Сравнение CWST с YCS
CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, CWST returned 28.20%/yr vs 13.66%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности CWST и YCS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, CWST показывает доходность -6.84%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 10.06%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 28.20% против 13.66% соответственно.
CWST
- 1 день
- 5.87%
- 1 месяц
- 4.38%
- С начала года
- -6.84%
- 6 месяцев
- -9.50%
- 1 год
- -22.51%
- 3 года*
- 2.14%
- 5 лет*
- 7.41%
- 10 лет*
- 28.20%
YCS
- 1 день
- 0.39%
- 1 месяц
- 3.97%
- С начала года
- 10.06%
- 6 месяцев
- 11.27%
- 1 год
- 34.18%
- 3 года*
- 18.53%
- 5 лет*
- 23.65%
- 10 лет*
- 13.66%
Сравнение доходности по годам CWST и YCS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CWST Casella Waste Systems, Inc. | -6.84% | -7.44% | 23.81% | 7.75% | -7.15% | 37.89% | 34.59% | 61.57% | 23.76% | 85.50% |
YCS ProShares UltraShort Yen | 10.06% | 9.04% | 35.41% | 28.70% | 29.09% | 22.38% | -11.18% | 3.37% | -1.49% | -6.57% |
Correlation
The correlation between CWST and YCS is -0.14, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.14 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | -0.12 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | -0.07 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.02 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г. | 0.08 |
The correlation between CWST and YCS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
CWST vs. YCS — Ранг доходности на риск
CWST
YCS
Сравнение CWST c YCS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| CWST | YCS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.70 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.38 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.91 | 1.38 | -0.47 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.63 | 4.14 | -4.77 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.08 | 13.04 | -14.12 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок CWST и YCS
Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и YCS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| CWST | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -98.52% | -49.56% | -48.96% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -35.65% | -8.30% | -27.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -37.72% | -23.05% | -14.67% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -37.72% | -27.32% | -10.40% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -37.72% | -27.32% | -10.40% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -24.20% | 0.00% | -24.20% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -52.99% | -19.87% | -33.12% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 21.56% | 2.63% | +18.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности CWST и YCS
Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 11.26% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| CWST | YCS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 11.26% | 2.25% | +9.01% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 28.04% | 11.91% | +16.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 34.27% | 16.93% | +17.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 27.42% | 21.10% | +6.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.95% | 18.82% | +12.13% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов CWST и YCS
Ни CWST, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.
Часто задаваемые вопросы
CWST and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
CWST has higher volatility (11.26%) compared to YCS (2.25%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs YCS's -49.56%.
YCS currently has the higher Sharpe Ratio (2.04 vs -0.66), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для CWST и YCS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор