Сравнение CWT с MSA
CWT (California Water Service Group) and MSA (MSA Safety Incorporated) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MSA operates in Security & Protection Services (Industrials). Over the past 10 years, CWT returned 6.47%/yr vs 13.41%/yr for MSA. At a 0.28 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и MSA
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у MSA с доходностью 7.47%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям MSA по среднегодовой доходности: 6.47% против 13.41% соответственно.
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
MSA
- 1 день
- 0.06%
- 1 месяц
- 4.10%
- 6 месяцев
- -6.79%
- С начала года
- 7.47%
- 1 год
- -0.97%
- 3 года*
- 1.98%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 13.41%
- Всё время*
- 12.09%
Сравнение доходности по годам CWT и MSA
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
MSA MSA Safety Incorporated | 7.47% | -2.14% | -0.71% | 18.52% | -3.15% | 2.14% | 19.79% | 36.10% | 23.61% | 13.97% |
Correlation
The correlation between CWT and MSA is 0.13, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.13 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.21 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.32 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.28 |
The correlation between CWT and MSA shifts across timeframes, from 0.13 (1 year) to 0.32 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.08B
MSA:
$6.61B
CWT:
$1.99
MSA:
$11.09
CWT:
25.80
MSA:
15.43
CWT:
0.62
MSA:
0.06
CWT:
3.04
MSA:
2.34
CWT:
$1.01B
MSA:
$1.92B
CWT:
$366.63M
MSA:
$897.30M
CWT:
$329.51M
MSA:
$465.55M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. MSA — Ранг доходности на риск
CWT
MSA
Сравнение CWT c MSA - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и MSA Safety Incorporated (MSA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | MSA | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.75 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.98 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.01 | +0.13 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.04 | +1.23 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.09 | +2.33 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и MSA
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки MSA в -70.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MSA.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -70.32% | +32.11% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -22.60% | +8.01% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -34.28% | +10.15% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -34.28% | -3.93% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -38.39% | +0.18% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -15.25% | -5.68% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -17.44% | +5.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 11.39% | -3.70% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и MSA
California Water Service Group (CWT) и MSA Safety Incorporated (MSA) имеют волатильность 6.22% и 6.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | MSA | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.48% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 17.82% | +1.30% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 24.33% | +0.11% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 24.80% | -0.51% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 28.65% | -0.95% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и MSA
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности MSA в 1.24%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
MSA MSA Safety Incorporated | 1.24% | 1.31% | 1.21% | 1.11% | 1.26% | 1.16% | 1.14% | 1.30% | 1.58% | 1.78% | 1.89% | 2.92% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и MSA
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и MSA Safety Incorporated. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и MSA
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MSA - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о валовой прибыли в 219.58M при выручке в 463.63M, что соответствует валовой рентабельности в 47.4%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MSA - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила об операционной прибыли в 93.01M при выручке в 463.63M, что соответствует операционной рентабельности 20.1%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MSA - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., MSA Safety Incorporated сообщила о чистой прибыли в 71.27M при выручке в 463.63M, что соответствует чистой рентабельности 15.4%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and MSA have a correlation of 0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MSA has higher volatility (6.48%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs MSA's -70.32%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.04), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и MSA
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор