Сравнение CWT с MMM
CWT (California Water Service Group) and MMM (3M Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while MMM operates in Conglomerates (Industrials). Over the past 10 years, CWT returned 6.47%/yr vs 3.86%/yr for MMM. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и MMM
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у MMM с доходностью 0.34%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции MMM по среднегодовой доходности: 6.47% против 3.86% соответственно.
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
MMM
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- -0.93%
- 6 месяцев
- -4.26%
- С начала года
- 0.34%
- 1 год
- 5.78%
- 3 года*
- 26.03%
- 5 лет*
- 2.53%
- 10 лет*
- 3.86%
- Всё время*
- 8.23%
Сравнение доходности по годам CWT и MMM
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
MMM 3M Company | 0.34% | 26.36% | 46.13% | -3.33% | -29.63% | 4.85% | 2.77% | -4.29% | -16.90% | 34.90% |
Correlation
The correlation between CWT and MMM is 0.07, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.20 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.27 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between CWT and MMM shifts across timeframes, from 0.07 (1 year) to 0.28 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.08B
MMM:
$83.11B
CWT:
$1.99
MMM:
$5.18
CWT:
25.80
MMM:
30.71
CWT:
3.04
MMM:
3.42
CWT:
1.72
MMM:
25.98
CWT:
$1.01B
MMM:
$25.02B
CWT:
$366.63M
MMM:
$9.89B
CWT:
$329.51M
MMM:
$5.28B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. MMM — Ранг доходности на риск
CWT
MMM
Сравнение CWT c MMM - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и 3M Company (MMM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | MMM | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.48 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.58 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 1.06 | +0.08 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | 0.31 | +0.87 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | 0.67 | +1.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и MMM
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки MMM в -59.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и MMM.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -59.10% | +20.89% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -18.77% | +4.18% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -22.87% | -1.26% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -53.23% | +15.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -59.10% | +20.89% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -7.99% | -12.94% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -16.09% | +4.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 8.69% | -1.00% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и MMM
California Water Service Group (CWT) и 3M Company (MMM) имеют волатильность 6.22% и 6.22% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | MMM | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 6.22% | 0.00% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 19.66% | -0.54% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 25.82% | -1.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 28.36% | -4.07% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 26.58% | +1.12% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и MMM
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности MMM в 1.90%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
MMM 3M Company | 1.90% | 1.82% | 16.27% | 5.49% | 4.97% | 3.33% | 3.36% | 3.26% | 2.86% | 2.00% | 2.49% | 2.72% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и MMM
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и 3M Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и MMM
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
MMM - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о валовой прибыли в 2.46B при выручке в 6.03B, что соответствует валовой рентабельности в 40.7%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
MMM - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила об операционной прибыли в 1.40B при выручке в 6.03B, что соответствует операционной рентабельности 23.2%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
MMM - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., 3M Company сообщила о чистой прибыли в 653.00M при выручке в 6.03B, что соответствует чистой рентабельности 10.8%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and MMM have a correlation of 0.07, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MMM has higher volatility (6.22%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs MMM's -59.10%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs 0.23), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и MMM
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор