Сравнение CXRN с DZZ
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и DZZ (DB Gold Double Short Exchange Traded Notes) — оба фонда категории Leveraged Commodities. CXRN управляется активно, а DZZ пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против 40.43% у DZZ. При корреляции 0.00 их движения в цене в значительной степени независимы. CXRN взимает 0.95% в год против 0.75% у DZZ.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и DZZ
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у DZZ с доходностью -32.16%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DZZ
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -6.96%
- С начала года
- -32.16%
- 6 месяцев
- 48.86%
- 1 год
- 40.43%
- 3 года*
- 3.82%
- 5 лет*
- -2.36%
- 10 лет*
- -8.10%
Сравнение доходности по годам CXRN и DZZ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | -32.16% | 132.78% | -4.92% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и DZZ составляет 0.04 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.04 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.00 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. DZZ — Ранг доходности на риск
CXRN
DZZ
Сравнение CXRN c DZZ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | DZZ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | 0.24 | -1.14 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | 2.13 | -3.28 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 1.28 | -0.41 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | 0.60 | -1.38 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | 0.97 | -2.06 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | 0.24 | -1.14 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.03 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.21 | -0.26 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и DZZ
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки DZZ в -96.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и DZZ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -96.64% | +49.93% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -74.95% | +35.48% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -74.95% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -80.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -93.65% | +54.76% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -82.22% | +52.81% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 46.08% | -17.48% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и DZZ
Текущая волатильность для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) составляет 9.59%, в то время как у DB Gold Double Short Exchange Traded Notes (DZZ) волатильность равна 10.91%. Это указывает на то, что CXRN испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DZZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | DZZ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 10.91% | -1.32% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 126.06% | -102.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 167.93% | -133.46% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 82.49% | -46.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 63.36% | -27.58% |
Сравнение комиссий CXRN и DZZ
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DZZ в 0.75%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и DZZ
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как DZZ не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
DZZ DB Gold Double Short Exchange Traded Notes | 0.00% | 0.00% | 0.00% |