PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение CWST с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение CWST с YCS

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

CWST (Casella Waste Systems, Inc.) is a stock, while YCS (ProShares UltraShort Yen) is Leveraged Currency fund tracking the USD/JPY Exchange Rate (-200%). Over the past 10 years, CWST returned 27.07%/yr vs 12.99%/yr for YCS. At a 0.08 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности CWST и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, CWST показывает доходность 2.01%, что значительно ниже, чем у YCS с доходностью 11.45%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции YCS по среднегодовой доходности: 27.07% против 12.99% соответственно.

CWST

1 день
3.74%
1 месяц
15.30%
6 месяцев
-4.66%
С начала года
2.01%
1 год
-9.04%
3 года*
4.82%
5 лет*
9.04%
10 лет*
27.07%

YCS

1 день
0.42%
1 месяц
3.09%
6 месяцев
8.08%
С начала года
11.45%
1 год
29.82%
3 года*
21.64%
5 лет*
24.30%
10 лет*
12.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам CWST и YCS

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
CWST
Casella Waste Systems, Inc.		2.01%-7.44%23.81%7.75%-7.15%37.89%34.59%61.57%23.76%85.50%
YCS
ProShares UltraShort Yen		11.45%9.04%35.41%28.70%29.09%22.38%-11.18%3.37%-1.49%-6.57%

Correlation

The correlation between CWST and YCS is -0.13, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.13

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

-0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

-0.08

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.01

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 25 нояб. 2008 г.

0.08

The correlation between CWST and YCS shifts across timeframes, from -0.13 (1 year) to 0.08 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Casella Waste Systems, Inc.

ProShares UltraShort Yen

Часто сравнивают с CWST:
CWST с CLHCWST с WMCWST с CTASCWST с COSTCWST с AMZNCWST с MSFTCWST с SPY
Часто сравнивают с YCS:
YCS с YCLYCS с JPYUSD=XYCS с PFIXYCS с TBTYCS с UUPYCS с BCSFYCS с SPY

Доходность на риск

CWST vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
CWST
Ранг доходности на риск CWST: 3333
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CWST: 3333
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CWST: 2929
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CWST: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CWST: 3636
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CWST: 3535
Ранг коэф-та Мартина
YCS
Ранг доходности на риск YCS: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 7474
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7777
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение CWST c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

CWSTYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.26
1.82

-2.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.15
2.30

-2.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.98

1.35

-0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.28

3.61

-3.89

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.51

11.41

-11.92

CWST vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет -0.26, что ниже коэффициента Шарпа YCS равного 1.82. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок CWST и YCS

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и YCS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

CWSTYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-98.52%

-49.56%

-48.96%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-32.56%

-8.30%

-24.26%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-37.72%

-23.05%

-14.67%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-37.72%

-27.32%

-10.40%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-37.72%

-27.32%

-10.40%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-17.00%

0.00%

-17.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-52.92%

-19.80%

-33.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

17.76%

2.62%

+15.14%

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и YCS

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 10.50% по сравнению с ProShares UltraShort Yen (YCS) с волатильностью 2.47%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

CWSTYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

10.50%

2.47%

+8.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

28.66%

11.85%

+16.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

34.76%

16.54%

+18.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

27.59%

21.09%

+6.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

30.96%

18.70%

+12.26%

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и YCS

Ни CWST, ни YCS не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Часто задаваемые вопросы

CWST and YCS have a correlation of -0.13, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CWST has higher volatility (10.50%) compared to YCS (2.47%). In terms of maximum drawdown, CWST dropped -98.52% vs YCS's -49.56%.

YCS currently has the higher Sharpe Ratio (1.82 vs -0.26), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для CWST и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор