.84%
- С начала года
- 1.83%
- 6 месяцев
- 1.98%
- 1 год
- 14.73%
- 3 года*
- 13.16%
- 5 лет*
- 7.31%
- 10 лет*
- 10.34%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и IMCB
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии IMCB в 0.04%.
Доходность на риск
CZA vs. IMCB — Ранг доходности на риск
CZA
IMCB
Сравнение CZA c IMCB - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | IMCB | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 1.26 | -0.45 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.18 | -0.07 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 1.16 | -0.51 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 5.34 | -2.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 0.82 | -0.34 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.42 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.53 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.48 | -0.01 |
Корреляция
Корреляция между CZA и IMCB составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и IMCB
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности IMCB в 1.37%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
IMCB iShares Morningstar Mid-Cap ETF | 1.37% | 1.42% | 1.43% | 1.55% | 1.70% | 1.08% | 1.12% | 1.32% | 1.80% | 1.31% | 1.79% | 1.47% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и IMCB
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки IMCB в -58.80%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и IMCB.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -58.80% | +5.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.92% | -0.51% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -25.15% | +6.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -40.99% | -5.19% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -5.09% | -0.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -7.79% | +0.86% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 2.81% | +0.36% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и IMCB
Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares Morningstar Mid-Cap ETF (IMCB) имеют волатильность 5.16% и 5.23% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | IMCB | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 5.23% | -0.07% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 9.98% | -0.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 17.98% | -0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 17.56% | -1.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 19.62% | -0.36% |