Сравнение CXGCX с CSQ
CXGCX (Calamos Global Convertible Fund) and CSQ (Calamos Strategic Total Return Fund) are both mutual funds - CXGCX is a Convertible Bonds fund managed by Calamos, while CSQ is a Diversified Portfolio fund actively managed by Calamos. Over the past 10 years, CXGCX returned 9.43%/yr vs 16.35%/yr for CSQ. A 0.72 correlation means they provide meaningful diversification when combined. CXGCX charges 1.03%/yr vs 2.46%/yr for CSQ.
Доходность
Сравнение доходности CXGCX и CSQ
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CXGCX показывает доходность 17.42%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью 9.63%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 9.43% против 16.35% соответственно.
CXGCX
- 1 день
- 0.81%
- 1 месяц
- 6.17%
- С начала года
- 17.42%
- 6 месяцев
- 18.29%
- 1 год
- 30.70%
- 3 года*
- 18.26%
- 5 лет*
- 6.21%
- 10 лет*
- 9.43%
CSQ
- 1 день
- -0.97%
- 1 месяц
- 5.33%
- С начала года
- 9.63%
- 6 месяцев
- 11.37%
- 1 год
- 26.44%
- 3 года*
- 22.32%
- 5 лет*
- 11.13%
- 10 лет*
- 16.35%
Сравнение доходности по годам CXGCX и CSQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 17.42% | 18.49% | 10.98% | 13.48% | -22.06% | -0.31% | 38.60% | 15.18% | -2.76% | 14.25% |
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 9.63% | 16.25% | 28.11% | 20.80% | -24.26% | 30.77% | 26.22% | 38.62% | -4.89% | 27.98% |
Correlation
The correlation between CXGCX and CSQ is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.69 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.69 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.71 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 янв. 2015 г. | 0.72 |
The correlation between CXGCX and CSQ has been stable across timeframes, ranging from 0.69 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CXGCX vs. CSQ — Ранг доходности на риск
CXGCX
CSQ
Сравнение CXGCX c CSQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CXGCX | CSQ | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.23 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.84 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.56 | 1.33 | +0.23 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.42 | 1.74 | +3.68 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 18.43 | 7.53 | +10.90 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CXGCX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 3.08 | 1.85 | +1.23 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.65 | 0.56 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.99 | 0.71 | +0.28 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.89 | 0.43 | +0.46 |
Просадки
Сравнение просадок CXGCX и CSQ
Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CSQ.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CXGCX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -30.74% | -67.17% | +36.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -5.75% | -15.25% | +9.50% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -8.92% | -24.18% | +15.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -28.88% | -33.09% | +4.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -30.74% | -48.21% | +17.47% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | 0.00% | -0.97% | +0.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.26% | -9.34% | +2.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.69% | 3.52% | -1.83% |
Волатильность
Сравнение волатильности CXGCX и CSQ
Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 3.46%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 4.02%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CXGCX | CSQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.46% | 4.02% | -0.56% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.93% | 11.62% | -3.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 10.12% | 14.37% | -4.25% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 9.67% | 19.97% | -10.30% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 9.56% | 22.98% | -13.42% |
Сравнение комиссий CXGCX и CSQ
CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов CXGCX и CSQ
Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 4.44%, что меньше доходности CSQ в 6.48%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CSQ Calamos Strategic Total Return Fund | 6.48% | 6.51% | 6.95% | 8.27% | 9.17% | 6.38% | 7.03% | 7.14% | 9.35% | 8.20% | 9.64% | 10.00% |
CXGCX Calamos Global Convertible Fund | 4.44% | 5.15% | 0.00% | 0.39% | 0.00% | 14.77% | 8.19% | 2.36% | 5.75% | 3.73% | 2.22% | 1.30% |
Часто задаваемые вопросы
CXGCX and CSQ have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CSQ has higher volatility (4.02%) compared to CXGCX (3.46%). In terms of maximum drawdown, CXGCX dropped -30.74% vs CSQ's -67.17%.
CXGCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CXGCX и CSQ
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор