Сравнение CXRN с CANE
CXRN (Teucrium 2x Daily Corn ETF) и CANE (Teucrium Sugar Fund) — оба биржевые фонды: CXRN — это Leveraged Commodities, активно управляемый Teucrium, а CANE — Agricultural Commodities, отслеживающий Teucrium Sugar Fund Benchmark. CXRN управляется активно, а CANE пассивно. За последний год CXRN показал -30.78% против -21.82% у CANE. При корреляции 0.07 их движения в цене в значительной степени независимы. CXRN взимает 0.95% в год против 1.88% у CANE.
Доходность
Сравнение доходности CXRN и CANE
Загрузка...
Доходность по периодам
С начала года, CXRN показывает доходность -1.73%, что значительно выше, чем у CANE с доходностью -7.02%.
CXRN
- 1 день
- -1.36%
- 1 месяц
- -3.81%
- С начала года
- -1.73%
- 6 месяцев
- 0.42%
- 1 год
- -30.78%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CANE
- 1 день
- -2.26%
- 1 месяц
- -9.12%
- С начала года
- -7.02%
- 6 месяцев
- -8.24%
- 1 год
- -21.82%
- 3 года*
- -10.33%
- 5 лет*
- 3.06%
- 10 лет*
- -1.41%
Сравнение доходности по годам CXRN и CANE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | -1.73% | -25.68% | 7.40% |
CANE Teucrium Sugar Fund | -7.02% | -14.65% | -6.08% |
Корреляция
Корреляция между CXRN и CANE составляет 0.06 — связь между их движением почти отсутствует. Каждый актив реагирует на свои факторы, что делает их хорошими кандидатами для диверсифицированного портфеля.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.06 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 16 дек. 2024 г. | 0.07 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXRN vs. CANE — Ранг доходности на риск
CXRN
CANE
Сравнение CXRN c CANE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) и Teucrium Sugar Fund (CANE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXRN | CANE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -0.90 | -1.11 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -1.15 | -1.58 | +0.43 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.86 | 0.83 | +0.03 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.78 | -0.85 | +0.07 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.09 | -1.36 | +0.27 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXRN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.90 | -1.11 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.15 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.06 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | -0.47 | -0.28 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок CXRN и CANE
Максимальная просадка CXRN за все время составила -46.71%, что меньше максимальной просадки CANE в -81.30%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXRN и CANE.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXRN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -46.71% | -81.30% | +34.59% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -39.47% | -24.14% | -15.33% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -41.73% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -67.29% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -38.89% | -65.53% | +26.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -29.41% | -56.45% | +27.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 28.60% | 15.08% | +13.52% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXRN и CANE
Teucrium 2x Daily Corn ETF (CXRN) имеет более высокую волатильность в 9.59% по сравнению с Teucrium Sugar Fund (CANE) с волатильностью 8.23%. Это указывает на то, что CXRN испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CANE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXRN | CANE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 9.59% | 8.23% | +1.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 23.70% | 14.99% | +8.71% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.47% | 19.82% | +14.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 35.78% | 21.07% | +14.71% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 35.78% | 21.76% | +14.02% |
Сравнение комиссий CXRN и CANE
CXRN берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CANE в 1.88%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXRN и CANE
Дивидендная доходность CXRN за последние двенадцать месяцев составляет около 2.77%, тогда как CANE не выплачивал дивиденды акционерам.
| TTM | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
CXRN Teucrium 2x Daily Corn ETF | 2.77% | 3.30% | 0.13% |
CANE Teucrium Sugar Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% |