Сравнение CXRN с DBA
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index TR. CXRN is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs 4.23% for DBA. At a 0.42 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.94%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 5.25%.
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- -5.05%
- С начала года
- 5.25%
- 6 месяцев
- 5.49%
- 1 год
- 4.23%
- 3 года*
- 13.20%
- 5 лет*
- 9.87%
- 10 лет*
- 3.54%
Сравнение доходности по годам CXRN и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 5.25% | -0.56% | 0.13% |
Correlation
The correlation between CXRN and DBA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.45 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.42 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. DBA — Ранг доходности на риск
CXRN
DBA
Сравнение CXRN c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.35 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.07 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | 0.53 | -1.46 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | 1.04 | -2.71 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | 0.39 | -1.04 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.71 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.27 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | 0.08 | -0.69 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и DBA
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -67.97% | +21.26% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -7.99% | -17.28% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -41.16% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -25.90% | -20.26% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -41.11% | +11.03% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 4.07% | +9.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и DBA
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 4.17% | +11.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 6.46% | +20.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 10.77% | +25.55% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 14.10% | +22.80% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 13.09% | +23.81% |
Сравнение комиссий CXRN и DBA
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.94%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и DBA
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, что меньше доходности DBA в 3.40%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.40% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and DBA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to DBA (4.17%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs DBA's -67.97%.
On 1-year performance, DBA leads with 4.23% vs -23.31% for CXRN. On fees, DBA is cheaper at 0.94% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBA has performed better with a 4.23% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBA is cheaper with a 0.94% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
DBA has the higher dividend yield at 3.40%, compared with 2.61% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.94% for DBA.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.39 vs -0.64), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор