PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение CXGCX с CSQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и CSQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и CSQ


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
-8.21%16.25%28.11%20.80%-24.26%30.77%26.22%38.62%-4.89%27.98%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно выше, чем у CSQ с доходностью -8.21%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям CSQ по среднегодовой доходности: 8.00% против 14.98% соответственно.


CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

CSQ

1 день
1.58%
1 месяц
-7.70%
С начала года
-8.21%
6 месяцев
-6.85%
1 год
14.91%
3 года*
15.97%
5 лет*
7.93%
10 лет*
14.98%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Calamos Global Convertible Fund

Calamos Strategic Total Return Fund

Сравнение комиссий CXGCX и CSQ

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что меньше комиссии CSQ в 2.46%.


Доходность на риск

CXGCX vs. CSQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина

CSQ
Ранг доходности на риск CSQ: 3030
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSQ: 2626
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSQ: 3131
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSQ: 3232
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSQ: 3333
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c CSQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


CXGCXCSQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

0.71

+0.92

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

1.09

+1.17

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

0.99

+1.64

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

3.85

+4.88

CXGCX vs. CSQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что выше коэффициента Шарпа CSQ равного 0.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и CSQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


CXGCXCSQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

0.71

+0.92

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.40

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.65

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.39

+0.36

Корреляция

Корреляция между CXGCX и CSQ составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и CSQ

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности CSQ в 7.42%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
CSQ
Calamos Strategic Total Return Fund
7.42%6.51%6.95%8.27%9.17%6.38%7.03%7.14%9.35%8.20%9.64%10.00%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и CSQ

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки CSQ в -67.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и CSQ.


Загрузка...

Показатели просадок


CXGCXCSQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-67.17%

+36.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-15.59%

+9.43%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-33.09%

+4.21%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-48.21%

+17.47%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-10.68%

+6.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-9.40%

+2.04%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

4.00%

-2.15%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и CSQ

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Calamos Strategic Total Return Fund (CSQ) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


CXGCXCSQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

7.09%

-2.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.65%

-3.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

21.16%

-10.63%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

20.01%

-10.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

22.93%

-13.47%