Сравнение CWT с GPC
CWT (California Water Service Group) and GPC (Genuine Parts Company) are both stocks. CWT operates in Utilities - Regulated Water (Utilities), while GPC operates in Specialty Retail (Consumer Cyclical). Over the past 10 years, CWT returned 5.60%/yr vs 3.05%/yr for GPC. At a 0.25 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWT и GPC
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWT показывает доходность 5.76%, что значительно выше, чем у GPC с доходностью -19.47%. За последние 10 лет акции CWT превзошли акции GPC по среднегодовой доходности: 5.60% против 3.05% соответственно.
CWT
- 1 день
- -1.51%
- 1 месяц
- 4.63%
- С начала года
- 5.76%
- 6 месяцев
- 5.10%
- 1 год
- 1.75%
- 3 года*
- -4.79%
- 5 лет*
- -2.52%
- 10 лет*
- 5.60%
GPC
- 1 день
- -1.10%
- 1 месяц
- -6.30%
- С начала года
- -19.47%
- 6 месяцев
- -22.86%
- 1 год
- -19.74%
- 3 года*
- -11.88%
- 5 лет*
- -2.69%
- 10 лет*
- 3.05%
Сравнение доходности по годам CWT и GPC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 5.76% | -1.81% | -10.64% | -12.83% | -14.13% | 35.05% | 6.68% | 9.85% | 7.06% | 36.39% |
GPC Genuine Parts Company | -19.47% | 8.70% | -13.22% | -18.12% | 26.82% | 43.39% | -2.19% | 14.05% | 4.11% | 2.45% |
Correlation
The correlation between CWT and GPC is 0.15, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.15 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.24 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.29 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.28 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.25 |
The correlation between CWT and GPC shifts across timeframes, from 0.15 (1 year) to 0.29 (5 years), reflecting how their relationship changes across market environments.
Фундаментальные показатели
CWT:
$2.70B
GPC:
$13.40B
CWT:
$1.99
GPC:
$0.43
CWT:
22.65
GPC:
224.37
CWT:
2.66
GPC:
0.55
CWT:
1.51
GPC:
2.99
CWT:
$1.01B
GPC:
$24.70B
CWT:
$366.63M
GPC:
$8.93B
CWT:
$329.51M
GPC:
$760.95M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWT vs. GPC — Ранг доходности на риск
CWT
GPC
Сравнение CWT c GPC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для California Water Service Group (CWT) и Genuine Parts Company (GPC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| CWT | GPC | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.76 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +1.07 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.03 | 0.89 | +0.14 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.12 | -0.53 | +0.65 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 0.23 | -1.17 | +1.40 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| CWT | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.07 | -0.69 | +0.76 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | -0.10 | -0.10 | 0.00 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.20 | 0.11 | +0.09 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.31 | 0.37 | -0.07 |
Просадки
Сравнение просадок CWT и GPC
Максимальная просадка CWT за все время составила -38.21%, что меньше максимальной просадки GPC в -54.89%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWT и GPC.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWT | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -38.21% | -54.89% | +16.68% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.59% | -37.48% | +22.89% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.13% | -40.81% | +16.68% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.21% | -45.70% | +7.49% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -38.21% | -54.89% | +16.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -30.55% | -42.38% | +11.83% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -10.29% | -1.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.70% | 16.89% | -9.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWT и GPC
Текущая волатильность для California Water Service Group (CWT) составляет 7.12%, в то время как у Genuine Parts Company (GPC) волатильность равна 8.22%. Это указывает на то, что CWT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GPC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWT | GPC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 7.12% | 8.22% | -1.10% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 19.03% | 25.04% | -6.01% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 24.16% | 28.95% | -4.79% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 24.29% | 26.92% | -2.63% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 27.73% | 28.12% | -0.39% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWT и GPC
Дивидендная доходность CWT за последние двенадцать месяцев составляет около 2.81%, что меньше доходности GPC в 4.31%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWT California Water Service Group | 2.81% | 2.86% | 2.47% | 2.01% | 1.65% | 1.28% | 1.57% | 1.53% | 1.57% | 1.59% | 2.04% | 2.88% |
GPC Genuine Parts Company | 4.31% | 3.35% | 3.43% | 2.74% | 2.06% | 2.33% | 3.15% | 2.87% | 3.00% | 2.84% | 2.75% | 2.86% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей CWT и GPC
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели California Water Service Group и Genuine Parts Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности CWT и GPC
CWT - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 214.57M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
GPC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о валовой прибыли в 2.34B при выручке в 6.26B, что соответствует валовой рентабельности в 37.3%.
CWT - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила об операционной прибыли в 18.16M при выручке в 214.57M, что соответствует операционной рентабельности 8.5%.
GPC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила об операционной прибыли в 286.27M при выручке в 6.26B, что соответствует операционной рентабельности 4.6%.
CWT - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., California Water Service Group сообщила о чистой прибыли в 4.04M при выручке в 214.57M, что соответствует чистой рентабельности 1.9%.
GPC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Genuine Parts Company сообщила о чистой прибыли в 188.54M при выручке в 6.26B, что соответствует чистой рентабельности 3.0%.
Часто задаваемые вопросы
CWT and GPC have a correlation of 0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
GPC has higher volatility (8.22%) compared to CWT (7.12%). In terms of maximum drawdown, CWT dropped -38.21% vs GPC's -54.89%.
CWT currently has the higher Sharpe Ratio (0.07 vs -0.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWT и GPC
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор