Сравнение CXRN с CANE
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) and CANE (Teucrium Sugar Fund) are both exchange-traded funds - CXRN is a Leveraged Commodities fund actively managed by Teucrium, while CANE is a Agricultural Commodities fund tracking the Teucrium Sugar Fund Benchmark. CXRN is actively managed, while CANE is passively managed. Over the past year, CXRN returned -14.06% vs -13.75% for CANE. At a 0.11 correlation, their price movements are largely independent. CXRN charges 0.95%/yr vs 1.88%/yr for CANE.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и CANE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -12.67%, что значительно ниже, чем у CANE с доходностью -2.31%.
CXRN
- 1 день
- -2.62%
- 1 месяц
- 8.36%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -12.67%
- 1 год
- -14.06%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- -2.85%
- 1 месяц
- 1.06%
- 6 месяцев
- 0.53%
- С начала года
- -2.31%
- 1 год
- -13.75%
- 3 года*
- -10.13%
- 5 лет*
- 2.40%
- 10 лет*
- -2.85%
Сравнение доходности по годам CXRN и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -12.67% | -25.68% | 7.40% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -2.31% | -14.65% | -7.37% |
Correlation
The correlation between CXRN and CANE is 0.16, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 дек. 2024 г. | 0.11 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. CANE — Ранг доходности на риск
CXRN
CANE
Сравнение CXRN c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CXRN | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.57 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.96 | 0.90 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.44 | -0.70 | +0.26 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.20 | -1.06 | -0.14 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CXRN и CANE
Максимальная просадка CXRN за все время составила -53.17%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CANE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXRN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.17% | -81.30% | +28.13% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -31.96% | -19.82% | -12.14% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -45.69% | -63.78% | +18.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -31.38% | -56.54% | +25.16% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.72% | 13.01% | -1.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и CANE
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 15.65% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 6.17%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXRN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 15.65% | 6.17% | +9.48% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.25% | 16.26% | +11.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 37.12% | 20.18% | +16.94% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 37.88% | 21.01% | +16.87% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 37.88% | 21.60% | +16.28% |
Сравнение комиссий CXRN и CANE
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и CANE
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 |
|---|---|---|---|
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.47% | 3.30% | 0.13% |
Часто задаваемые вопросы
CXRN and CANE have a correlation of 0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CXRN has higher volatility (15.65%) compared to CANE (6.17%). In terms of maximum drawdown, CXRN dropped -53.17% vs CANE's -81.30%.
On 1-year performance, CANE leads with -13.75% vs -14.06% for CXRN. On fees, CXRN is cheaper at 0.95% per year. On volatility, CANE has been the lower-risk option at 6.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, CANE has performed better with a -13.75% return vs -14.06%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
CXRN is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.88% for CANE.
CXRN has the higher dividend yield at 2.47%, compared with 0.00% for CANE.
CXRN is categorized as Leveraged Commodities, while CANE is Agricultural Commodities. Their fees differ too: 0.95% for CXRN and 1.88% for CANE.
CXRN currently has the higher Sharpe Ratio (-0.38 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXRN и CANE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор