Сравнение CWT с LOW
CWT (California Water Service Group) and LOW (Lowe's Companies, Inc.) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while LOW operates in Home Improvement Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CWT returned 6.47%/yr vs 11.77%/yr for LOW. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и LOW
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 20.41%, что значительно выше, чем у LOW с доходностью -14.32%. За последние 10 лет акции CWT уступали акциям LOW по среднегодовой доходности: 6.47% против 11.77% соответственно.
CWT
- 1 день
- -0.96%
- 1 месяц
- 13.67%
- 6 месяцев
- 14.24%
- С начала года
- 20.41%
- 1 год
- 17.18%
- 3 года*
- 1.16%
- 5 лет*
- -0.80%
- 10 лет*
- 6.47%
- Всё время*
- 9.66%
LOW
- 1 день
- -1.93%
- 1 месяц
- -7.87%
- 6 месяцев
- -25.56%
- С начала года
- -14.32%
- 1 год
- -4.76%
- 3 года*
- -2.44%
- 5 лет*
- 2.81%
- 10 лет*
- 11.77%
- Всё время*
- 15.75%
Сравнение доходности по годам CWT и LOW
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 20.41% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | -14.32% | -0.33% | 13.01% | 14.03% | -21.49% | 63.34% | 36.40% | 32.23% | 1.22% | 33.29% |
Correlation
The correlation between CWT and LOW is 0.20, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.20 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.27 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.31 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 мар. 1990 г. | 0.22 |
The correlation between CWT and LOW shifts across timeframes, from 0.20 (1 year) to 0.31 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$3.08B
LOW:
$114.81B
CWT:
$1.99
LOW:
$11.86
CWT:
25.80
LOW:
17.26
CWT:
0.62
LOW:
18.86
CWT:
3.04
LOW:
1.30
CWT:
$1.01B
LOW:
$88.43B
CWT:
$366.63M
LOW:
$29.89B
CWT:
$329.51M
LOW:
$11.50B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. LOW — Ранг доходности на риск
CWT
LOW
Сравнение CWT c LOW - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Lowe's Companies, Inc. (LOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWT | LOW | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.88 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.99 | +0.15 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.18 | -0.17 | +1.35 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 2.24 | -0.33 | +2.57 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWT и LOW
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки LOW в -62.52%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и LOW.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -62.52% | +24.31% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -28.43% | +13.84% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -28.43% | +4.30% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -33.86% | -4.35% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -48.63% | +10.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -20.93% | -28.43% | +7.50% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.74% | -16.62% | +4.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.69% | 14.38% | -6.69% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и LOW
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 6.22%, в то время как у Lowe's Companies, Inc. (LOW) волатильность равна 9.52%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с LOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | LOW | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 9.52% | -3.30% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.12% | 21.35% | -2.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.44% | 27.08% | -2.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 26.56% | -2.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.70% | 29.30% | -1.60% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и LOW
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.47%, что больше доходности LOW в 2.34%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.47% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
LOW Lowe's Companies, Inc. | 2.34% | 1.95% | 1.82% | 1.93% | 1.86% | 1.08% | 1.40% | 1.72% | 1.93% | 1.64% | 1.77% | 1.34% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и LOW
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Lowe's Companies, Inc.. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и LOW
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
LOW - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о валовой прибыли в 7.54B при выручке в 23.08B, что соответствует валовой рентабельности в 32.7%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
LOW - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила об операционной прибыли в 2.55B при выручке в 23.08B, что соответствует операционной рентабельности 11.1%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
LOW - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июль 2026 г., Lowe's Companies, Inc. сообщила о чистой прибыли в 1.63B при выручке в 23.08B, что соответствует чистой рентабельности 7.1%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and LOW have a correlation of 0.20, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
LOW has higher volatility (9.52%) compared to CWT (6.22%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs LOW's -62.52%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.71 vs -0.18), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и LOW
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор