Сравнение CXRN с DBA
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and DBA (Invesco DB Agriculture Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while DBA is a Agricultural Commodities fund tracking the DBIQ Diversified Agriculture Index Excess Return. CXRN is actively managed, while DBA is passively managed. Over the past year, CXRN returned -4.74% vs 10.44% for DBA. Their 0.47 correlation means their historical movements had little consistent relationship. CXRN charges 0.95%/yr vs 0.88%/yr for DBA.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и DBA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -14.58%, что значительно ниже, чем у DBA с доходностью 8.27%.
CXRN
- 1 день
- -2.15%
- 1 месяц
- -1.24%
- 6 месяцев
- -9.62%
- С начала года
- -14.58%
- 1 год
- -4.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- -20.80%
DBA
- 1 день
- -0.11%
- 1 месяц
- 0.33%
- 6 месяцев
- 7.47%
- С начала года
- 8.27%
- 1 год
- 10.44%
- 3 года*
- 12.92%
- 5 лет*
- 10.65%
- 10 лет*
- 4.39%
- Всё время*
- 1.48%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $57.63K | $83.16K | $253.05K | |
| $24.79M | $24.72M | $31.53M |
Сравнение доходности по годам CXRN и DBA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -14.58% | -25.68% | 7.40% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 8.27% | -0.56% | 0.79% |
Correlation
The correlation between CXRN and DBA is 0.55, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.55 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.47 |
The correlation between CXRN and DBA has been stable across timeframes, ranging from 0.47 to 0.55 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. DBA — Ранг доходности на риск
CXRN
DBA
Сравнение CXRN c DBA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Invesco DB Agriculture Fund (DBA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | DBA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -1.07 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.33 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 1.17 | -0.16 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.15 | 1.21 | -1.36 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.40 | 2.49 | -2.89 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и DBA
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки DBA в -67.97%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и DBA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -67.97% | +14.80% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -8.67% | -23.29% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -12.36% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -15.94% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -35.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.88% | -23.78% | -23.10% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.80% | -40.96% | +9.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.77% | 4.21% | +7.56% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и DBA
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 14.26% по сравнению с Invesco DB Agriculture Fund (DBA) с волатильностью 3.81%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DBA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | DBA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 14.26% | 3.81% | +10.45% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 29.89% | 8.12% | +21.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.93% | 11.13% | +26.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 38.23% | 13.79% | +24.44% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 38.23% | 13.05% | +25.18% |
Сравнение комиссий CXRN и DBA
CXRN берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии DBA в 0.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и DBA
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.42%, что меньше доходности DBA в 3.30%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.42% | 3.30% | 0.13% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DBA Invesco DB Agriculture Fund | 3.30% | 3.58% | 4.08% | 4.63% | 0.48% | 0.00% | 0.00% | 1.55% | 1.06% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and DBA have a correlation of 0.55, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (14.26%) compared to DBA (3.81%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs DBA's -67.97%.
On 1-year performance, DBA leads with 10.44% vs -4.74% for CXRN. On fees, DBA is cheaper at 0.88% per year. On volatility, DBA has been the lower-risk option at 3.81%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, DBA has performed better with a 10.44% return vs -4.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
DBA is cheaper with a 0.88% expense ratio, compared with 0.95% for CXRN.
DBA has the higher dividend yield at 3.30%, compared with 2.42% for CXRN.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while DBA is Agricultural Commodities. They also come from different issuers: Teucrium and Invesco. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 0.88% for DBA.
DBA currently has the higher Sharpe Ratio (0.94 vs -0.13), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и DBA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор