Сравнение CXSE с GXC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и SPDR S&P China ETF (GXC).
CXSE и GXC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. GXC - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P China BMI Index. Фонд был запущен 19 мар. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Доходность
Сравнение доходности CXSE и GXC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXSE и GXC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | -5.37% | 37.00% | 8.56% | -18.02% | -29.32% | -23.67% | 59.39% | 37.96% | -28.55% | 81.50% |
GXC SPDR S&P China ETF | -4.21% | 30.84% | 14.60% | -9.93% | -22.12% | -19.70% | 28.31% | 23.07% | -19.39% | 51.66% |
Доходность по периодам
С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у GXC с доходностью -4.21%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции GXC по среднегодовой доходности: 6.57% против 5.15% соответственно.
CXSE
- 1 день
- 0.30%
- 1 месяц
- -3.35%
- С начала года
- -5.37%
- 6 месяцев
- -14.60%
- 1 год
- 13.26%
- 3 года*
- 4.84%
- 5 лет*
- -9.25%
- 10 лет*
- 6.57%
GXC
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- -5.54%
- С начала года
- -4.21%
- 6 месяцев
- -10.98%
- 1 год
- 10.37%
- 3 года*
- 7.19%
- 5 лет*
- -4.63%
- 10 лет*
- 5.15%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXSE и GXC
CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии GXC в 0.59%.
Доходность на риск
CXSE vs. GXC — Ранг доходности на риск
CXSE
GXC
Сравнение CXSE c GXC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и SPDR S&P China ETF (GXC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXSE | GXC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 0.86 | 0.76 | +0.10 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.12 | 1.11 | +0.01 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.77 | 0.64 | +0.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.80 | 2.01 | -0.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXSE | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.53 | 0.46 | +0.07 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.29 | -0.16 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.23 | 0.20 | +0.03 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.18 | 0.16 | +0.02 |
Корреляция
Корреляция между CXSE и GXC составляет 0.88 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXSE и GXC
Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности GXC в 2.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXSE WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund | 2.12% | 1.95% | 1.70% | 1.71% | 1.55% | 0.86% | 0.54% | 0.96% | 1.49% | 1.24% | 1.39% | 2.50% |
GXC SPDR S&P China ETF | 2.51% | 2.40% | 2.81% | 3.70% | 2.67% | 1.35% | 1.04% | 1.60% | 2.03% | 1.84% | 2.05% | 2.85% |
Просадки
Сравнение просадок CXSE и GXC
Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, примерно равная максимальной просадке GXC в -71.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и GXC.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXSE | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.01% | -71.96% | +1.95% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -17.70% | -16.11% | -1.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -64.47% | -54.30% | -10.17% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -70.01% | -60.23% | -9.78% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -49.38% | -32.31% | -17.07% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -27.59% | -28.81% | +1.22% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.64% | 5.26% | +2.38% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXSE и GXC
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) имеет более высокую волатильность в 6.47% по сравнению с SPDR S&P China ETF (GXC) с волатильностью 6.07%. Это указывает на то, что CXSE испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GXC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXSE | GXC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.47% | 6.07% | +0.40% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.27% | 13.70% | +1.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.92% | 22.60% | +2.32% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 32.28% | 28.92% | +3.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 28.64% | 26.08% | +2.56% |