PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CXGCX с ANNPX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение CXGCX с ANNPX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX).

CXGCX управляется Calamos. Фонд был запущен 30 дек. 2014 г.. ANNPX управляется Allianz. Фонд был запущен 18 апр. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности CXGCX и ANNPX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам CXGCX и ANNPX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		0.50%18.49%10.98%13.48%-22.06%-0.31%38.60%15.18%-2.76%14.25%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		2.37%22.50%14.13%8.39%-18.65%4.96%55.99%26.45%2.76%15.22%

Доходность по периодам

С начала года, CXGCX показывает доходность 0.50%, что значительно ниже, чем у ANNPX с доходностью 2.37%. За последние 10 лет акции CXGCX уступали акциям ANNPX по среднегодовой доходности: 8.00% против 12.90% соответственно.

CXGCX

1 день
1.62%
1 месяц
-3.22%
С начала года
0.50%
6 месяцев
-0.55%
1 год
16.80%
3 года*
12.58%
5 лет*
2.75%
10 лет*
8.00%

ANNPX

1 день
2.57%
1 месяц
-4.28%
С начала года
2.37%
6 месяцев
4.52%
1 год
29.42%
3 года*
14.71%
5 лет*
5.23%
10 лет*
12.90%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Calamos Global Convertible Fund

Virtus Convertible Fund

Часто сравнивают с CXGCX:
CXGCX с FISCXCXGCX с PCONXCXGCX с WESRXCXGCX с CHICXGCX с PBXIXCXGCX с AVKCXGCX с LCFYX
Часто сравнивают с ANNPX:
ANNPX с CVMIXANNPX с LCFYXANNPX с BNDANNPX с AVDVANNPX с VWOANNPX с VEAANNPX с SRLN

Сравнение комиссий CXGCX и ANNPX

CXGCX берет комиссию в 1.03%, что несколько больше комиссии ANNPX в 0.71%.

CXGCX
Calamos Global Convertible Fund
ANNPX
Virtus Convertible Fund

Доходность на риск

CXGCX vs. ANNPX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CXGCX
Ранг доходности на риск CXGCX: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CXGCX: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CXGCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CXGCX: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CXGCX: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CXGCX: 7979
Ранг коэф-та Мартина
ANNPX
Ранг доходности на риск ANNPX: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ANNPX: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ANNPX: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ANNPX: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ANNPX: 9797
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CXGCX c ANNPX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) и Virtus Convertible Fund (ANNPX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CXGCXANNPXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.62

2.09

-0.46

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.26

2.77

-0.51

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.38

-0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.62

4.11

-1.49

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.73

16.22

-7.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CXGCX vs. ANNPX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CXGCX на текущий момент составляет 1.62, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа ANNPX равному 2.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CXGCX и ANNPX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CXGCXANNPXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.62

2.09

-0.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.29

0.41

-0.12

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

0.96

-0.11

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.75

0.52

+0.23

Корреляция

Корреляция между CXGCX и ANNPX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов CXGCX и ANNPX

Дивидендная доходность CXGCX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.19%, что меньше доходности ANNPX в 11.00%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
CXGCX
Calamos Global Convertible Fund		5.19%5.15%0.00%0.39%0.00%14.77%8.19%2.36%5.75%3.73%2.22%1.30%
ANNPX
Virtus Convertible Fund		11.00%11.32%2.31%2.56%1.55%20.74%6.94%5.12%18.79%23.47%2.88%10.63%

Просадки

Сравнение просадок CXGCX и ANNPX

Максимальная просадка CXGCX за все время составила -30.74%, что меньше максимальной просадки ANNPX в -55.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CXGCX и ANNPX.

Загрузка...

Показатели просадок

CXGCXANNPXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-30.74%

-55.61%

+24.87%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.16%

-7.15%

+0.99%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-28.88%

-26.85%

-2.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-30.74%

-27.36%

-3.38%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.02%

-4.76%

+0.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.36%

-17.54%

+10.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.85%

1.81%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности CXGCX и ANNPX

Текущая волатильность для Calamos Global Convertible Fund (CXGCX) составляет 4.15%, в то время как у Virtus Convertible Fund (ANNPX) волатильность равна 6.71%. Это указывает на то, что CXGCX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с ANNPX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

CXGCXANNPXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.15%

6.71%

-2.56%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.03%

11.41%

-3.38%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.53%

14.28%

-3.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

9.58%

12.81%

-3.23%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

9.46%

13.47%

-4.01%