Сравнение CZA с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
CZA и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CZA - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Zacks Mid-Cap Core Index. Фонд был запущен 2 апр. 2007 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CZA и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CZA и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 0.36% | 8.31% | 12.14% | 7.00% | -5.91% | 27.42% | 0.35% | 32.27% | -8.89% | 21.90% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 14.25% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | -4.31% | 7.30% | -12.17% | 29.70% |
Доходность по периодам
С начала года, CZA показывает доходность 0.36%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 14.25%. За последние 10 лет акции CZA уступали акциям EPU по среднегодовой доходности: 10.03% против 15.87% соответственно.
CZA
- 1 день
- 0.96%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- 0.36%
- 6 месяцев
- 2.80%
- 1 год
- 8.65%
- 3 года*
- 9.92%
- 5 лет*
- 6.98%
- 10 лет*
- 10.03%
EPU
- 1 день
- 2.42%
- 1 месяц
- -11.48%
- С начала года
- 14.25%
- 6 месяцев
- 35.96%
- 1 год
- 89.75%
- 3 года*
- 45.24%
- 5 лет*
- 24.03%
- 10 лет*
- 15.87%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CZA и EPU
CZA берет комиссию в 0.69%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
CZA vs. EPU — Ранг доходности на риск
CZA
EPU
Сравнение CZA c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CZA | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.49 | 3.07 | -2.59 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.81 | 3.41 | -2.60 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.11 | 1.49 | -0.38 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.65 | 4.44 | -3.80 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.74 | 18.15 | -15.41 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CZA | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.49 | 3.07 | -2.59 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.44 | 0.96 | -0.53 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.67 | -0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.46 | 0.45 | +0.01 |
Корреляция
Корреляция между CZA и EPU составляет 0.47 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CZA и EPU
Дивидендная доходность CZA за последние двенадцать месяцев составляет около 1.55%, что больше доходности EPU в 1.43%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CZA Invesco Zacks Mid-Cap ETF | 1.55% | 1.56% | 1.27% | 1.36% | 1.71% | 0.89% | 1.42% | 1.40% | 1.27% | 1.10% | 1.87% | 1.37% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.43% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок CZA и EPU
Максимальная просадка CZA за все время составила -53.20%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CZA и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CZA | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.20% | -60.62% | +7.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -20.85% | +7.42% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -18.92% | -35.59% | +16.67% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -46.18% | -50.97% | +4.79% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.03% | -11.91% | +5.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.93% | -18.90% | +11.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.17% | 5.11% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CZA и EPU
Текущая волатильность для Invesco Zacks Mid-Cap ETF (CZA) составляет 5.16%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.10%. Это указывает на то, что CZA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CZA | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.16% | 13.10% | -7.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 24.12% | -14.73% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 17.87% | 29.37% | -11.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.12% | 25.09% | -8.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.26% | 23.63% | -4.37% |