Сравнение CXRN с UCO
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и UCO (ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil) — оба фонда категории Leveraged Commodities. CXRN управляется активно, а UCO пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против 69.27% у UCO. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и UCO
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у UCO с доходностью 93.89%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
UCO
- 1 день
- -10.12%
- 1 месяц
- -12.76%
- С начала года
- 93.89%
- 6 месяцев
- 89.57%
- 1 год
- 69.27%
- 3 года*
- 8.33%
- 5 лет*
- 20.24%
- 10 лет*
- -11.53%
Сравнение доходности по годам CXRN и UCO
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 93.89% | -29.75% | 1.89% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и UCO составляет 0.12 — это низкий уровень. Движение этих активов во многом независимо, поэтому они хорошо дополняют друг друга в портфеле.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. UCO — Ранг доходности на риск
CXRN
UCO
Сравнение CXRN c UCO - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | UCO | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.28 | -2.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 1.81 | -2.97 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.23 | -0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 2.34 | -3.13 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 4.46 | -5.54 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.28 | -2.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.34 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.16 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.36 | -0.11 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и UCO
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки UCO в -99.95%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и UCO.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -99.95% | +53.24% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -34.77% | -4.70% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -67.24% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -98.75% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -99.40% | +60.51% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -85.39% | +55.98% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 18.29% | +10.31% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и UCO
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil (UCO) волатильность равна 23.82%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с UCO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | UCO | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 23.82% | -14.23% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 41.96% | -18.26% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 54.93% | -20.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 59.27% | -23.49% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 71.20% | -35.42% |
Сравнение комиссий CXRN и UCO
И CXRN, и UCO имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и UCO
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как UCO не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
UCO ProShares Ultra Bloomberg Crude Oil | 0.00% | 0.00% | 0.00% |