PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с YANG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с YANG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and YANG (Direxion Daily China 3x Bear Shares) are both exchange-traded funds - CXSE is a China Equities fund tracking the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while YANG is a Leveraged Equities fund tracking the FTSE China 50 Index (-300%). Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.22%/yr vs -38.45%/yr for YANG. At a correlation of -0.83, they often move in opposite directions. CXSE charges 0.32%/yr vs 1.07%/yr for YANG.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и YANG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.56%, что значительно ниже, чем у YANG с доходностью 19.18%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции YANG по среднегодовой доходности: 7.22% против -38.45% соответственно.

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%

YANG

1 день
0.64%
1 месяц
6.83%
С начала года
19.18%
6 месяцев
25.26%
1 год
-7.77%
3 года*
-47.00%
5 лет*
-33.67%
10 лет*
-38.45%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и YANG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		19.18%-62.77%-71.41%11.95%-41.34%25.90%-58.66%-40.72%13.14%-64.93%

Correlation

The correlation between CXSE and YANG is -0.86, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.86

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.91

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.93

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

-0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

-0.83

The correlation between CXSE and YANG shifts across timeframes, from -0.93 (5 years) to -0.83 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Direxion Daily China 3x Bear Shares

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с YANG:
YANG с YINNYANG с CWEBYANG с FXPYANG с GLLYANG с TYOYANG с KLIPYANG с EDZ

Доходность на риск

CXSE vs. YANG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
YANG
Ранг доходности на риск YANG: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YANG: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YANG: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YANG: 1010
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YANG: 77
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YANG: 88
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c YANG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEYANGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
-0.13

+1.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.22

+1.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.03

+0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

-0.20

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

-0.32

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. YANG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа YANG равного -0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и YANG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEYANGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

-0.13

+1.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.36

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

-0.47

+0.72

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.49

+0.68

Просадки

Сравнение просадок CXSE и YANG

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки YANG в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и YANG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEYANGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-99.98%

+29.97%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-38.85%

+21.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-94.02%

+61.90%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-97.38%

+32.91%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-99.53%

+29.52%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

-99.97%

+53.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-90.52%

+62.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

24.39%

-15.94%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и YANG

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.30%, в то время как у Direxion Daily China 3x Bear Shares (YANG) волатильность равна 21.22%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YANG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEYANGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

21.22%

-13.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

42.61%

-28.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

58.74%

-37.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

94.43%

-62.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

82.10%

-53.41%

Сравнение комиссий CXSE и YANG

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии YANG в 1.07%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и YANG

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности YANG в 3.43%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
YANG
Direxion Daily China 3x Bear Shares		3.43%4.03%9.42%3.66%0.00%0.00%0.67%1.54%0.56%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and YANG have a correlation of -0.86, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YANG has higher volatility (21.22%) compared to CXSE (7.30%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs YANG's -99.98%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.22% vs -38.45% for YANG. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.30%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.22% return vs -38.45%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 1.07% for YANG.

YANG has the higher dividend yield at 3.43%, compared with 1.99% for CXSE.

CXSE is categorized as China Equities, while YANG is Leveraged Equities. CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while YANG tracks FTSE China 50 Index (-300%). They also come from different issuers: WisdomTree and Direxion. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 1.07% for YANG.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и YANG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор