Сравнение CXRN с DBA
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. CXRN is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs 10.45% for DBA. At a 0.45 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 8.11%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DBA
- 1 день
- -1.39%
- 1 месяц
- 3.49%
- 6 месяцев
- 7.82%
- С начала года
- 8.11%
- 1 год
- 10.45%
- 3 года*
- 13.22%
- 5 лет*
- 11.22%
- 10 лет*
- 4.08%
Сравнение доходности по годам CXRN и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 8.11% | -0.56% | 0.79% |
Correlation
The correlation between CXRN and DBA is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.51 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.45 |
The correlation between CXRN and DBA has been stable across timeframes, ranging from 0.45 to 0.51 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. DBA — Ранг доходности на риск
CXRN
DBA
Сравнение CXRN c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.35 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.79 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 1.17 | -0.21 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | 1.21 | -1.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | 2.53 | -3.73 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и DBA
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -67.97% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -8.67% | -23.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.85% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -23.89% | -21.80% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -41.01% | +9.63% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 4.15% | +7.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и DBA
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 4.37% | +11.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 7.59% | +20.66% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 10.92% | +26.20% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 13.86% | +24.02% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 13.05% | +24.83% |
Сравнение комиссий CXRN и DBA
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и DBA
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что меньше доходности DBA в 3.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.31% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and DBA have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to DBA (4.37%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs DBA's -67.97%.
On 1-year performance, DBA leads with 10.45% vs -14.06% for CXRN. On fees, DBA is cheaper at 0.88% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 4.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBA has performed better with a 10.45% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBA is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
DBA has the higher dividend yield at 3.31%, compared with 2.47% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.88% for DBA.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.96 vs -0.38), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор