PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение CWST с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWST с YCS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, CWST returned 27.90%/yr vs 12.34%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWST и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность -14.21%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 7.17%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 27.90% против 12.34% соответственно.

CWST

1 день
1.23%
1 месяц
-2.75%
С начала года
-14.21%
6 месяцев
-12.19%
1 год
-27.53%
3 года*
-3.61%
5 лет*
4.94%
10 лет*
27.90%

YCS

1 день
0.17%
1 месяц
4.42%
С начала года
7.17%
6 месяцев
10.05%
1 год
32.82%
3 года*
19.84%
5 лет*
23.54%
10 лет*
12.34%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWST и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		-14.21%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen		7.17%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between CWST and YCS is -0.17, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.17

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.07

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 26 нояб. 2008 г.

0.08

The correlation between CWST and YCS shifts across timeframes, from -0.17 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casella Waste Systems, Inc.

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CWST vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 1010
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 88
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 1010
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 1212
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 1010
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 5656
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 6767
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWST c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

CWSTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.83
1.92

-2.75

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-1.12
2.44

-3.56

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.87

1.35

-0.48

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.75

3.97

-4.72

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-1.31

12.40

-13.70

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

CWST vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет -0.83, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.92. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

CWSTYCSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.83

1.92

-2.75

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.18

1.12

-0.94

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.91

0.65

+0.26

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.09

0.33

-0.24

Просадки

Сравнение просадок CWST и YCS

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-49.56%

-48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-36.69%

-8.30%

-28.39%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-23.05%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-27.32%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-27.32%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-30.20%

0.00%

-30.20%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-53.04%

-19.93%

-33.11%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

21.08%

2.66%

+18.42%

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и YCS

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 8.80% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

8.80%

2.75%

+6.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

27.17%

12.32%

+14.85%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

33.12%

17.27%

+15.85%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.13%

21.10%

+6.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.88%

19.01%

+11.87%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и YCS

Ни CWST, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CWST and YCS have a correlation of -0.17, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWST has higher volatility (8.80%) compared to YCS (2.75%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs YCS's -49.56%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.92 vs -0.83), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWST и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор