PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ портфеля
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение CWST с VTI
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между CWST и VTI составляет 0.41 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


-0.50.00.51.00.4

Доходность

Сравнение доходности CWST и VTI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

600.00%700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
994.73%
677.31%
CWST
VTI

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

CWST:

1.06

VTI:

2.10

Коэф-т Сортино

CWST:

1.52

VTI:

2.80

Коэф-т Омега

CWST:

1.20

VTI:

1.39

Коэф-т Кальмара

CWST:

1.53

VTI:

3.14

Коэф-т Мартина

CWST:

5.84

VTI:

13.44

Индекс Язвы

CWST:

3.98%

VTI:

2.00%

Дневная вол-ть

CWST:

21.83%

VTI:

12.79%

Макс. просадка

CWST:

-98.52%

VTI:

-55.45%

Текущая просадка

CWST:

-6.99%

VTI:

-3.03%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: CWST показывает доходность 24.00%, а VTI немного выше – 24.89%. За последние 10 лет акции CWST превзошли акции VTI по среднегодовой доходности: 38.90% против 12.52% соответственно.


CWST

С начала года

24.00%

1 месяц

-2.82%

6 месяцев

7.91%

1 год

23.22%

5 лет

18.35%

10 лет

38.90%

VTI

С начала года

24.89%

1 месяц

-0.60%

6 месяцев

10.03%

1 год

25.20%

5 лет

14.09%

10 лет

12.52%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Риск-скорректированная доходность

Сравнение CWST c VTI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Casella Waste Systems, Inc. (CWST) и Vanguard Total Stock Market ETF (VTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа CWST, с текущим значением в 1.06, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.001.062.10
Коэффициент Сортино CWST, с текущим значением в 1.52, в сравнении с широким рынком-4.00-2.000.002.004.001.522.80
Коэффициент Омега CWST, с текущим значением в 1.20, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.001.201.39
Коэффициент Кальмара CWST, с текущим значением в 1.53, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.001.533.14
Коэффициент Мартина CWST, с текущим значением в 5.84, в сравнении с широким рынком-5.000.005.0010.0015.0020.0025.005.8413.44
CWST
VTI

Показатель коэффициента Шарпа CWST на текущий момент составляет 1.06, что ниже коэффициента Шарпа VTI равного 2.10. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа CWST и VTI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.000.501.001.502.002.503.003.50JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
1.06
2.10
CWST
VTI

Дивиденды

Сравнение дивидендов CWST и VTI

CWST не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTI за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%.


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
CWST
Casella Waste Systems, Inc.
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VTI
Vanguard Total Stock Market ETF
0.93%1.44%1.67%1.21%1.42%1.78%2.04%1.71%1.92%1.98%1.76%1.74%

Просадки

Сравнение просадок CWST и VTI

Максимальная просадка CWST за все время составила -98.52%, что больше максимальной просадки VTI в -55.45%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок CWST и VTI. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
-6.99%
-3.03%
CWST
VTI

Волатильность

Сравнение волатильности CWST и VTI

Casella Waste Systems, Inc. (CWST) имеет более высокую волатильность в 5.06% по сравнению с Vanguard Total Stock Market ETF (VTI) с волатильностью 4.00%. Это указывает на то, что CWST испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.00%4.00%6.00%8.00%JulyAugustSeptemberOctoberNovemberDecember
5.06%
4.00%
CWST
VTI
PortfoliosLab logo
Анализ доходности
Анализ портфеляДоходность портфеляСравнение акцийКоэффициент ШарпаКоэффициент МартинаКоэффициент ТрейнораКоэффициент СортиноКоэффициент ОмегаКоэффициент КальмараКоэффициент Саммерса
Сообщество
Обсуждения


Дисклеймер

Информация представленная на данном сайте не является инвестиционным советом или рекомендацией и выкладывается исключительно в образовательных целях. Все расчеты производятся без учета комиссий, налогов и иных издержек связанных с держанием, покупкой или продажей ценных бумаг.

Copyright © 2024 PortfoliosLab