PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXRN с XXRP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с XXRP

Последнее обновление 17 апр. 2026 г.

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и XXRP (Teucrium 2x Long Daily XRP ETF) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а XXRP — Leveraged Cryptocurrency, активно управляемый Teucrium. Оба фонда управляются активно. За последний год CXRN показал -30.78% против -84.16% у XXRP. При корреляции -0.04 эти активы часто движутся в противоположных направлениях. CXRN взимает 0.95% в год против 1.89% у XXRP.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и XXRP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у XXRP с доходностью -52.39%.

CXRN

1 день
-1.36%
1 месяц
-3.81%
С начала года
-1.73%
6 месяцев
0.42%
1 год
-30.78%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XXRP

1 день
9.16%
1 месяц
-11.87%
С начала года
-52.39%
6 месяцев
-76.41%
1 год
-84.16%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и XXRP

2026 (YTD)2025
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-1.73%-24.10%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		-52.39%-56.74%

Корреляция

Корреляция между CXRN и XXRP составляет -0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 апр. 2025 г.

-0.04

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

Teucrium 2x Long Daily XRP ETF

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с COPZCXRN с SOYBCXRN с WEATCXRN с WXETCXRN с AGQCXRN с CANECXRN с CORN
Часто сравнивают с XXRP:
XXRP с XRP-USDXXRP с MAGYXXRP с TILLXXRP с CANEXXRP с CORNXXRP с TAGSXXRP с SOYB

Доходность на риск

CXRN vs. XXRP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 22
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 22
Ранг коэф-та Мартина
XXRP
Ранг доходности на риск XXRP: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XXRP: 22
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XXRP: 22
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XXRP: 22
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XXRP: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XXRP: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c XXRP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXRNXXRPDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.90

-0.56

-0.34

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

-1.15

-0.70

-0.46

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

0.86

0.92

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.78

-0.90

+0.12

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-1.09

-1.33

+0.24

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXRN vs. XXRP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.90, что ниже коэффициента Шарпа XXRP равного -0.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и XXRP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXRNXXRPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.90

-0.56

-0.34

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

-0.47

-0.52

+0.05

Просадки

Сравнение просадок CXRN и XXRP

Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки XXRP в -94.38%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и XXRP.

Загрузка...

Показатели просадок

CXRNXXRPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-46.71%

-94.38%

+47.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-39.47%

-94.38%

+54.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-38.89%

-92.47%

+53.58%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-29.41%

-55.27%

+25.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

28.60%

63.77%

-35.17%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и XXRP

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у Teucrium 2x Long Daily XRP ETF (XXRP) волатильность равна 25.01%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XXRP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXRNXXRPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.59%

25.01%

-15.42%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

23.70%

122.07%

-98.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.47%

151.24%

-116.77%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

35.78%

152.31%

-116.53%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

35.78%

152.31%

-116.53%

Сравнение комиссий CXRN и XXRP

CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии XXRP в 1.89%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и XXRP

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, что меньше доходности XXRP в 13.72%

TTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.77%3.30%0.13%
XXRP
Teucrium 2x Long Daily XRP ETF		13.72%6.40%0.00%