Сравнение CXRN с OILU
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и OILU (MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN) — оба фонда категории Leveraged Commodities. За последний год CXRN показал -30.78% против 104.24% у OILU. При корреляции 0.08 их движения в цене в значительной степени независимы. Оба фонда взимают комиссию 0.95%.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и OILU
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно ниже, чем у OILU с доходностью 71.34%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
OILU
- 1 день
- -8.83%
- 1 месяц
- -15.41%
- С начала года
- 71.34%
- 6 месяцев
- 91.09%
- 1 год
- 104.24%
- 3 года*
- -3.58%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и OILU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 71.34% | -16.50% | -8.68% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и OILU составляет 0.05 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.05 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.08 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. OILU — Ранг доходности на риск
CXRN
OILU
Сравнение CXRN c OILU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | OILU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 1.75 | -2.65 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 2.20 | -3.36 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.26 | -0.40 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 3.71 | -4.49 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 11.85 | -12.94 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 1.75 | -2.65 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | 0.13 | -0.60 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и OILU
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки OILU в -81.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и OILU.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -81.00% | +34.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -33.51% | -5.96% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -53.92% | +15.03% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -50.68% | +21.27% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 10.49% | +18.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и OILU
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN (OILU) волатильность равна 24.54%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OILU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | OILU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 24.54% | -14.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 45.44% | -21.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 60.54% | -26.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 81.31% | -45.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 81.31% | -45.53% |
Сравнение комиссий CXRN и OILU
И CXRN, и OILU имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и OILU
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как OILU не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
OILU MicroSectors Oil & Gas Exploration & Production 3X Leveraged ETN | 0.00% | 0.00% | 0.00% |