Сравнение CXGCX с CSQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ).
CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. CSQ - это активно управляемый фонд от Calamos. Фонд был запущен 26 мар. 2004 г..
Доходность
Сравнение доходности CXGCX и CSQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам CXGCX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 0.50% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | -8.21% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Доходность по периодам
С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.98% соответственно.
CXGCX
- 1 день
- 1.62%
- 1 месяц
- -3.22%
- С начала года
- 0.50%
- 6 месяцев
- -0.55%
- 1 год
- 16.80%
- 3 года*
- 12.58%
- 5 лет*
- 2.75%
- 10 лет*
- 8.00%
CSQ
- 1 день
- 1.58%
- 1 месяц
- -7.70%
- С начала года
- -8.21%
- 6 месяцев
- -6.85%
- 1 год
- 14.91%
- 3 года*
- 15.97%
- 5 лет*
- 7.93%
- 10 лет*
- 14.98%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий CXGCX и CSQ
CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Доходность на риск
CXGCX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CXGCX
CSQ
Сравнение CXGCX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXGCX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.62 | 0.71 | +0.92 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.26 | 1.09 | +1.17 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.17 | +0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.62 | 0.99 | +1.64 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.73 | 3.85 | +4.88 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXGCX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.62 | 0.71 | +0.92 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 | 0.40 | -0.11 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.85 | 0.65 | +0.19 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.75 | 0.39 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между CXGCX и CSQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXGCX и CSQ
Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности CSQ в 7.42%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 5.19% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 7.42% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
Просадки
Сравнение просадок CXGCX и CSQ
Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CSQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| CXGCX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -67.17% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.16% | -15.59% | +9.43% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -33.09% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -48.21% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.02% | -10.68% | +6.66% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.36% | -9.40% | +2.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.85% | 4.00% | -2.15% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXGCX и CSQ
Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| CXGCX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.15% | 7.09% | -2.94% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.03% | 11.65% | -3.62% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.53% | 21.16% | -10.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.58% | 20.01% | -10.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.46% | 22.93% | -13.47% |