Сравнение CXRN с HYGW
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and HYGW (iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while HYGW is a High Yield Bonds fund tracking the Cboe HYG BuyWrite Index. CXRN is actively managed, while HYGW is passively managed. Over the past year, CXRN returned -25.61% vs 6.67% for HYGW. At a correlation of -0.18, they often move in opposite directions. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.69%/yr for HYGW.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и HYGW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -16.09%, что значительно ниже, чем у HYGW с доходностью 1.89%.
CXRN
- 1 день
- -3.08%
- 1 месяц
- -22.43%
- С начала года
- -16.09%
- 6 месяцев
- -18.12%
- 1 год
- -25.61%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
HYGW
- 1 день
- 0.20%
- 1 месяц
- 0.66%
- С начала года
- 1.89%
- 6 месяцев
- 2.47%
- 1 год
- 6.67%
- 3 года*
- 5.74%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам CXRN и HYGW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -16.09% | -25.68% | 7.40% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 1.89% | 6.19% | -0.65% |
Correlation
The correlation between CXRN and HYGW is -0.24, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.24 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | -0.18 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. HYGW — Ранг доходности на риск
CXRN
HYGW
Сравнение CXRN c HYGW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | HYGW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.09 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -4.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.90 | 1.52 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.96 | 3.69 | -4.64 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.82 | 16.88 | -18.70 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.71 | 2.39 | -3.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.65 | 1.26 | -1.91 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и HYGW
Максимальная просадка CXRN за все время составила -47.82%, что больше максимальной просадки HYGW в -5.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и HYGW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.82% | -5.49% | -42.33% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -26.83% | -1.82% | -25.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -3.66% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.82% | 0.00% | -47.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.13% | -0.61% | -29.52% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.07% | 0.40% | +13.67% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и HYGW
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.47% по сравнению с iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF (HYGW) с волатильностью 0.88%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HYGW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | HYGW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.47% | 0.88% | +14.59% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.83% | 2.22% | +24.61% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.45% | 2.81% | +33.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.94% | 4.68% | +32.26% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.94% | 4.68% | +32.26% |
Сравнение комиссий CXRN и HYGW
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии HYGW в 0.69%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и HYGW
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.69%, что меньше доходности HYGW в 11.54%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.69% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% |
HYGW iShares High Yield Corporate Bond Buywrite Strategy ETF | 11.54% | 12.53% | 12.30% | 15.98% | 8.71% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and HYGW have a correlation of -0.24, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.47%) compared to HYGW (0.88%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -47.82% vs HYGW's -5.49%.
On 1-year performance, HYGW leads with 6.67% vs -25.61% for CXRN. On fees, HYGW is cheaper at 0.69% per year. On volatility, HYGW has been the lower-risk option at 0.88%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, HYGW has performed better with a 6.67% return vs -25.61%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
HYGW is cheaper with a 0.69% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
HYGW has the higher dividend yield at 11.54%, compared with 2.69% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while HYGW is High Yield Bonds. They also come from different issuers: Teucrium and iShares. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.69% for HYGW.
HYGW currently has the higher Sharpe Ratio (2.39 vs -0.70), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и HYGW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор