PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXRN с HYGW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности CXRN и HYGW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 2.50%.


CXRN

1 день
-2.62%
1 месяц
8.36%
6 месяцев
-3.79%
С начала года
-12.67%
1 год
-14.06%
3 года*
5 лет*
10 лет*

HYGW

1 день
-0.07%
1 месяц
0.46%
6 месяцев
2.23%
С начала года
2.50%
1 год
6.29%
3 года*
5.41%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CXRN и HYGW


2026 (YTD)20252024
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
-12.67%-25.68%7.40%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
2.50%6.19%-0.73%

Correlation

The correlation between CXRN and HYGW is -0.26, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.26

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г.

-0.19

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Teucrium 2x Daily Corn ETF

iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF

Доходность на риск

CXRN vs. HYGW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXRN
Ранг доходности на риск CXRN: 66
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXRN: 66
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXRN: 66
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXRN: 66
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXRN: 66
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXRN: 33
Ранг коэф-та Мартина

HYGW
Ранг доходности на риск HYGW: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HYGW: 8585
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HYGW: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HYGW: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HYGW: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HYGW: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXRN c HYGW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


CXRNHYGWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

-2.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

-3.50

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.96

1.46

-0.49

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.44

3.48

-3.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.20

15.81

-17.01

CXRN vs. HYGW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXRN на текущий момент составляет -0.38, что ниже коэффициента Шарпа HYGW равного 2.19. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXRN и HYGW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CXRN и HYGW

Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и HYGW.


Загрузка графика...

Показатели просадок


CXRNHYGWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.17%

-5.49%

-47.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-31.96%

-1.82%

-30.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-3.66%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-45.69%

-0.07%

-45.62%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-31.38%

-0.60%

-30.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

11.72%

0.40%

+11.32%

Волатильность

Сравнение волатильности CXRN и HYGW

Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.70%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


CXRNHYGWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

15.65%

0.70%

+14.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.25%

2.29%

+25.96%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.12%

2.89%

+34.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

37.88%

4.63%

+33.25%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

37.88%

4.63%

+33.25%

Сравнение комиссий CXRN и HYGW

CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXRN и HYGW

Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности HYGW в 10.69%


ПозицияTTM2025202420232022
CXRN
Teucrium 2x Daily Corn ETF
2.47%3.30%0.13%0.00%0.00%
HYGW
iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF
10.69%12.53%12.30%15.98%8.71%

Часто задаваемые вопросы


CXRN and HYGW have a correlation of -0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CXRN has higher volatility (15.65%) compared to HYGW (0.70%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs HYGW's -5.49%.

On 1-year performance, HYGW leads with 6.29% vs -14.06% for CXRN. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.70%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.29% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.

HYGW has the higher dividend yield at 10.69%, compared with 2.47% for CXRN.

CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while HYGW is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.69% for HYGW.

HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.19 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CXRN и HYGW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор