PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с YANG
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXSE с YANG

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG).

CXSE и YANG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. YANG - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность FTSE China 50 Index (-300%). Фонд был запущен 3 дек. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXSE и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.95%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		20.34%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -5.95%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 20.34%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 6.50% против -39.31% соответственно.

CXSE

1 день
-0.61%
1 месяц
-0.13%
С начала года
-5.95%
6 месяцев
-16.13%
1 год
13.13%
3 года*
4.68%
5 лет*
-9.37%
10 лет*
6.50%

YANG

1 день
0.27%
1 месяц
3.12%
С начала года
20.34%
6 месяцев
48.44%
1 год
-23.39%
3 года*
-43.83%
5 лет*
-33.51%
10 лет*
-39.31%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с FXPYANG с EDZ

Сравнение комиссий CXSE и YANG

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

CXSE vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2525
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2525
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 88
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEYANGDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.33

+0.86

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.03

+0.88

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.71

-0.32

+1.03

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.64

-0.38

+2.02

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.33

+0.86

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.36

+0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.48

+0.71

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.17

-0.49

+0.66

Корреляция

Корреляция между CXSE и YANG составляет -0.83. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и YANG

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.13%, что меньше доходности YANG в 3.39%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.13%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.39%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и YANG

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и YANG.

Загрузка...

Показатели просадок

CXSEYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-99.98%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-68.02%

+50.32%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-97.38%

+32.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-99.60%

+29.59%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.69%

-99.97%

+50.28%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.60%

-90.42%

+62.82%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.66%

57.10%

-49.44%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и YANG

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 6.43%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 19.56%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXSEYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.43%

19.56%

-13.13%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

43.24%

-27.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.93%

71.58%

-46.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.27%

94.36%

-62.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.63%

82.20%

-53.57%