PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с KOLD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и KOLD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -21.39%, что значительно выше, чем у KOLD с доходностью -34.28%.


CXRN

1 день
-0.21%
1 месяц
-21.84%
С начала года
-21.39%
6 месяцев
-23.62%
1 год
-27.23%
3 года*
5 лет*
10 лет*

KOLD

1 день
4.60%
1 месяц
-10.33%
С начала года
-34.28%
6 месяцев
-29.48%
1 год
4.46%
3 года*
-5.14%
5 лет*
-37.54%
10 лет*
-24.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и KOLD


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-21.39%-25.68%7.40%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
-34.28%-17.48%-24.95%

Correlation

The correlation between CXRN and KOLD is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.12

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas

Доходность на риск

CXRN vs. KOLD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 22
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 00
Ранг коэф-та Мартина

KOLD
Ранг доходности на риск KOLD: 1212
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа KOLD: 99
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино KOLD: 1717
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега KOLD: 1818
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара KOLD: 99
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина KOLD: 99
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c KOLD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CXRNKOLDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-1.82

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.89

1.12

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.94

0.06

-1.00

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-2.21

0.12

-2.33

CXRN vs. KOLD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.76, что ниже коэффициента Шарпа KOLD равного 0.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и KOLD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и KOLD

Максимальная просадка CXRN за все время составила -51.11%, что меньше максимальной просадки KOLD в -99.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и KOLD.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNKOLDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-51.11%

-99.45%

+48.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-28.97%

-72.50%

+43.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-84.34%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-97.96%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-99.45%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-51.11%

-97.31%

+46.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-30.67%

-69.57%

+38.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

12.34%

37.96%

-25.62%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и KOLD

Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.67%, в то время как у ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas (KOLD) волатильность равна 24.20%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KOLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNKOLDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.67%

24.20%

-14.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.05%

96.27%

-69.22%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

36.39%

113.34%

-76.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

36.73%

118.84%

-82.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

36.73%

101.82%

-65.09%

Сравнение комиссий CXRN и KOLD

И CXRN, и KOLD имеют комиссию равную 0.95%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и KOLD

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.87%, тогда как KOLD не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.87%3.30%0.13%
KOLD
ProShares UltraShort Bloomberg Natural Gas
0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and KOLD have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

KOLD has higher volatility (24.20%) compared to CXRN (9.67%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -51.11% vs KOLD's -99.45%.

On 1-year performance, KOLD leads with 4.46% vs -27.23% for CXRN. Both ETFs have the same 0.95% expense ratio. On volatility, CXRN has been the lower-risk option at 9.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, KOLD has performed better with a 4.46% return vs -27.23%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CXRN and KOLD have the same expense ratio: 0.95% per year.

CXRN has the higher dividend yield at 2.87%, compared with 0.00% for KOLD.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while KOLD is Oil & Gas. They also come from different issuers: Teucrium and ProShares.

KOLD currently has the higher Sharpe Ratio (0.04 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и KOLD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор