PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXSE с FXP
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXSE с FXP

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP).

CXSE и FXP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. CXSE - это пассивный фонд от WisdomTree, который отслеживает доходность WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Index. Фонд был запущен 19 сент. 2012 г.. FXP - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность FTSE China 50 Net Tax USD (TR) (-200%). Фонд был запущен 8 нояб. 2007 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности CXSE и FXP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXSE и FXP

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		-5.37%37.00%8.56%-18.02%-29.32%-23.67%59.39%37.96%-28.55%81.50%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		13.74%-45.32%-52.46%12.74%-11.73%23.56%-39.47%-29.01%12.45%-49.76%

Доходность по периодам

С начала года, CXSE показывает доходность -5.37%, что значительно ниже, чем у FXP с доходностью 13.74%. За последние 10 лет акции CXSE превзошли акции FXP по среднегодовой доходности: 6.57% против -23.35% соответственно.

CXSE

1 день
0.30%
1 месяц
-3.35%
С начала года
-5.37%
6 месяцев
-14.60%
1 год
13.26%
3 года*
4.84%
5 лет*
-9.25%
10 лет*
6.57%

FXP

1 день
1.76%
1 месяц
6.33%
С начала года
13.74%
6 месяцев
29.26%
1 год
-11.66%
3 года*
-27.25%
5 лет*
-16.43%
10 лет*
-23.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

ProShares UltraShort FTSE China 50

Часто сравнивают с CXSE:
CXSE с FLCHCXSE с MCHICXSE с PGJCXSE с CNXTCXSE с CHIQCXSE с FXICXSE с VOO
Часто сравнивают с FXP:
FXP с YXIFXP с FXIFXP с KLIPFXP с YANGFXP с FNILXFXP с RLBGXFXP с MCHI

Сравнение комиссий CXSE и FXP

CXSE берет комиссию в 0.32%, что меньше комиссии FXP в 0.95%.

FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund

Доходность на риск

CXSE vs. FXP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXSE
Ранг доходности на риск CXSE: 2727
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXSE: 2828
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXSE: 2828
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXSE: 2828
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXSE: 3030
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXSE: 2424
Ранг коэф-та Мартина
FXP
Ранг доходности на риск FXP: 99
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FXP: 77
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FXP: 99
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FXP: 99
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FXP: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FXP: 1010
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXSE c FXP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) и ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXSEFXPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.53

-0.25

+0.78

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.86

-0.03

+0.90

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.12

1.00

+0.12

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.77

-0.21

+0.98

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

1.80

-0.26

+2.07

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXSE vs. FXP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXSE на текущий момент составляет 0.53, что выше коэффициента Шарпа FXP равного -0.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXSE и FXP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXSEFXPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

-0.25

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

-0.29

-0.26

-0.03

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.23

-0.43

+0.66

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.18

-0.44

+0.62

Корреляция

Корреляция между CXSE и FXP составляет -0.84. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXSE и FXP

Дивидендная доходность CXSE за последние двенадцать месяцев составляет около 2.12%, что меньше доходности FXP в 4.11%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXSE
WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund		2.12%1.95%1.70%1.71%1.55%0.86%0.54%0.96%1.49%1.24%1.39%2.50%
FXP
ProShares UltraShort FTSE China 50		4.11%9.57%3.55%2.20%0.06%0.00%0.06%1.20%0.16%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок CXSE и FXP

Максимальная просадка CXSE за все время составила -70.01%, что меньше максимальной просадки FXP в -99.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXSE и FXP.

Загрузка...

Показатели просадок

CXSEFXPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.01%

-99.94%

+29.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-17.70%

-52.42%

+34.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-64.47%

-87.85%

+23.38%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-70.01%

-95.29%

+25.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-49.38%

-99.92%

+50.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-27.59%

-94.10%

+66.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

7.64%

42.53%

-34.89%

Волатильность

Сравнение волатильности CXSE и FXP

Текущая волатильность для WisdomTree China ex-State-Owned Enterprises Fund (CXSE) составляет 6.47%, в то время как у ProShares UltraShort FTSE China 50 (FXP) волатильность равна 13.38%. Это указывает на то, что CXSE испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FXP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXSEFXPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.47%

13.38%

-6.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.27%

28.89%

-13.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

24.92%

47.75%

-22.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

32.28%

63.03%

-30.75%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

28.64%

54.95%

-26.31%