Сравнение CXRN с OILU
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) are both Leveraged Commodities funds. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 76.36% for OILU. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и OILU
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 70.08%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- 1.95%
- 1 месяц
- 6.32%
- 6 месяцев
- 46.10%
- С начала года
- 70.08%
- 1 год
- 76.36%
- 3 года*
- 3.52%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 70.08% | -16.50% | -10.60% |
Correlation
The correlation between CXRN and OILU is 0.12, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.12 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. OILU — Ранг доходности на риск
CXRN
OILU
Сравнение CXRN c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.58 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -2.04 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.21 | -0.25 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.65 | -2.09 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 4.22 | -5.42 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и OILU
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и OILU.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -81.00% | +27.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -46.49% | +14.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -69.09% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -54.26% | +8.57% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -50.70% | +19.32% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 18.16% | -6.44% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и OILU
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 15.65%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 19.43%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 19.43% | -3.78% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 51.26% | -23.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 63.83% | -26.71% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 80.94% | -43.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 80.94% | -43.06% |
Сравнение комиссий CXRN и OILU
И CXRN, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и OILU
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and OILU have a correlation of 0.12, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OILU has higher volatility (19.43%) compared to CXRN (15.65%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs OILU's -81.00%.
On 1-year performance, OILU leads with 76.36% vs -14.06% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, OILU has performed better with a 76.36% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN and OILU have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for OILU.
They also come from different issuers: Teucrium and BMO.
OILU currently has the higher Sharpe Ratio (1.20 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и OILU
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор