Сравнение CXRN с KOLD
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and KOLD (ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while KOLD is a Oil & Gas fund tracking the Bloomberg Natural Gas Subindex. CXRN is actively managed, while KOLD is passively managed. Over the past year, CXRN returned -27.23% vs 4.46% for KOLD. At a correlation of -0.12, they often move in opposite directions. Both charge a 0.95% expense ratio.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и KOLD
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%.
CXRN
- 1 день
- -0.21%
- 1 месяц
- -21.84%
- С начала года
- -21.39%
- 6 месяцев
- -23.62%
- 1 год
- -27.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
KOLD
- 1 день
- 4.60%
- 1 месяц
- -10.33%
- С начала года
- -34.28%
- 6 месяцев
- -29.48%
- 1 год
- 4.46%
- 3 года*
- -5.14%
- 5 лет*
- -37.54%
- 10 лет*
- -24.75%
Сравнение доходности по годам CXRN и KOLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -21.39% | -25.68% | 7.40% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | -34.28% | -17.48% | -24.95% |
Correlation
The correlation between CXRN and KOLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | -0.12 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. KOLD — Ранг доходности на риск
CXRN
KOLD
Сравнение CXRN c KOLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | KOLD | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.79 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.82 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.89 | 1.12 | -0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.94 | 0.06 | -1.00 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -2.21 | 0.12 | -2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и KOLD
Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и KOLD.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -51.11% | -99.45% | +48.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -28.97% | -72.50% | +43.53% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -84.34% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -97.96% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -99.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -51.11% | -97.31% | +46.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.67% | -69.57% | +38.90% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 12.34% | 37.96% | -25.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и KOLD
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.67%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | KOLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.67% | 24.20% | -14.53% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 27.05% | 96.27% | -69.22% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.39% | 113.34% | -76.95% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.73% | 118.84% | -82.11% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.73% | 101.82% | -65.09% |
Сравнение комиссий CXRN и KOLD
И CXRN, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и KOLD
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.87% | 3.30% | 0.13% |
KOLD ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and KOLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
KOLD has higher volatility (24.20%) compared to CXRN (9.67%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs KOLD's -99.45%.
On 1-year performance, KOLD leads with 4.46% vs -27.23% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, KOLD has performed better with a 4.46% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.
CXRN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for KOLD.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.
KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и KOLD
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор