PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с KSTR
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с KSTR

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and KSTR (KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while KSTR tracks the SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, CXSE returned -8.07%/yr vs -0.21%/yr for KSTR. A 0.63 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.89%/yr for KSTR.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и KSTR

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.93%, что значительно ниже, чем у KSTR с доходностью 32.94%.

CXSE

1 день
-1.05%
1 месяц
0.71%
С начала года
0.93%
6 месяцев
0.61%
1 год
24.36%
3 года*
10.95%
5 лет*
-8.07%
10 лет*
7.43%

KSTR

1 день
1.39%
1 месяц
7.01%
С начала года
32.94%
6 месяцев
38.23%
1 год
83.76%
3 года*
16.36%
5 лет*
-0.21%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и KSTR

2026 (YTD)20252024202320222021
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.93%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-31.25%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		32.94%42.82%6.12%-17.93%-38.51%-1.70%

Correlation

The correlation between CXSE and KSTR is 0.70, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.70

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.69

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.62

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 янв. 2021 г.

0.63

The correlation between CXSE and KSTR has been stable across timeframes, ranging from 0.62 to 0.70 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и KSTR

Секторы
CXSE
KSTR

Потребительский циклический сектор

26.2%
1.4%

Технологии

22.6%
78.5%

Промышленность

16.6%
6.5%

Коммуникационные услуги

10.1%

-

Здравоохранение

8.8%
4.1%

Финансовые услуги

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.9%

-

Сырьевые материалы

3.4%
0.6%

Недвижимость

0.9%

-

Энергетика

0.4%
0.9%

Коммунальные услуги

0.3%

-

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
KSTR
1.4%

Технологии

CXSE
22.6%
KSTR
78.5%

Промышленность

CXSE
16.6%
KSTR
6.5%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
KSTR

-

Здравоохранение

CXSE
8.8%
KSTR
4.1%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
KSTR

-

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
KSTR

-

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
KSTR
0.6%

Недвижимость

CXSE
0.9%
KSTR

-

Энергетика

CXSE
0.4%
KSTR
0.9%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
KSTR

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с KSTR:
KSTR с CNXTKSTR с VOOKSTR с CWEBKSTR с CQQQKSTR с QQQMKSTR с MCHIKSTR с KTEC

Доходность на риск

CXSE vs. KSTR — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2222
Ранг коэф-та Мартина
KSTR
Ранг доходности на риск KSTR: 7171
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KSTR: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KSTR: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KSTR: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KSTR: 8686
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KSTR: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c KSTR - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEKSTRDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.14
2.37

-1.23

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.67
3.02

-1.35

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.21

1.40

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.38

4.76

-3.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.90

12.06

-9.16

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. KSTR - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 1.14, что ниже коэффициента Шарпа KSTR равного 2.37. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и KSTR, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEKSTRРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.14

2.37

-1.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.01

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.26

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

-0.00

+0.19

Просадки

Сравнение просадок CXSE и KSTR

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что больше максимальной просадки KSTR в -66.46%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и KSTR.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEKSTRРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-66.46%

-3.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-17.70%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-41.55%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-66.46%

+1.99%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.01%

-10.98%

-35.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.83%

-38.77%

+10.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.42%

6.97%

+1.45%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и KSTR

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 7.29%, в то время как у KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF (KSTR) волатильность равна 15.14%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KSTR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEKSTRРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.29%

15.14%

-7.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.54%

26.21%

-11.67%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

35.48%

-14.09%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.30%

38.31%

-6.01%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.70%

37.68%

-8.98%

Сравнение комиссий CXSE и KSTR

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии KSTR в 0.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и KSTR

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, тогда как KSTR не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
KSTR
KraneShares SSE STAR Market 50 Index ETF		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXSE and KSTR have a correlation of 0.70, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KSTR has higher volatility (15.14%) compared to CXSE (7.29%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs KSTR's -66.46%.

On 5-year performance, KSTR leads with -0.21% vs -8.07% for CXSE. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, CXSE has been the lower-risk option at 7.29%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, KSTR has performed better with a -0.21% return vs -8.07%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.89% for KSTR.

CXSE has the higher dividend yield at 1.99%, compared with 0.00% for KSTR.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while KSTR tracks SSE Science and Technology Innovation Board 50 Index. They also come from different issuers: WisdomTree and KraneShares. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.89% for KSTR.

KSTR currently has the higher Sharpe Ratio (2.37 vs 1.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и KSTR

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор