Сравнение CXRN с CANE
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. CXRN is actively managed, while CANE is passively managed. Over the past year, CXRN returned -23.31% vs -14.28% for CANE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -13.42%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью -0.77%.
CXRN
- 1 день
- -4.40%
- 1 месяц
- -21.78%
- С начала года
- -13.42%
- 6 месяцев
- -14.31%
- 1 год
- -23.31%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- -1.02%
- 1 месяц
- -5.56%
- С начала года
- -0.77%
- 6 месяцев
- 0.83%
- 1 год
- -14.28%
- 3 года*
- -10.43%
- 5 лет*
- 2.90%
- 10 лет*
- -2.23%
Сравнение доходности по годам CXRN и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -13.42% | -25.68% | 7.40% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -0.77% | -14.65% | -6.08% |
Correlation
The correlation between CXRN and CANE is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. CANE — Ранг доходности на риск
CXRN
CANE
Сравнение CXRN c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.05 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.18 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 0.90 | +0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.93 | -0.72 | -0.21 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.67 | -1.18 | -0.49 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.64 | -0.69 | +0.05 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.14 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.10 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.61 | -0.26 | -0.35 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и CANE
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -81.30% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.27% | -19.89% | -5.38% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -46.16% | -63.21% | +17.05% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -30.08% | -56.50% | +26.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 13.97% | 12.35% | +1.62% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и CANE
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.39% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 6.85%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.39% | 6.85% | +8.54% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 26.75% | 15.81% | +10.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 36.32% | 20.69% | +15.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 36.90% | 21.07% | +15.83% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 36.90% | 21.72% | +15.18% |
Сравнение комиссий CXRN и CANE
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и CANE
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.61%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.61% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and CANE have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.39%) compared to CANE (6.85%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -46.71% vs CANE's -81.30%.
On 1-year performance, CANE leads with -14.28% vs -23.31% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANE has performed better with a -14.28% return vs -23.31%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
CXRN has the higher dividend yield at 2.61%, compared with 0.00% for CANE.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while CANE is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.88% for CANE.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.64 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор