PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CXRN с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CXRN с KOLD

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. CXRN is actively managed, while KOLD is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 17.81% for KOLD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.

Доходность

Сравнение доходности CXRN и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -21.43%.

CXRN

1 день
-2.62%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-12.67%
1 год
-14.06%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

KOLD

1 день
2.74%
1 месяц
24.48%
6 месяцев
-39.97%
С начала года
-21.43%
1 год
17.81%
3 года*
-5.58%
5 лет*
-33.30%
10 лет*
-23.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и KOLD

2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		-12.67%-25.68%7.40%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		-21.43%-17.48%-24.95%

Correlation

The correlation between CXRN and KOLD is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Teucrium 2x Daily Corn ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Часто сравнивают с CXRN:
CXRN с WXETCXRN с YFYACXRN с COPZCXRN с WEATCXRN с RSMVCXRN с GLCRCXRN с TILL
Часто сравнивают с KOLD:
KOLD с BOILKOLD с NGKOLD с ^GSPCKOLD с SCOKOLD с DRIPKOLD с UNLKOLD с NGS

Доходность на риск

CXRN vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 33
Ранг коэф-та Мартина
KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1717
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 1212
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 2323
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 1313
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 1212
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CXRNKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.38
0.16

-0.54

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.31
1.06

-1.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.14

-0.18

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

0.25

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

0.45

-1.65

CXRN vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.16. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и KOLD

Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и KOLD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CXRNKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.17%

-99.45%

+46.28%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-72.50%

+40.54%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-84.34%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-97.75%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.45%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.69%

-96.79%

+51.10%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-69.69%

+38.31%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

39.95%

-28.23%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и KOLD

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 15.65%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 18.94%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CXRNKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

18.94%

-3.29%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.25%

91.36%

-63.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

111.66%

-74.54%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

118.90%

-81.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

101.71%

-63.83%

Сравнение комиссий CXRN и KOLD

И CXRN, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и KOLD

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF		2.47%3.30%0.13%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas		0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

CXRN and KOLD have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (18.94%) compared to CXRN (15.65%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs KOLD's -99.45%.

On 1-year performance, KOLD leads with 17.81% vs -14.06% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 15.65%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOLD has performed better with a 17.81% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXRN and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for KOLD.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.16 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор