Сравнение CWT с NFG
CWT (California Water Service Group) and NFG (National Fuel Gas Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while NFG operates in Oil & Gas Integrated (Energy). Over the past 10 years, CWT returned 5.57%/yr vs 6.84%/yr for NFG. At a 0.30 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и NFG
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 6.79%, что значительно выше, чем у NFG с доходностью -2.59%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям NFG по среднегодовой доходности: 5.57% против 6.84% соответственно.
CWT
- 1 день
- 0.49%
- 1 месяц
- 5.22%
- С начала года
- 6.79%
- 6 месяцев
- 4.76%
- 1 год
- 0.41%
- 3 года*
- -3.04%
- 5 лет*
- -2.91%
- 10 лет*
- 5.57%
NFG
- 1 день
- 0.98%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -2.59%
- 6 месяцев
- -4.55%
- 1 год
- -5.58%
- 3 года*
- 18.18%
- 5 лет*
- 10.46%
- 10 лет*
- 6.84%
Сравнение доходности по годам CWT и NFG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 6.79% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
NFG National Fuel Gas Company | -2.59% | 35.31% | 25.38% | -17.71% | 1.87% | 60.66% | -7.58% | -5.94% | -3.74% | -0.20% |
Correlation
The correlation between CWT and NFG is 0.25, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.25 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.39 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.38 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.39 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.30 |
The correlation between CWT and NFG shifts across timeframes, from 0.25 (1 year) to 0.39 (3 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.72B
NFG:
$7.27B
CWT:
$1.99
NFG:
$7.46
CWT:
22.87
NFG:
10.40
CWT:
0.55
NFG:
0.08
CWT:
2.69
NFG:
7.22
CWT:
1.52
NFG:
1.90
CWT:
$1.01B
NFG:
$988.24M
CWT:
$366.63M
NFG:
$576.67M
CWT:
$329.51M
NFG:
$1.41B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. NFG — Ранг доходности на риск
CWT
NFG
Сравнение CWT c NFG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и National Fuel Gas Company (NFG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | NFG | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.30 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.46 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.02 | 0.97 | +0.06 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.03 | -0.27 | +0.30 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.05 | -0.58 | +0.63 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и NFG
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки NFG в -55.49%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и NFG.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -55.49% | +17.28% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -20.45% | +5.86% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -20.45% | -3.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -35.74% | -2.47% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -44.28% | +6.07% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -29.87% | -19.20% | -10.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -14.34% | +2.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.73% | 9.67% | -1.94% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и NFG
California Water Service Group (CWT) имеет более высокую волатильность в 7.70% по сравнению с National Fuel Gas Company (NFG) с волатильностью 5.73%. Это указывает на то, что CWT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с NFG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | NFG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.70% | 5.73% | +1.97% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 18.76% | 14.17% | +4.59% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.20% | 19.83% | +4.37% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.30% | 22.24% | +2.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.74% | 24.03% | +3.71% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и NFG
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.79%, что больше доходности NFG в 2.76%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.79% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
NFG National Fuel Gas Company | 2.76% | 2.65% | 3.36% | 3.91% | 2.97% | 2.83% | 4.30% | 3.72% | 3.30% | 3.00% | 2.84% | 3.67% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и NFG
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и National Fuel Gas Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и NFG
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
NFG - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о валовой прибыли в -300.89M при выручке в -651.51M, что соответствует валовой рентабельности в 46.2%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
NFG - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила об операционной прибыли в 347.14M при выручке в -651.51M, что соответствует операционной рентабельности -53.3%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
NFG - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., National Fuel Gas Company сообщила о чистой прибыли в 247.67M при выручке в -651.51M, что соответствует чистой рентабельности -38.0%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and NFG have a correlation of 0.25, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWT has higher volatility (7.70%) compared to NFG (5.73%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs NFG's -55.49%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.02 vs -0.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и NFG
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор