PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с GXC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXSE с GXC

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

CXSE (WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund) and GXC (SPDR S&P China ETF) are both China Equities funds - CXSE tracks the WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index while GXC tracks the S&P China BMI Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, CXSE returned 7.22%/yr vs 5.12%/yr for GXC. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. CXSE charges 0.32%/yr vs 0.59%/yr for GXC.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и GXC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность 0.56%, что значительно выше, чем у GXC с доходностью -3.76%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 7.22% против 5.12% соответственно.

CXSE

1 день
-0.36%
1 месяц
0.50%
С начала года
0.56%
6 месяцев
-0.29%
1 год
21.07%
3 года*
11.14%
5 лет*
-8.14%
10 лет*
7.22%

GXC

1 день
0.17%
1 месяц
-2.93%
С начала года
-3.76%
6 месяцев
-4.91%
1 год
10.40%
3 года*
10.91%
5 лет*
-4.51%
10 лет*
5.12%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXSE и GXC

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		0.56%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
GXC
SPDR S&P China ETF		-3.76%30.84%14.60%-9.93%-22.12%-19.70%28.31%23.07%-19.39%51.66%

Correlation

The correlation between CXSE and GXC is 0.94, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.94

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.97

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.93

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 21 сент. 2012 г.

0.88

The correlation between CXSE and GXC has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.97 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов CXSE и GXC

Секторы
CXSE
GXC

Потребительский циклический сектор

26.2%
22.9%

Технологии

22.6%
11.9%

Промышленность

16.6%
9.1%

Коммуникационные услуги

10.1%
14.3%

Здравоохранение

8.8%
6.7%

Финансовые услуги

6.2%
17.1%

Потребительский защитный сектор

3.9%
3.7%

Сырьевые материалы

3.4%
7.0%

Недвижимость

0.9%
1.9%

Энергетика

0.4%
3.5%

Коммунальные услуги

0.3%
1.8%

Потребительский циклический сектор

CXSE
26.2%
GXC
22.9%

Технологии

CXSE
22.6%
GXC
11.9%

Промышленность

CXSE
16.6%
GXC
9.1%

Коммуникационные услуги

CXSE
10.1%
GXC
14.3%

Здравоохранение

CXSE
8.8%
GXC
6.7%

Финансовые услуги

CXSE
6.2%
GXC
17.1%

Потребительский защитный сектор

CXSE
3.9%
GXC
3.7%

Сырьевые материалы

CXSE
3.4%
GXC
7.0%

Недвижимость

CXSE
0.9%
GXC
1.9%

Энергетика

CXSE
0.4%
GXC
3.5%

Коммунальные услуги

CXSE
0.3%
GXC
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

SPDR S&P China ETF

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с GXC:
GXC с MCHIGXC с KWEBGXC с ASHRGXC с SPYGXC с FXIGXC с CQQQGXC с CNYA

Доходность на риск

CXSE vs. GXC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2626
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2727
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2121
Ранг коэф-та Мартина
GXC
Ранг доходности на риск GXC: 1818
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GXC: 1919
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GXC: 1818
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GXC: 1919
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GXC: 1919
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GXC: 1818
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c GXC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEGXCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
0.99
0.56

+0.44

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.48
0.90

+0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.18

1.11

+0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.20

0.76

+0.44

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

2.50

1.70

+0.80

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. GXC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.99, что выше коэффициента Шарпа GXC равного 0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и GXC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEGXCРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.99

0.56

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.25

-0.16

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.25

0.20

+0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.19

0.16

+0.03

Просадки

Сравнение просадок CXSE и GXC

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и GXC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXSEGXCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-71.96%

+1.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-13.73%

-3.97%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-32.12%

-25.54%

-6.58%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-53.99%

-10.48%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-60.23%

-9.78%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-46.21%

-31.99%

-14.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.84%

-28.82%

+0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

8.45%

6.14%

+2.31%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и GXC

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 7.30% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.63%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXSEGXCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.30%

6.63%

+0.67%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.52%

13.58%

+0.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.39%

18.86%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.29%

28.97%

+3.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.69%

26.09%

+2.60%

Сравнение комиссий CXSE и GXC

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и GXC

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 1.99%, что меньше доходности GXC в 2.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		1.99%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
GXC
SPDR S&P China ETF		2.50%2.40%2.81%3.70%2.67%1.35%1.04%1.60%2.03%1.84%2.05%2.85%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.94, CXSE and GXC move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

CXSE has higher volatility (7.30%) compared to GXC (6.63%). In terms of maximum drawdown, CXSE dropped -70.01% vs GXC's -71.96%.

On 10-year performance, CXSE leads with 7.22% vs 5.12% for GXC. On fees, CXSE is cheaper at 0.32% per year. On volatility, GXC has been the lower-risk option at 6.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, CXSE has performed better with a 7.22% return vs 5.12%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXSE is cheaper with a 0.32% expense ratio, compared with 0.59% for GXC.

GXC has the higher dividend yield at 2.50%, compared with 1.99% for CXSE.

CXSE tracks WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index, while GXC tracks S&P China BMI Index. They also come from different issuers: WisdomTree and State Street. Their fees differ too: 0.32% for CXSE and 0.59% for GXC.

CXSE currently has the higher Sharpe Ratio (0.99 vs 0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXSE и GXC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор